Сравнение JDESX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund (JDESX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
JDESX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 10 сент. 2001 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JDESX или VOO.
Корреляция
Корреляция между JDESX и VOO составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JDESX и VOO
Основные характеристики
JDESX:
1.61
VOO:
2.30
JDESX:
2.08
VOO:
3.05
JDESX:
1.31
VOO:
1.43
JDESX:
2.49
VOO:
3.39
JDESX:
9.85
VOO:
15.10
JDESX:
2.23%
VOO:
1.90%
JDESX:
13.61%
VOO:
12.48%
JDESX:
-54.25%
VOO:
-33.99%
JDESX:
-6.12%
VOO:
-0.76%
Доходность по периодам
С начала года, JDESX показывает доходность 21.48%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 28.23%. За последние 10 лет акции JDESX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 7.78% против 13.23% соответственно.
JDESX
21.48%
-4.19%
4.44%
21.94%
11.35%
7.78%
VOO
28.23%
1.30%
11.10%
28.67%
15.07%
13.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JDESX и VOO
JDESX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JDESX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund (JDESX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JDESX и VOO
Дивидендная доходность JDESX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности VOO в 1.21%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JDESX JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund | 0.65% | 1.11% | 1.24% | 0.95% | 1.29% | 1.49% | 1.75% | 1.39% | 1.40% | 1.14% | 1.14% | 1.07% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.21% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок JDESX и VOO
Максимальная просадка JDESX за все время составила -54.25%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDESX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JDESX и VOO
JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund (JDESX) имеет более высокую волатильность в 6.69% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что JDESX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.