Сравнение JDESX с HAWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund (JDESX) и iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX).
JDESX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 10 сент. 2001 г.. HAWX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA 100% Hedged to USD. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JDESX или HAWX.
Корреляция
Корреляция между JDESX и HAWX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JDESX и HAWX
Основные характеристики
JDESX:
1.57
HAWX:
1.47
JDESX:
2.03
HAWX:
1.99
JDESX:
1.31
HAWX:
1.27
JDESX:
2.42
HAWX:
1.72
JDESX:
9.92
HAWX:
7.82
JDESX:
2.15%
HAWX:
2.02%
JDESX:
13.59%
HAWX:
10.74%
JDESX:
-54.25%
HAWX:
-30.64%
JDESX:
-7.79%
HAWX:
-3.16%
Доходность по периодам
С начала года, JDESX показывает доходность 19.33%, что значительно выше, чем у HAWX с доходностью 13.72%.
JDESX
19.33%
-5.25%
2.78%
20.07%
11.08%
7.62%
HAWX
13.72%
-0.08%
2.35%
14.61%
7.98%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JDESX и HAWX
И JDESX, и HAWX имеют комиссию равную 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JDESX c HAWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund (JDESX) и iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JDESX и HAWX
Дивидендная доходность JDESX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности HAWX в 4.62%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JDESX JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund | 0.66% | 1.11% | 1.24% | 0.95% | 1.29% | 1.49% | 1.75% | 1.39% | 1.40% | 1.14% | 1.14% | 1.07% |
HAWX iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF | 3.35% | 2.95% | 16.94% | 2.63% | 2.00% | 3.22% | 2.51% | 2.40% | 2.49% | 3.86% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JDESX и HAWX
Максимальная просадка JDESX за все время составила -54.25%, что больше максимальной просадки HAWX в -30.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDESX и HAWX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JDESX и HAWX
JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund (JDESX) имеет более высокую волатильность в 6.54% по сравнению с iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX) с волатильностью 2.46%. Это указывает на то, что JDESX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HAWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.