Сравнение JDESX с VITAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund (JDESX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX).
JDESX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 10 сент. 2001 г.. VITAX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US IMI Info Technology 25/50. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JDESX или VITAX.
Основные характеристики
| JDESX | VITAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 26.54% | 27.34% |
| Дох-ть за 1 год | 37.86% | 41.95% |
| Дох-ть за 3 года | 10.59% | 11.91% |
| Дох-ть за 5 лет | 17.10% | 22.73% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.65% | 20.96% |
| Коэф-т Шарпа | 3.09 | 2.05 |
| Коэф-т Сортино | 4.15 | 2.63 |
| Коэф-т Омега | 1.58 | 1.36 |
| Коэф-т Кальмара | 2.73 | 2.86 |
| Коэф-т Мартина | 21.19 | 10.32 |
| Индекс Язвы | 1.81% | 4.23% |
| Дневная вол-ть | 12.37% | 21.27% |
| Макс. просадка | -54.25% | -54.81% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между JDESX и VITAX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JDESX и VITAX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JDESX показывает доходность 26.54%, а VITAX немного выше – 27.34%. За последние 10 лет акции JDESX уступали акциям VITAX по среднегодовой доходности: 12.65% против 20.96% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JDESX и VITAX
JDESX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VITAX в 0.10%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JDESX c VITAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund (JDESX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JDESX и VITAX
Дивидендная доходность JDESX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что больше доходности VITAX в 0.61%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JDESX JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund | 1.01% | 1.24% | 2.79% | 12.94% | 3.89% | 11.29% | 14.15% | 1.39% | 1.40% | 1.13% | 7.88% | 7.16% |
VITAX Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares | 0.61% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.30% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% | 1.04% |
Просадки
Сравнение просадок JDESX и VITAX
Максимальная просадка JDESX за все время составила -54.25%, примерно равная максимальной просадке VITAX в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDESX и VITAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JDESX и VITAX
Текущая волатильность для JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund (JDESX) составляет 3.95%, в то время как у Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) волатильность равна 6.13%. Это указывает на то, что JDESX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VITAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.