Сравнение JUESX с JMSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan US Equity Fund Class I (JUESX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX).
JUESX управляется JPMorgan. JMSIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 июн. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности JUESX и JMSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JUESX и JMSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUESX JPMorgan US Equity Fund Class I | -10.35% | 14.39% | 31.07% | 27.06% | -18.95% | 28.33% | 26.17% | 32.02% | -6.01% | 21.40% |
JMSIX JPMorgan Income Fund | -0.17% | 7.68% | 7.78% | 6.14% | -8.24% | 3.59% | 3.07% | 11.82% | 1.03% | 6.00% |
Доходность по периодам
С начала года, JUESX показывает доходность -10.35%, что значительно ниже, чем у JMSIX с доходностью -0.17%. За последние 10 лет акции JUESX превзошли акции JMSIX по среднегодовой доходности: 14.12% против 3.95% соответственно.
JUESX
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -8.59%
- С начала года
- -10.35%
- 6 месяцев
- -9.90%
- 1 год
- 8.74%
- 3 года*
- 16.65%
- 5 лет*
- 11.01%
- 10 лет*
- 14.12%
JMSIX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- -0.17%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 5.02%
- 3 года*
- 6.40%
- 5 лет*
- 2.78%
- 10 лет*
- 3.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JUESX и JMSIX
JUESX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии JMSIX в 0.40%.
Доходность на риск
JUESX vs. JMSIX — Ранг доходности на риск
JUESX
JMSIX
Сравнение JUESX c JMSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan US Equity Fund Class I (JUESX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JUESX | JMSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.51 | 2.03 | -1.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.86 | 3.57 | -2.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.50 | -0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 3.47 | -2.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.21 | 13.07 | -10.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JUESX | JMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 | 2.03 | -1.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.76 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 1.03 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.76 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между JUESX и JMSIX составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JUESX и JMSIX
Дивидендная доходность JUESX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.40%, что больше доходности JMSIX в 5.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUESX JPMorgan US Equity Fund Class I | 6.40% | 5.73% | 11.92% | 1.94% | 4.97% | 10.64% | 6.38% | 9.92% | 14.45% | 8.60% | 4.64% | 5.94% |
JMSIX JPMorgan Income Fund | 5.52% | 5.95% | 5.78% | 4.43% | 4.78% | 4.00% | 4.95% | 5.10% | 5.43% | 5.42% | 0.46% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JUESX и JMSIX
Максимальная просадка JUESX за все время составила -58.74%, что больше максимальной просадки JMSIX в -18.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JUESX и JMSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JUESX | JMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.74% | -18.40% | -40.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.99% | -1.64% | -10.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.69% | -11.39% | -13.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.41% | -18.40% | -15.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.99% | -1.28% | -10.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.12% | -2.60% | -9.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 0.43% | +2.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности JUESX и JMSIX
JPMorgan US Equity Fund Class I (JUESX) имеет более высокую волатильность в 4.42% по сравнению с JPMorgan Income Fund (JMSIX) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что JUESX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JUESX | JMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.42% | 0.77% | +3.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.07% | 1.67% | +7.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.47% | 2.59% | +15.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.39% | 3.69% | +13.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.54% | 3.85% | +14.69% |