PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JDESX с VITAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JDESX с VITAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JDESX (JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund) and VITAX (Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - JDESX is a Large Cap Blend Equities fund managed by JPMorgan, while VITAX is a Technology Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Over the past 10 years, JDESX returned 16.03%/yr vs 25.78%/yr for VITAX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. JDESX charges 0.35%/yr vs 0.09%/yr for VITAX.

Доходность

Сравнение доходности JDESX и VITAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund (JDESX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JDESX показывает доходность 8.65%, что значительно ниже, чем у VITAX с доходностью 31.69%. За последние 10 лет акции JDESX уступали акциям VITAX по среднегодовой доходности: 16.03% против 25.78% соответственно.

JDESX

1 день
-0.76%
1 месяц
3.33%
С начала года
8.65%
6 месяцев
8.79%
1 год
24.98%
3 года*
23.20%
5 лет*
14.65%
10 лет*
16.03%

VITAX

1 день
-1.47%
1 месяц
15.99%
С начала года
31.69%
6 месяцев
29.88%
1 год
59.67%
3 года*
33.49%
5 лет*
22.22%
10 лет*
25.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JDESX и VITAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JDESX
JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund		8.65%16.33%31.02%28.23%-18.15%30.35%20.65%31.16%-5.53%21.49%
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares		31.69%21.78%29.26%52.69%-29.67%30.36%45.93%48.72%2.51%37.07%

Correlation

The correlation between JDESX and VITAX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2004 г.

0.88

The correlation between JDESX and VITAX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund

Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с JDESX:
JDESX с ALBAXJDESX с VOOJDESX с SPYJDESX с FXAIXJDESX с JUEMXJDESX с HAWXJDESX с SWPPX
Часто сравнивают с VITAX:
VITAX с VGTVITAX с FSELXVITAX с VFIAXVITAX с QQQVITAX с VOOVITAX с VTSAXVITAX с VTWAX

Доходность на риск

JDESX vs. VITAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JDESX
Ранг доходности на риск JDESX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JDESX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDESX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDESX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDESX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDESX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
VITAX
Ранг доходности на риск VITAX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VITAX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VITAX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VITAX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VITAX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VITAX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JDESX c VITAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund (JDESX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JDESXVITAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
2.93

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
3.61

-0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.47

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.74

3.69

-0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.67

11.77

+0.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JDESX vs. VITAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JDESX на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VITAX равному 2.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JDESX и VITAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JDESXVITAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

2.93

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.88

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

1.04

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.67

-0.21

Просадки

Сравнение просадок JDESX и VITAX

Максимальная просадка JDESX за все время составила -54.56%, примерно равная максимальной просадке VITAX в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDESX и VITAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JDESXVITAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.56%

-54.81%

+0.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.22%

-16.38%

+7.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.85%

-27.38%

+8.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.30%

-35.10%

+3.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.71%

-35.10%

+0.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-1.47%

+0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.92%

-8.02%

-3.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

5.13%

-3.14%

Волатильность

Сравнение волатильности JDESX и VITAX

Текущая волатильность для JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund (JDESX) составляет 2.78%, в то время как у Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) волатильность равна 6.42%. Это указывает на то, что JDESX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VITAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JDESXVITAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.78%

6.42%

-3.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.79%

16.18%

-7.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.69%

20.67%

-8.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.79%

25.39%

-6.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.74%

24.84%

-5.10%

Сравнение комиссий JDESX и VITAX

JDESX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VITAX в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JDESX и VITAX

Дивидендная доходность JDESX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что больше доходности VITAX в 0.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JDESX
JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund		4.91%5.33%11.20%1.23%2.79%12.94%3.89%11.29%14.15%1.39%1.40%5.56%
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares		0.31%0.40%0.60%0.65%0.91%0.63%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Часто задаваемые вопросы

JDESX and VITAX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VITAX has higher volatility (6.42%) compared to JDESX (2.78%). In terms of maximum drawdown, JDESX dropped -54.56% vs VITAX's -54.81%.

VITAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JDESX и VITAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор