Сравнение JUESX с DMB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan US Equity Fund Class I (JUESX) и Dimensional Multi-Blend Fund (DMB).
JUESX управляется JPMorgan. DMB управляется Dimensional Fund Advisors. Фонд был запущен 1 янв. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности JUESX и DMB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JUESX и DMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUESX JPMorgan US Equity Fund Class I | -10.35% | 14.39% | 31.07% | 27.06% | -18.95% | 28.33% | 26.17% | 32.02% | -6.01% | 21.40% |
DMB Dimensional Multi-Blend Fund | -2.99% | 10.69% | 3.87% | 2.42% | -23.23% | 7.04% | 0.75% | 28.84% | -3.89% | 11.52% |
Доходность по периодам
С начала года, JUESX показывает доходность -10.35%, что значительно ниже, чем у DMB с доходностью -2.99%. За последние 10 лет акции JUESX превзошли акции DMB по среднегодовой доходности: 14.12% против 2.41% соответственно.
JUESX
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -8.59%
- С начала года
- -10.35%
- 6 месяцев
- -9.90%
- 1 год
- 8.74%
- 3 года*
- 16.65%
- 5 лет*
- 11.01%
- 10 лет*
- 14.12%
DMB
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -4.76%
- С начала года
- -2.99%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 4.25%
- 3 года*
- 0.82%
- 5 лет*
- -1.75%
- 10 лет*
- 2.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JUESX и DMB
JUESX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии DMB в 0.03%.
Доходность на риск
JUESX vs. DMB — Ранг доходности на риск
JUESX
DMB
Сравнение JUESX c DMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan US Equity Fund Class I (JUESX) и Dimensional Multi-Blend Fund (DMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JUESX | DMB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.51 | 0.43 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.86 | 0.62 | +0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.09 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 0.50 | +0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.21 | 1.31 | +0.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JUESX | DMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 | 0.43 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | -0.12 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.16 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.15 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между JUESX и DMB составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JUESX и DMB
Дивидендная доходность JUESX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.40%, что больше доходности DMB в 4.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUESX JPMorgan US Equity Fund Class I | 6.40% | 5.73% | 11.92% | 1.94% | 4.97% | 10.64% | 6.38% | 9.92% | 14.45% | 8.60% | 4.64% | 5.94% |
DMB Dimensional Multi-Blend Fund | 4.44% | 3.93% | 3.48% | 4.46% | 5.80% | 4.42% | 4.54% | 4.36% | 5.36% | 4.89% | 5.97% | 6.06% |
Просадки
Сравнение просадок JUESX и DMB
Максимальная просадка JUESX за все время составила -58.74%, что больше максимальной просадки DMB в -40.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JUESX и DMB.
Загрузка...
Показатели просадок
| JUESX | DMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.74% | -40.15% | -18.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.99% | -9.64% | -2.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.69% | -40.15% | +15.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.41% | -40.15% | +6.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.99% | -22.98% | +10.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.12% | -14.21% | +2.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 3.70% | -0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности JUESX и DMB
JPMorgan US Equity Fund Class I (JUESX) имеет более высокую волатильность в 4.42% по сравнению с Dimensional Multi-Blend Fund (DMB) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что JUESX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JUESX | DMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.42% | 3.71% | +0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.07% | 6.39% | +2.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.47% | 10.06% | +8.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.39% | 14.59% | +2.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.54% | 15.16% | +3.38% |