PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JDESX с VITAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JDESX с VITAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund (JDESX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX).

JDESX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 10 сент. 2001 г.. VITAX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US IMI Info Technology 25/50. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности JDESX и VITAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund (JDESX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JDESX и VITAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JDESX
JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund		-4.98%16.33%31.02%28.23%-18.15%30.35%20.65%31.16%-5.53%21.49%
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares		-7.30%21.78%29.26%52.69%-29.67%30.36%45.93%48.72%2.51%37.07%

Доходность по периодам

С начала года, JDESX показывает доходность -4.98%, что значительно выше, чем у VITAX с доходностью -7.30%. За последние 10 лет акции JDESX уступали акциям VITAX по среднегодовой доходности: 14.71% против 21.35% соответственно.

JDESX

1 день
2.89%
1 месяц
-5.28%
С начала года
-4.98%
6 месяцев
-2.90%
1 год
15.81%
3 года*
19.78%
5 лет*
12.85%
10 лет*
14.71%

VITAX

1 день
4.32%
1 месяц
-4.86%
С начала года
-7.30%
6 месяцев
-7.06%
1 год
28.08%
3 года*
22.58%
5 лет*
14.54%
10 лет*
21.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund

Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с JDESX:
JDESX с ALBAXJDESX с VOOJDESX с SPYJDESX с FXAIXJDESX с JUEMXJDESX с HAWXJDESX с SWPPX
Часто сравнивают с VITAX:
VITAX с VGTVITAX с FSELXVITAX с VFIAXVITAX с QQQVITAX с VOOVITAX с VTSAXVITAX с VTWAX

Сравнение комиссий JDESX и VITAX

JDESX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VITAX в 0.10%.

JDESX
JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

JDESX vs. VITAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JDESX
Ранг доходности на риск JDESX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JDESX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDESX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDESX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDESX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDESX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
VITAX
Ранг доходности на риск VITAX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VITAX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VITAX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VITAX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VITAX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VITAX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JDESX c VITAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund (JDESX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JDESXVITAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

1.06

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

1.64

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.23

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

1.77

-0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.44

5.48

+0.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JDESX vs. VITAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JDESX на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VITAX равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JDESX и VITAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JDESXVITAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

1.06

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.58

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.87

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.59

-0.16

Корреляция

Корреляция между JDESX и VITAX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JDESX и VITAX

Дивидендная доходность JDESX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.61%, что больше доходности VITAX в 0.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JDESX
JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund		5.61%5.33%11.20%1.23%2.79%12.94%3.89%11.29%14.15%1.39%1.40%5.56%
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares		0.44%0.40%0.60%0.65%0.91%0.63%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Просадки

Сравнение просадок JDESX и VITAX

Максимальная просадка JDESX за все время составила -54.56%, примерно равная максимальной просадке VITAX в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDESX и VITAX.

Загрузка...

Показатели просадок

JDESXVITAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.56%

-54.81%

+0.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.19%

-16.38%

+4.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.30%

-35.10%

+3.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.71%

-35.10%

+0.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.59%

-12.77%

+6.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.98%

-8.06%

-3.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

5.30%

-2.68%

Волатильность

Сравнение волатильности JDESX и VITAX

Текущая волатильность для JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund (JDESX) составляет 5.37%, в то время как у Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) волатильность равна 8.04%. Это указывает на то, что JDESX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VITAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JDESXVITAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.37%

8.04%

-2.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.33%

16.41%

-7.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.37%

27.65%

-9.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.82%

25.29%

-6.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.74%

24.72%

-4.98%