Сравнение JUEMX с JDESX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX) и JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund (JDESX).
JUEMX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 17 сент. 1993 г.. JDESX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 10 сент. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности JUEMX и JDESX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JUEMX и JDESX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUEMX JPMorgan U.S. Equity Fund R6 | -6.89% | 14.75% | 31.28% | 27.37% | -18.74% | 28.66% | 26.70% | 32.40% | -5.80% | 21.70% |
JDESX JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund | -4.46% | 16.33% | 31.02% | 28.23% | -18.15% | 30.35% | 20.65% | 31.16% | -5.53% | 21.49% |
Доходность по периодам
С начала года, JUEMX показывает доходность -6.89%, что значительно ниже, чем у JDESX с доходностью -4.46%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JUEMX имеют среднегодовую доходность 14.84%, а акции JDESX немного отстают с 14.77%.
JUEMX
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -4.20%
- С начала года
- -6.89%
- 6 месяцев
- -6.56%
- 1 год
- 11.71%
- 3 года*
- 18.41%
- 5 лет*
- 11.80%
- 10 лет*
- 14.84%
JDESX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -3.84%
- С начала года
- -4.46%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 15.69%
- 3 года*
- 20.00%
- 5 лет*
- 12.98%
- 10 лет*
- 14.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JUEMX и JDESX
JUEMX берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии JDESX в 0.35%.
Доходность на риск
JUEMX vs. JDESX — Ранг доходности на риск
JUEMX
JDESX
Сравнение JUEMX c JDESX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX) и JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund (JDESX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JUEMX | JDESX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 0.90 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | 1.39 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.21 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 1.39 | -0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.02 | 6.37 | -2.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JUEMX | JDESX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 0.90 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.69 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.75 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.43 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между JUEMX и JDESX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JUEMX и JDESX
Дивидендная доходность JUEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.39%, что больше доходности JDESX в 5.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUEMX JPMorgan U.S. Equity Fund R6 | 6.39% | 5.93% | 12.09% | 2.14% | 5.20% | 10.82% | 6.70% | 10.14% | 14.65% | 8.81% | 4.87% | 6.27% |
JDESX JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund | 5.58% | 5.33% | 11.20% | 1.23% | 2.79% | 12.94% | 3.89% | 11.29% | 14.15% | 1.39% | 1.40% | 5.56% |
Просадки
Сравнение просадок JUEMX и JDESX
Максимальная просадка JUEMX за все время составила -33.37%, что меньше максимальной просадки JDESX в -54.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JUEMX и JDESX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JUEMX | JDESX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.37% | -54.56% | +21.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.90% | -9.22% | -2.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.52% | -31.30% | +6.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.37% | -34.71% | +1.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.52% | -6.08% | -2.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.11% | -11.98% | +7.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 2.65% | +0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности JUEMX и JDESX
JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX) и JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund (JDESX) имеют волатильность 5.61% и 5.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JUEMX | JDESX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.61% | 5.38% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.59% | 9.34% | +0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.61% | 18.37% | +0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.40% | 18.81% | -1.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.55% | 19.74% | -1.19% |