PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JDESX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JDESX с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund (JDESX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

JDESX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 10 сент. 2001 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности JDESX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund (JDESX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JDESX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JDESX
JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund		-4.98%16.33%31.02%28.23%-18.15%30.35%20.65%31.16%-5.53%21.49%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, JDESX показывает доходность -4.98%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JDESX имеют среднегодовую доходность 14.71%, а акции SPY немного отстают с 14.06%.

JDESX

1 день
2.89%
1 месяц
-5.28%
С начала года
-4.98%
6 месяцев
-2.90%
1 год
15.81%
3 года*
19.78%
5 лет*
12.85%
10 лет*
14.71%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с JDESX:
JDESX с ALBAXJDESX с VOOJDESX с FXAIXJDESX с JUEMXJDESX с HAWXJDESX с SWPPXJDESX с VITAX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий JDESX и SPY

JDESX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

JDESX
JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

JDESX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JDESX
Ранг доходности на риск JDESX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JDESX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDESX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDESX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDESX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDESX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JDESX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund (JDESX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JDESXSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

0.96

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

1.49

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.23

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

1.53

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.44

7.27

-0.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JDESX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JDESX на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JDESX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JDESXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

0.96

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.70

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.79

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.56

-0.13

Корреляция

Корреляция между JDESX и SPY составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JDESX и SPY

Дивидендная доходность JDESX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.61%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JDESX
JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund		5.61%5.33%11.20%1.23%2.79%12.94%3.89%11.29%14.15%1.39%1.40%5.56%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок JDESX и SPY

Максимальная просадка JDESX за все время составила -54.56%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDESX и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

JDESXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.56%

-55.19%

+0.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.19%

-12.05%

-0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.30%

-24.50%

-6.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.71%

-33.72%

-0.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.59%

-5.53%

-1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.98%

-9.09%

-2.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

2.54%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности JDESX и SPY

JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund (JDESX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 5.37% и 5.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JDESXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.37%

5.35%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.33%

9.50%

-0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.37%

19.06%

-0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.82%

17.06%

+1.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.74%

17.92%

+1.82%