Сравнение JDESX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund (JDESX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
JDESX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 10 сент. 2001 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JDESX или SPY.
Основные характеристики
| JDESX | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 27.93% | 27.04% |
| Дох-ть за 1 год | 40.31% | 39.75% |
| Дох-ть за 3 года | 6.34% | 10.21% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.64% | 15.93% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.91% | 13.36% |
| Коэф-т Шарпа | 3.16 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 4.23 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 1.59 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 2.57 | 4.60 |
| Коэф-т Мартина | 21.67 | 20.85 |
| Индекс Язвы | 1.80% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 12.37% | 12.29% |
| Макс. просадка | -54.25% | -55.19% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между JDESX и SPY составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JDESX и SPY
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JDESX показывает доходность 27.93%, а SPY немного ниже – 27.04%. За последние 10 лет акции JDESX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 7.91% против 13.36% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JDESX и SPY
JDESX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JDESX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund (JDESX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JDESX и SPY
Дивидендная доходность JDESX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности SPY в 1.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JDESX JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund | 0.90% | 1.11% | 1.24% | 0.95% | 1.29% | 1.49% | 1.75% | 1.39% | 1.40% | 1.14% | 1.14% | 1.07% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок JDESX и SPY
Максимальная просадка JDESX за все время составила -54.25%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDESX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JDESX и SPY
JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund (JDESX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 3.95% и 3.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.