Сравнение JDESX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund (JDESX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
JDESX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 10 сент. 2001 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JDESX или VOO.
Основные характеристики
| JDESX | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 27.85% | 26.88% |
| Дох-ть за 1 год | 38.06% | 37.59% |
| Дох-ть за 3 года | 6.25% | 10.23% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.59% | 15.93% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.90% | 13.41% |
| Коэф-т Шарпа | 3.10 | 3.06 |
| Коэф-т Сортино | 4.14 | 4.08 |
| Коэф-т Омега | 1.58 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 2.73 | 4.43 |
| Коэф-т Мартина | 21.02 | 20.25 |
| Индекс Язвы | 1.80% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 12.24% | 12.23% |
| Макс. просадка | -54.25% | -33.99% |
| Текущая просадка | -0.19% | -0.30% |
Корреляция
Корреляция между JDESX и VOO составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JDESX и VOO
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JDESX показывает доходность 27.85%, а VOO немного ниже – 26.88%. За последние 10 лет акции JDESX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 7.90% против 13.41% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JDESX и VOO
JDESX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JDESX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund (JDESX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JDESX и VOO
Дивидендная доходность JDESX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности VOO в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JDESX JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund | 0.90% | 1.11% | 1.24% | 0.95% | 1.29% | 1.49% | 1.75% | 1.39% | 1.40% | 1.14% | 1.14% | 1.07% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок JDESX и VOO
Максимальная просадка JDESX за все время составила -54.25%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDESX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JDESX и VOO
JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund (JDESX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 3.86% и 3.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.