Сравнение JDESX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund (JDESX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
JDESX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 10 сент. 2001 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JDESX или SPY.
Корреляция
Корреляция между JDESX и SPY составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JDESX и SPY
Основные характеристики
JDESX:
1.25
SPY:
1.92
JDESX:
1.66
SPY:
2.57
JDESX:
1.24
SPY:
1.35
JDESX:
1.94
SPY:
2.94
JDESX:
5.74
SPY:
12.26
JDESX:
3.05%
SPY:
2.02%
JDESX:
13.99%
SPY:
12.89%
JDESX:
-54.25%
SPY:
-55.19%
JDESX:
-5.85%
SPY:
-0.77%
Доходность по периодам
С начала года, JDESX показывает доходность 2.62%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 3.24%. За последние 10 лет акции JDESX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 8.08% против 13.59% соответственно.
JDESX
2.62%
2.62%
5.11%
19.61%
11.47%
8.08%
SPY
3.24%
3.24%
12.14%
26.91%
15.25%
13.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JDESX и SPY
JDESX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности JDESX и SPY
JDESX
SPY
Сравнение JDESX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund (JDESX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JDESX и SPY
Дивидендная доходность JDESX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности SPY в 1.17%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JDESX JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund | 0.93% | 0.96% | 1.11% | 1.24% | 0.95% | 1.29% | 1.49% | 1.75% | 1.39% | 1.40% | 1.14% | 1.43% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок JDESX и SPY
Максимальная просадка JDESX за все время составила -54.25%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDESX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JDESX и SPY
JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund (JDESX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 4.07% и 4.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.