PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JUESX с DHAMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JUESX с DHAMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan US Equity Fund Class I (JUESX) и Centre American Select Equity Fund (DHAMX).

JUESX управляется JPMorgan. DHAMX управляется Centre Funds. Фонд был запущен 21 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности JUESX и DHAMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan US Equity Fund Class I (JUESX) и Centre American Select Equity Fund (DHAMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JUESX и DHAMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JUESX
JPMorgan US Equity Fund Class I		-7.67%14.39%31.07%27.06%-18.95%28.33%26.17%32.02%-6.01%21.40%
DHAMX
Centre American Select Equity Fund		7.48%19.37%1.33%14.91%-3.34%27.41%30.79%16.38%-3.82%25.26%

Доходность по периодам

С начала года, JUESX показывает доходность -7.67%, что значительно ниже, чем у DHAMX с доходностью 7.48%. За последние 10 лет акции JUESX превзошли акции DHAMX по среднегодовой доходности: 14.45% против 13.05% соответственно.

JUESX

1 день
2.99%
1 месяц
-5.96%
С начала года
-7.67%
6 месяцев
-7.31%
1 год
11.28%
3 года*
17.80%
5 лет*
11.35%
10 лет*
14.45%

DHAMX

1 день
2.50%
1 месяц
-6.02%
С начала года
7.48%
6 месяцев
14.78%
1 год
35.90%
3 года*
12.39%
5 лет*
10.73%
10 лет*
13.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan US Equity Fund Class I

Centre American Select Equity Fund

Часто сравнивают с JUESX:
JUESX с DFAWJUESX с DMBJUESX с EOIJUESX с FLCPXJUESX с JHEQXJUESX с JUEMXJUESX с VSTSX
Часто сравнивают с DHAMX:
DHAMX с AQGIXDHAMX с VITAXDHAMX с IVVDHAMX с FIUIXDHAMX с FMILXDHAMX с BRK-BDHAMX с AFIFX

Сравнение комиссий JUESX и DHAMX

JUESX берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии DHAMX в 1.46%.

DHAMX
Centre American Select Equity Fund
JUESX
JPMorgan US Equity Fund Class I

Доходность на риск

JUESX vs. DHAMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JUESX
Ранг доходности на риск JUESX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JUESX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JUESX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JUESX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JUESX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JUESX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
DHAMX
Ранг доходности на риск DHAMX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHAMX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHAMX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHAMX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHAMX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHAMX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JUESX c DHAMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan US Equity Fund Class I (JUESX) и Centre American Select Equity Fund (DHAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JUESXDHAMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

1.81

-1.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.06

2.53

-1.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.35

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

3.13

-2.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.88

11.58

-7.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JUESX vs. DHAMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JUESX на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа DHAMX равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JUESX и DHAMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JUESXDHAMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

1.81

-1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.61

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.76

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.81

-0.42

Корреляция

Корреляция между JUESX и DHAMX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JUESX и DHAMX

Дивидендная доходность JUESX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.21%, что меньше доходности DHAMX в 33.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JUESX
JPMorgan US Equity Fund Class I		6.21%5.73%11.92%1.94%4.97%10.64%6.38%9.92%14.45%8.60%4.64%5.94%
DHAMX
Centre American Select Equity Fund		33.54%36.05%0.00%2.58%1.37%16.31%4.52%9.94%22.37%13.14%3.57%11.03%

Просадки

Сравнение просадок JUESX и DHAMX

Максимальная просадка JUESX за все время составила -58.74%, что больше максимальной просадки DHAMX в -28.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JUESX и DHAMX.

Загрузка...

Показатели просадок

JUESXDHAMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.74%

-28.47%

-30.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.99%

-11.65%

-0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.69%

-28.47%

+3.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.41%

-28.47%

-4.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.36%

-7.59%

-1.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.12%

-4.20%

-7.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

3.15%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности JUESX и DHAMX

JPMorgan US Equity Fund Class I (JUESX) и Centre American Select Equity Fund (DHAMX) имеют волатильность 5.55% и 5.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JUESXDHAMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

5.83%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.56%

12.58%

-3.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.66%

19.84%

-1.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.44%

17.65%

-0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.56%

17.26%

+1.30%