Сравнение JDESX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund (JDESX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
JDESX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 10 сент. 2001 г.. SWPPX управляется Charles Schwab.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JDESX или SWPPX.
Корреляция
Корреляция между JDESX и SWPPX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JDESX и SWPPX
Основные характеристики
JDESX:
1.54
SWPPX:
2.07
JDESX:
2.00
SWPPX:
2.77
JDESX:
1.30
SWPPX:
1.39
JDESX:
2.38
SWPPX:
3.08
JDESX:
9.57
SWPPX:
13.27
JDESX:
2.19%
SWPPX:
1.96%
JDESX:
13.60%
SWPPX:
12.59%
JDESX:
-54.25%
SWPPX:
-55.06%
JDESX:
-7.09%
SWPPX:
-3.02%
Доходность по периодам
С начала года, JDESX показывает доходность 20.22%, что значительно ниже, чем у SWPPX с доходностью 25.40%. За последние 10 лет акции JDESX уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 7.67% против 12.96% соответственно.
JDESX
20.22%
-5.18%
3.80%
20.68%
11.25%
7.67%
SWPPX
25.40%
-0.99%
9.05%
25.83%
14.67%
12.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JDESX и SWPPX
JDESX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JDESX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund (JDESX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JDESX и SWPPX
Дивидендная доходность JDESX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, тогда как SWPPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JDESX JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund | 0.65% | 1.11% | 1.24% | 0.95% | 1.29% | 1.49% | 1.75% | 1.39% | 1.40% | 1.14% | 1.14% | 1.07% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 0.00% | 1.43% | 1.67% | 1.17% | 1.81% | 1.77% | 2.20% | 1.75% | 1.99% | 2.15% | 1.80% | 1.67% |
Просадки
Сравнение просадок JDESX и SWPPX
Максимальная просадка JDESX за все время составила -54.25%, примерно равная максимальной просадке SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDESX и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JDESX и SWPPX
JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund (JDESX) имеет более высокую волатильность в 6.58% по сравнению с Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) с волатильностью 4.00%. Это указывает на то, что JDESX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.