Сравнение JDESX с HAWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund (JDESX) и iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX).
JDESX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 10 сент. 2001 г.. HAWX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA 100% Hedged to USD. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности JDESX и HAWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JDESX и HAWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JDESX JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund | -4.98% | 16.33% | 31.02% | 28.23% | -18.15% | 30.35% | 20.65% | 31.16% | -5.53% | 21.49% |
HAWX iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF | 4.90% | 26.24% | 14.88% | 17.05% | -8.59% | 13.40% | 6.92% | 22.75% | -9.77% | 19.21% |
Доходность по периодам
С начала года, JDESX показывает доходность -4.98%, что значительно ниже, чем у HAWX с доходностью 4.90%. За последние 10 лет акции JDESX превзошли акции HAWX по среднегодовой доходности: 14.71% против 11.38% соответственно.
JDESX
- 1 день
- 2.89%
- 1 месяц
- -5.28%
- С начала года
- -4.98%
- 6 месяцев
- -2.90%
- 1 год
- 15.81%
- 3 года*
- 19.78%
- 5 лет*
- 12.85%
- 10 лет*
- 14.71%
HAWX
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -3.91%
- С начала года
- 4.90%
- 6 месяцев
- 10.51%
- 1 год
- 27.48%
- 3 года*
- 18.39%
- 5 лет*
- 11.23%
- 10 лет*
- 11.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JDESX и HAWX
И JDESX, и HAWX имеют комиссию равную 0.35%.
Доходность на риск
JDESX vs. HAWX — Ранг доходности на риск
JDESX
HAWX
Сравнение JDESX c HAWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund (JDESX) и iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JDESX | HAWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 1.82 | -0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 2.43 | -1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.38 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 2.47 | -1.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.44 | 10.37 | -3.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JDESX | HAWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 1.82 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.86 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.76 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.61 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между JDESX и HAWX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JDESX и HAWX
Дивидендная доходность JDESX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.61%, что больше доходности HAWX в 2.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JDESX JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund | 5.61% | 5.33% | 11.20% | 1.23% | 2.79% | 12.94% | 3.89% | 11.29% | 14.15% | 1.39% | 1.40% | 5.56% |
HAWX iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF | 2.67% | 2.80% | 3.31% | 2.95% | 16.94% | 2.63% | 2.00% | 3.23% | 2.51% | 2.40% | 2.49% | 3.86% |
Просадки
Сравнение просадок JDESX и HAWX
Максимальная просадка JDESX за все время составила -54.56%, что больше максимальной просадки HAWX в -30.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDESX и HAWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JDESX | HAWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.56% | -30.63% | -23.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.19% | -11.16% | -1.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.30% | -17.47% | -13.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.71% | -30.63% | -4.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.59% | -5.16% | -1.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.98% | -4.33% | -7.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.62% | 2.66% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности JDESX и HAWX
Текущая волатильность для JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund (JDESX) составляет 5.37%, в то время как у iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX) волатильность равна 6.42%. Это указывает на то, что JDESX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HAWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JDESX | HAWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.37% | 6.42% | -1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.33% | 10.12% | -0.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.37% | 15.18% | +3.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.82% | 13.11% | +5.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.74% | 15.09% | +4.65% |