PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JUESX с OIEJX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JUESX с OIEJX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan US Equity Fund Class I (JUESX) и JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX).

JUESX управляется JPMorgan. OIEJX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 2 июл. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности JUESX и OIEJX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan US Equity Fund Class I (JUESX) и JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JUESX и OIEJX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JUESX
JPMorgan US Equity Fund Class I		-7.67%14.39%31.07%27.06%-18.95%28.33%26.17%32.02%-6.01%21.40%
OIEJX
JPMorgan Equity Income Fund R6		1.64%14.95%19.97%5.05%-1.63%25.41%3.87%26.61%-4.23%17.85%

Доходность по периодам

С начала года, JUESX показывает доходность -7.67%, что значительно ниже, чем у OIEJX с доходностью 1.64%. За последние 10 лет акции JUESX превзошли акции OIEJX по среднегодовой доходности: 14.45% против 11.66% соответственно.

JUESX

1 день
2.99%
1 месяц
-5.96%
С начала года
-7.67%
6 месяцев
-7.31%
1 год
11.28%
3 года*
17.80%
5 лет*
11.35%
10 лет*
14.45%

OIEJX

1 день
1.91%
1 месяц
-4.62%
С начала года
1.64%
6 месяцев
4.35%
1 год
13.78%
3 года*
14.62%
5 лет*
10.50%
10 лет*
11.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan US Equity Fund Class I

JPMorgan Equity Income Fund R6

Часто сравнивают с JUESX:
JUESX с DFAWJUESX с DMBJUESX с EOIJUESX с FLCPXJUESX с JHEQXJUESX с DHAMXJUESX с JUEMX
Часто сравнивают с OIEJX:
OIEJX с VIIIXOIEJX с FXAIXOIEJX с VOOOIEJX с SCHDOIEJX с VEIPXOIEJX с VIVIXOIEJX с JEPI

Сравнение комиссий JUESX и OIEJX

JUESX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии OIEJX в 0.45%.

JUESX
JPMorgan US Equity Fund Class I
OIEJX
JPMorgan Equity Income Fund R6

Доходность на риск

JUESX vs. OIEJX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JUESX
Ранг доходности на риск JUESX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JUESX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JUESX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JUESX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JUESX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JUESX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
OIEJX
Ранг доходности на риск OIEJX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OIEJX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OIEJX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OIEJX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OIEJX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OIEJX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JUESX c OIEJX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan US Equity Fund Class I (JUESX) и JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JUESXOIEJXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

0.90

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.06

1.31

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.20

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

1.33

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.88

5.68

-1.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JUESX vs. OIEJX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JUESX на текущий момент составляет 0.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OIEJX равному 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JUESX и OIEJX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JUESXOIEJXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

0.90

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.74

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.70

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.76

-0.37

Корреляция

Корреляция между JUESX и OIEJX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JUESX и OIEJX

Дивидендная доходность JUESX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.21%, что меньше доходности OIEJX в 10.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JUESX
JPMorgan US Equity Fund Class I		6.21%5.73%11.92%1.94%4.97%10.64%6.38%9.92%14.45%8.60%4.64%5.94%
OIEJX
JPMorgan Equity Income Fund R6		10.94%11.06%14.67%3.01%3.93%3.57%2.04%3.01%5.37%2.70%2.71%3.03%

Просадки

Сравнение просадок JUESX и OIEJX

Максимальная просадка JUESX за все время составила -58.74%, что больше максимальной просадки OIEJX в -36.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JUESX и OIEJX.

Загрузка...

Показатели просадок

JUESXOIEJXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.74%

-36.88%

-21.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.99%

-11.34%

-0.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.69%

-14.74%

-9.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.41%

-36.88%

+3.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.36%

-5.30%

-4.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.12%

-3.03%

-9.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

2.65%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности JUESX и OIEJX

JPMorgan US Equity Fund Class I (JUESX) имеет более высокую волатильность в 5.55% по сравнению с JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что JUESX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OIEJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JUESXOIEJXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

4.07%

+1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.56%

7.87%

+1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.66%

15.26%

+3.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.44%

14.30%

+3.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.56%

16.77%

+1.79%