PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JDESX с HAWX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JDESX с HAWX

Последнее обновление 27 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund (JDESX) и iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX).

JDESX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 10 сент. 2001 г.. HAWX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA 100% Hedged to USD. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JDESX или HAWX.

Корреляция

Корреляция между JDESX и HAWX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности JDESX и HAWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund (JDESX) и iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-0.34%
7.03%
JDESX
HAWX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JDESX:

0.88

HAWX:

1.48

Коэф-т Сортино

JDESX:

1.19

HAWX:

2.01

Коэф-т Омега

JDESX:

1.17

HAWX:

1.27

Коэф-т Кальмара

JDESX:

1.33

HAWX:

1.74

Коэф-т Мартина

JDESX:

3.47

HAWX:

7.67

Индекс Язвы

JDESX:

3.46%

HAWX:

2.08%

Дневная вол-ть

JDESX:

13.71%

HAWX:

10.79%

Макс. просадка

JDESX:

-54.25%

HAWX:

-30.64%

Текущая просадка

JDESX:

-7.32%

HAWX:

-0.69%

Доходность по периодам

С начала года, JDESX показывает доходность 1.01%, что значительно ниже, чем у HAWX с доходностью 5.84%.

JDESX

С начала года

1.01%

1 месяц

-1.10%

6 месяцев

0.65%

1 год

12.10%

5 лет

12.94%

10 лет

7.42%

HAWX

С начала года

5.84%

1 месяц

3.49%

6 месяцев

8.12%

1 год

16.13%

5 лет

11.46%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий JDESX и HAWX

И JDESX, и HAWX имеют комиссию равную 0.35%.

JDESX
JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund
График комиссии JDESX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
HAWX
iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF
График комиссии HAWX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JDESX и HAWX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JDESX
Ранг риск-скорректированной доходности JDESX, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JDESX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDESX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDESX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDESX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDESX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
HAWX
Ранг риск-скорректированной доходности HAWX, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HAWX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAWX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAWX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAWX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAWX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JDESX c HAWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund (JDESX) и iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа JDESX, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.881.48
Коэффициент Сортино JDESX, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.192.01
Коэффициент Омега JDESX, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.171.27
Коэффициент Кальмара JDESX, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.331.74
Коэффициент Мартина JDESX, с текущим значением в 3.47, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.003.477.67
JDESX
HAWX

Показатель коэффициента Шарпа JDESX на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа HAWX равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JDESX и HAWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.88
1.48
JDESX
HAWX

Дивиденды

Сравнение дивидендов JDESX и HAWX

Дивидендная доходность JDESX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности HAWX в 3.13%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JDESX
JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund		0.95%0.96%1.11%1.24%0.95%1.29%1.49%1.75%1.39%1.40%1.14%1.14%
HAWX
iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF		3.13%3.31%2.95%16.94%2.63%2.00%3.22%2.51%2.40%2.49%3.86%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JDESX и HAWX

Максимальная просадка JDESX за все время составила -54.25%, что больше максимальной просадки HAWX в -30.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDESX и HAWX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-7.32%
-0.69%
JDESX
HAWX

Волатильность

Сравнение волатильности JDESX и HAWX

JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund (JDESX) имеет более высокую волатильность в 2.99% по сравнению с iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX) с волатильностью 2.55%. Это указывает на то, что JDESX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HAWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
2.99%
2.55%
JDESX
HAWX