PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JDESX с HAWX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JDESX с HAWX

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund (JDESX) и iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX).

JDESX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 10 сент. 2001 г.. HAWX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA 100% Hedged to USD. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JDESX или HAWX.

Корреляция

Корреляция между JDESX и HAWX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности JDESX и HAWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund (JDESX) и iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JDESX:

0.32

HAWX:

0.67

Коэф-т Сортино

JDESX:

0.59

HAWX:

1.05

Коэф-т Омега

JDESX:

1.09

HAWX:

1.15

Коэф-т Кальмара

JDESX:

0.29

HAWX:

0.80

Коэф-т Мартина

JDESX:

0.91

HAWX:

3.47

Индекс Язвы

JDESX:

7.20%

HAWX:

3.07%

Дневная вол-ть

JDESX:

20.33%

HAWX:

14.99%

Макс. просадка

JDESX:

-54.25%

HAWX:

-30.64%

Текущая просадка

JDESX:

-7.36%

HAWX:

-0.04%

Доходность по периодам

С начала года, JDESX показывает доходность 0.97%, что значительно ниже, чем у HAWX с доходностью 7.68%.

JDESX

С начала года

0.97%

1 месяц

13.24%

6 месяцев

-4.80%

1 год

6.38%

3 года

14.51%

5 лет

12.72%

10 лет

7.27%

HAWX

С начала года

7.68%

1 месяц

9.48%

6 месяцев

8.73%

1 год

9.97%

3 года

13.14%

5 лет

13.25%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund

iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF

Сравнение комиссий JDESX и HAWX

И JDESX, и HAWX имеют комиссию равную 0.35%.

JDESX
JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund
HAWX
iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JDESX и HAWX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JDESX
Ранг риск-скорректированной доходности JDESX, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JDESX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDESX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDESX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDESX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDESX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
HAWX
Ранг риск-скорректированной доходности HAWX, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HAWX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAWX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAWX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAWX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAWX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JDESX c HAWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund (JDESX) и iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JDESX на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа HAWX равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JDESX и HAWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов JDESX и HAWX

Дивидендная доходность JDESX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности HAWX в 3.07%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JDESX
JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund		0.97%0.96%1.11%1.24%0.95%1.29%1.49%1.75%1.39%1.40%1.14%1.14%
HAWX
iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF		3.07%3.31%2.95%16.94%2.63%2.00%3.23%2.51%2.40%2.49%3.86%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JDESX и HAWX

Максимальная просадка JDESX за все время составила -54.25%, что больше максимальной просадки HAWX в -30.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDESX и HAWX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности JDESX и HAWX

JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund (JDESX) имеет более высокую волатильность в 4.83% по сравнению с iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что JDESX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HAWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...