Сравнение JDESX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund (JDESX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
JDESX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 10 сент. 2001 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JDESX или SPY.
Корреляция
Корреляция между JDESX и SPY составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JDESX и SPY
Основные характеристики
JDESX:
1.61
SPY:
2.29
JDESX:
2.08
SPY:
3.04
JDESX:
1.31
SPY:
1.43
JDESX:
2.49
SPY:
3.40
JDESX:
9.85
SPY:
15.01
JDESX:
2.23%
SPY:
1.90%
JDESX:
13.61%
SPY:
12.46%
JDESX:
-54.25%
SPY:
-55.19%
JDESX:
-6.12%
SPY:
-0.74%
Доходность по периодам
С начала года, JDESX показывает доходность 21.48%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 28.13%. За последние 10 лет акции JDESX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 7.78% против 13.16% соответственно.
JDESX
21.48%
-4.19%
4.44%
21.94%
11.35%
7.78%
SPY
28.13%
1.31%
11.08%
28.58%
15.00%
13.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JDESX и SPY
JDESX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JDESX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund (JDESX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JDESX и SPY
Дивидендная доходность JDESX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности SPY в 1.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JDESX JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund | 0.65% | 1.11% | 1.24% | 0.95% | 1.29% | 1.49% | 1.75% | 1.39% | 1.40% | 1.14% | 1.14% | 1.07% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок JDESX и SPY
Максимальная просадка JDESX за все время составила -54.25%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDESX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JDESX и SPY
JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund (JDESX) имеет более высокую волатильность в 6.69% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что JDESX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.