Сравнение JDESX с ALBAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund (JDESX) и Alger Growth & Income Fund (ALBAX).
JDESX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 10 сент. 2001 г.. ALBAX управляется Alger. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности JDESX и ALBAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JDESX и ALBAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JDESX JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund | -4.98% | 16.33% | 31.02% | 28.23% | -18.15% | 30.35% | 20.65% | 31.16% | -5.53% | 21.49% |
ALBAX Alger Growth & Income Fund | -1.64% | 19.89% | 21.81% | 22.60% | -14.12% | 30.79% | 15.22% | 28.92% | -4.72% | 20.18% |
Доходность по периодам
С начала года, JDESX показывает доходность -4.98%, что значительно ниже, чем у ALBAX с доходностью -1.64%. За последние 10 лет акции JDESX превзошли акции ALBAX по среднегодовой доходности: 14.71% против 13.91% соответственно.
JDESX
- 1 день
- 2.89%
- 1 месяц
- -5.28%
- С начала года
- -4.98%
- 6 месяцев
- -2.90%
- 1 год
- 15.81%
- 3 года*
- 19.78%
- 5 лет*
- 12.85%
- 10 лет*
- 14.71%
ALBAX
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- -1.64%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 22.31%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 12.82%
- 10 лет*
- 13.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JDESX и ALBAX
JDESX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии ALBAX в 0.98%.
Доходность на риск
JDESX vs. ALBAX — Ранг доходности на риск
JDESX
ALBAX
Сравнение JDESX c ALBAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund (JDESX) и Alger Growth & Income Fund (ALBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JDESX | ALBAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 1.31 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 1.92 | -0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.29 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 2.05 | -0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.44 | 9.80 | -3.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JDESX | ALBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 1.31 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.83 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.81 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.64 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между JDESX и ALBAX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JDESX и ALBAX
Дивидендная доходность JDESX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.61%, что больше доходности ALBAX в 0.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JDESX JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund | 5.61% | 5.33% | 11.20% | 1.23% | 2.79% | 12.94% | 3.89% | 11.29% | 14.15% | 1.39% | 1.40% | 5.56% |
ALBAX Alger Growth & Income Fund | 0.92% | 0.74% | 1.08% | 0.98% | 1.24% | 4.17% | 2.55% | 5.00% | 6.75% | 2.35% | 1.56% | 3.75% |
Просадки
Сравнение просадок JDESX и ALBAX
Максимальная просадка JDESX за все время составила -54.56%, что больше максимальной просадки ALBAX в -40.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDESX и ALBAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JDESX | ALBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.56% | -40.56% | -14.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.19% | -11.37% | -0.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.30% | -22.06% | -9.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.71% | -34.26% | -0.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.59% | -5.33% | -1.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.98% | -7.38% | -4.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.62% | 2.39% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности JDESX и ALBAX
JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund (JDESX) имеет более высокую волатильность в 5.37% по сравнению с Alger Growth & Income Fund (ALBAX) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что JDESX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JDESX | ALBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.37% | 5.11% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.33% | 9.70% | -0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.37% | 17.37% | +1.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.82% | 15.50% | +3.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.74% | 17.22% | +2.52% |