PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JDESX с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JDESX с SPY

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund (JDESX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

JDESX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 10 сент. 2001 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JDESX или SPY.

Корреляция

Корреляция между JDESX и SPY составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности JDESX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund (JDESX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JDESX:

0.35

SPY:

0.68

Коэф-т Сортино

JDESX:

0.60

SPY:

1.09

Коэф-т Омега

JDESX:

1.09

SPY:

1.16

Коэф-т Кальмара

JDESX:

0.30

SPY:

0.73

Коэф-т Мартина

JDESX:

0.95

SPY:

2.81

Индекс Язвы

JDESX:

7.19%

SPY:

4.88%

Дневная вол-ть

JDESX:

20.36%

SPY:

20.30%

Макс. просадка

JDESX:

-54.25%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

JDESX:

-6.94%

SPY:

-2.66%

Доходность по периодам

С начала года, JDESX показывает доходность 1.43%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 1.80%. За последние 10 лет акции JDESX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 7.32% против 12.75% соответственно.

JDESX

С начала года

1.43%

1 месяц

13.75%

6 месяцев

-4.07%

1 год

7.00%

3 года

14.68%

5 лет

12.62%

10 лет

7.32%

SPY

С начала года

1.80%

1 месяц

13.00%

6 месяцев

1.78%

1 год

13.78%

3 года

16.84%

5 лет

16.59%

10 лет

12.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund

SPDR S&P 500 ETF

Сравнение комиссий JDESX и SPY

JDESX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

JDESX
JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund
SPY
SPDR S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JDESX и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JDESX
Ранг риск-скорректированной доходности JDESX, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JDESX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDESX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDESX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDESX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDESX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JDESX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund (JDESX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JDESX на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JDESX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов JDESX и SPY

Дивидендная доходность JDESX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности SPY в 1.20%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JDESX
JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund		0.97%0.96%1.11%1.24%0.95%1.29%1.49%1.75%1.39%1.40%1.14%1.14%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.20%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок JDESX и SPY

Максимальная просадка JDESX за все время составила -54.25%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDESX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности JDESX и SPY

JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund (JDESX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 5.66% и 5.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...