Сравнение JDESX с SWPPX
JDESX (JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund) and SWPPX (Schwab S&P 500 Index Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, JDESX returned 16.01%/yr vs 15.36%/yr for SWPPX. Their 0.99 correlation means they have historically moved very closely together. JDESX charges 0.35%/yr vs 0.02%/yr for SWPPX.
Доходность
Сравнение доходности JDESX и SWPPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JDESX показывает доходность 11.99%, что значительно ниже, чем у SWPPX с доходностью 13.74%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JDESX имеют среднегодовую доходность 16.01%, а акции SWPPX немного отстают с 15.36%.
JDESX
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- 3.19%
- 6 месяцев
- 11.38%
- С начала года
- 11.99%
- 1 год
- 22.04%
- 3 года*
- 22.43%
- 5 лет*
- 14.21%
- 10 лет*
- 16.01%
- Всё время*
- 9.18%
SWPPX
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- 2.68%
- 6 месяцев
- 13.03%
- С начала года
- 13.74%
- 1 год
- 24.25%
- 3 года*
- 21.57%
- 5 лет*
- 13.38%
- 10 лет*
- 15.36%
- Всё время*
- 9.89%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам JDESX и SWPPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JDESX JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund | 11.99% | 16.33% | 31.02% | 28.23% | -18.15% | 30.35% | 20.65% | 31.16% | -5.53% | 21.49% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 13.74% | 17.87% | 24.96% | 26.26% | -18.14% | 28.67% | 18.38% | 31.46% | -4.47% | 21.81% |
Correlation
The correlation between JDESX and SWPPX is 0.99 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.99 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.99 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 1997 г. | 0.99 |
The correlation between JDESX and SWPPX has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JDESX vs. SWPPX — Ранг доходности на риск
JDESX
SWPPX
Сравнение JDESX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund (JDESX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JDESX | SWPPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.33 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 2.67 | -0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.99 | 11.45 | -1.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JDESX и SWPPX
Максимальная просадка JDESX за все время составила -54.56%, примерно равная максимальной просадке SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDESX и SWPPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JDESX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.56% | -55.06% | +0.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.22% | -8.89% | -0.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.85% | -18.74% | -0.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.30% | -24.51% | -6.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.71% | -33.80% | -0.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.85% | -9.90% | -1.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | 2.07% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности JDESX и SWPPX
JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund (JDESX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) имеют волатильность 4.07% и 4.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JDESX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.07% | 4.16% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.10% | 10.36% | -0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.69% | 12.98% | -0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.91% | 17.08% | +1.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.75% | 18.25% | +1.50% |
Сравнение комиссий JDESX и SWPPX
JDESX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JDESX и SWPPX
Дивидендная доходность JDESX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.77%, что больше доходности SWPPX в 0.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JDESX JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund | 4.77% | 5.33% | 11.20% | 1.23% | 2.79% | 12.94% | 3.89% | 11.29% | 14.15% | 1.39% | 1.40% | 5.56% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 0.98% | 1.11% | 1.23% | 1.43% | 1.67% | 1.27% | 1.81% | 1.95% | 2.67% | 1.79% | 2.55% | 3.17% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, JDESX and SWPPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SWPPX has higher volatility (4.16%) compared to JDESX (4.07%). In terms of maximum drawdown, JDESX dropped -54.56% vs SWPPX's -55.06%.
SWPPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JDESX и SWPPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор