Сравнение JDESX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund (JDESX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
JDESX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 10 сент. 2001 г.. SWPPX управляется Charles Schwab.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JDESX или SWPPX.
Корреляция
Корреляция между JDESX и SWPPX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JDESX и SWPPX
Основные характеристики
JDESX:
0.88
SWPPX:
1.46
JDESX:
1.19
SWPPX:
1.98
JDESX:
1.17
SWPPX:
1.27
JDESX:
1.35
SWPPX:
2.22
JDESX:
3.44
SWPPX:
8.96
JDESX:
3.53%
SWPPX:
2.10%
JDESX:
13.88%
SWPPX:
12.94%
JDESX:
-54.25%
SWPPX:
-55.06%
JDESX:
-7.28%
SWPPX:
-3.05%
Доходность по периодам
С начала года, JDESX показывает доходность 1.06%, что значительно ниже, чем у SWPPX с доходностью 1.44%. За последние 10 лет акции JDESX уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 7.39% против 12.70% соответственно.
JDESX
1.06%
-1.33%
-0.30%
11.70%
12.93%
7.39%
SWPPX
1.44%
-1.28%
6.08%
18.36%
16.86%
12.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JDESX и SWPPX
JDESX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности JDESX и SWPPX
JDESX
SWPPX
Сравнение JDESX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund (JDESX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JDESX и SWPPX
Дивидендная доходность JDESX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности SWPPX в 1.21%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JDESX JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund | 0.95% | 0.96% | 1.11% | 1.24% | 0.95% | 1.29% | 1.49% | 1.75% | 1.39% | 1.40% | 1.14% | 1.14% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.21% | 1.23% | 1.43% | 1.67% | 1.17% | 1.81% | 1.77% | 2.20% | 1.75% | 1.99% | 2.15% | 1.80% |
Просадки
Сравнение просадок JDESX и SWPPX
Максимальная просадка JDESX за все время составила -54.25%, примерно равная максимальной просадке SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDESX и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JDESX и SWPPX
JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund (JDESX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) имеют волатильность 3.62% и 3.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.