Сравнение JDESX с HAWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund (JDESX) и iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX).
JDESX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 10 сент. 2001 г.. HAWX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA 100% Hedged to USD. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JDESX или HAWX.
Основные характеристики
| JDESX | HAWX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 27.93% | 14.97% |
| Дох-ть за 1 год | 40.31% | 22.06% |
| Дох-ть за 3 года | 6.34% | 6.96% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.64% | 8.72% |
| Коэф-т Шарпа | 3.16 | 2.07 |
| Коэф-т Сортино | 4.23 | 2.75 |
| Коэф-т Омега | 1.59 | 1.38 |
| Коэф-т Кальмара | 2.57 | 2.41 |
| Коэф-т Мартина | 21.67 | 11.72 |
| Индекс Язвы | 1.80% | 1.88% |
| Дневная вол-ть | 12.37% | 10.68% |
| Макс. просадка | -54.25% | -30.64% |
| Текущая просадка | 0.00% | -2.04% |
Корреляция
Корреляция между JDESX и HAWX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JDESX и HAWX
С начала года, JDESX показывает доходность 27.93%, что значительно выше, чем у HAWX с доходностью 14.97%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JDESX и HAWX
И JDESX, и HAWX имеют комиссию равную 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JDESX c HAWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund (JDESX) и iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JDESX и HAWX
Дивидендная доходность JDESX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности HAWX в 2.74%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JDESX JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund | 0.90% | 1.11% | 1.24% | 0.95% | 1.29% | 1.49% | 1.75% | 1.39% | 1.40% | 1.14% | 1.14% | 1.07% |
HAWX iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF | 2.74% | 2.95% | 16.94% | 2.63% | 2.00% | 3.22% | 2.51% | 2.40% | 2.49% | 3.86% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JDESX и HAWX
Максимальная просадка JDESX за все время составила -54.25%, что больше максимальной просадки HAWX в -30.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDESX и HAWX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JDESX и HAWX
JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund (JDESX) имеет более высокую волатильность в 3.95% по сравнению с iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX) с волатильностью 3.25%. Это указывает на то, что JDESX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HAWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.