Сравнение JUESX с VSTSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan US Equity Fund Class I (JUESX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX).

JUESX управляется JPMorgan. VSTSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности JUESX и VSTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan US Equity Fund Class I (JUESX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JUESX и VSTSX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
JUESX JPMorgan US Equity Fund Class I	-7.67%	14.39%	31.07%	27.06%	-18.95%	28.33%	26.17%	32.02%	-6.01%	20.33%
VSTSX Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares	-3.97%	17.16%	23.27%	26.54%	-19.49%	25.75%	21.02%	30.81%	-5.15%	20.21%

Доходность по периодам

С начала года, JUESX показывает доходность -7.67%, что значительно ниже, чем у VSTSX с доходностью -3.97%.

JUESX

1 день: 2.99%

1 месяц: -5.96%

С начала года: -7.67%

6 месяцев: -7.31%

1 год: 11.28%

3 года*: 17.80%

5 лет*: 11.35%

10 лет*: 14.45%

VSTSX

1 день: 2.97%

1 месяц: -5.09%

С начала года: -3.97%

6 месяцев: -1.95%

1 год: 17.75%

3 года*: 17.87%

5 лет*: 10.51%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

JPMorgan US Equity Fund Class I

Название символа

Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares

Часто сравнивают с JUESX:

JUESX с DFAW JUESX с DMB JUESX с EOI JUESX с FLCPX JUESX с DHAMX JUESX с JHEQX JUESX с JUEMX

Часто сравнивают с VSTSX:

VSTSX с VIIIX VSTSX с VTI VSTSX с VIGIX VSTSX с VOO VSTSX с DFREX VSTSX с JBSSX VSTSX с VFIAX

Сравнение комиссий JUESX и VSTSX

JUESX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии VSTSX в 0.01%.

JUESX

JPMorgan US Equity Fund Class I

VSTSX

Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares

Доходность на риск

JUESX vs. VSTSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JUESX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VSTSX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JUESX c VSTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan US Equity Fund Class I (JUESX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	JUESX	VSTSX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.65	0.98	-0.34
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.06	1.50	-0.45
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.16	1.23	-0.07
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.06	1.51	-0.45
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	3.88	7.25	-3.37
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JUESX vs. VSTSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JUESX на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа VSTSX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JUESX и VSTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	JUESX	VSTSX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.65	0.98	-0.34
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.65	0.61	+0.05
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.78	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.39	0.72	-0.33

Корреляция

Корреляция между JUESX и VSTSX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JUESX и VSTSX

Дивидендная доходность JUESX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.21%, что больше доходности VSTSX в 1.19%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
JUESX JPMorgan US Equity Fund Class I	6.21%	5.73%	11.92%	1.94%	4.97%	10.64%	6.38%	9.92%	14.45%	8.60%	4.64%	5.94%
VSTSX Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares	1.19%	1.13%	1.27%	1.43%	1.67%	1.23%	1.44%	1.79%	2.07%	1.74%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок JUESX и VSTSX

Максимальная просадка JUESX за все время составила -58.74%, что больше максимальной просадки VSTSX в -34.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JUESX и VSTSX.

Загрузка...

Показатели просадок

	JUESX	VSTSX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-58.74%	-34.97%	-23.77%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.99%	-12.41%	+0.42%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-24.69%	-25.35%	+0.66%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-33.41%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-9.36%	-6.21%	-3.15%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-12.12%	-4.97%	-7.15%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.27%	2.59%	+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности JUESX и VSTSX

JPMorgan US Equity Fund Class I (JUESX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX) имеют волатильность 5.55% и 5.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	JUESX	VSTSX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.55%	5.49%	+0.06%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.56%	9.79%	-0.23%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	18.66%	18.61%	+0.05%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	17.44%	17.37%	+0.07%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	18.56%	18.86%	-0.30%

Сравнение JUESX с VSTSX

Доходность

Сравнение доходности JUESX и VSTSX

Сравнение доходности по годам JUESX и VSTSX

Доходность по периодам

JUESX

VSTSX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий JUESX и VSTSX

Доходность на риск

JUESX vs. VSTSX — Ранг доходности на риск

JUESX

VSTSX

Сравнение JUESX c VSTSX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

JUESX vs. VSTSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов JUESX и VSTSX

Просадки

Сравнение просадок JUESX и VSTSX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности JUESX и VSTSX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)