Сравнение JDESX с ALBAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund (JDESX) и Alger Growth & Income Fund (ALBAX).
JDESX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 10 сент. 2001 г.. ALBAX управляется Alger. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JDESX или ALBAX.
Основные характеристики
| JDESX | ALBAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 26.54% | 21.68% |
| Дох-ть за 1 год | 37.86% | 31.25% |
| Дох-ть за 3 года | 10.59% | 9.72% |
| Дох-ть за 5 лет | 17.10% | 15.12% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.65% | 12.55% |
| Коэф-т Шарпа | 3.09 | 2.77 |
| Коэф-т Сортино | 4.15 | 3.70 |
| Коэф-т Омега | 1.58 | 1.51 |
| Коэф-т Кальмара | 2.73 | 4.07 |
| Коэф-т Мартина | 21.19 | 18.68 |
| Индекс Язвы | 1.81% | 1.69% |
| Дневная вол-ть | 12.37% | 11.39% |
| Макс. просадка | -54.25% | -40.56% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между JDESX и ALBAX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JDESX и ALBAX
С начала года, JDESX показывает доходность 26.54%, что значительно выше, чем у ALBAX с доходностью 21.68%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JDESX имеют среднегодовую доходность 12.65%, а акции ALBAX немного отстают с 12.55%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JDESX и ALBAX
JDESX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии ALBAX в 0.98%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JDESX c ALBAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund (JDESX) и Alger Growth & Income Fund (ALBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JDESX и ALBAX
Дивидендная доходность JDESX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности ALBAX в 1.03%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JDESX JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund | 1.01% | 1.24% | 2.79% | 12.94% | 3.89% | 11.29% | 14.15% | 1.39% | 1.40% | 1.13% | 7.88% | 7.16% |
ALBAX Alger Growth & Income Fund | 1.03% | 1.29% | 1.24% | 0.85% | 1.20% | 1.46% | 1.64% | 1.19% | 1.53% | 1.57% | 1.78% | 1.60% |
Просадки
Сравнение просадок JDESX и ALBAX
Максимальная просадка JDESX за все время составила -54.25%, что больше максимальной просадки ALBAX в -40.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDESX и ALBAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JDESX и ALBAX
JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund (JDESX) имеет более высокую волатильность в 3.95% по сравнению с Alger Growth & Income Fund (ALBAX) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что JDESX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.