- ISIN
- US4812A18607
- CUSIP
- 4812A1860
- Эмитент
- JPMorgan
- Дата выпуска
- 10 сент. 2001 г.
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности JDESX
JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund (JDESX) прибавил 12.0% с начала года. Текущая цена акции JDESX — $54. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции JDESX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,943.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund (JDESX) показал доход в 11.99% с начала года и 22.04% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JDESX составила 16.01%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.47%.
JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- 3.19%
- 6 месяцев
- 11.38%
- С начала года
- 11.99%
- 1 год
- 22.04%
- 3 года*
- 22.43%
- 5 лет*
- 14.21%
- 10 лет*
- 16.01%
- Всё время*
- 9.18%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность JDESX по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 дек. 1997 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.83%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.0 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +13.3%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -16.6%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении JDESX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +12.1%, в то время как худший день был 14 дек. 2021 г. с доходностью -12.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.21% | -0.86% | -5.29% | 10.24% | 4.22% | -1.37% | 0.85% | 3.13% | 11.99% | ||||
| 2025 | 2.14% | -1.06% | -5.92% | -1.06% | 6.31% | 5.36% | 2.25% | 2.01% | 3.18% | 1.98% | 0.36% | 0.23% | 16.33% |
| 2024 | 1.87% | 5.44% | 3.27% | -3.74% | 5.03% | 3.70% | 0.96% | 2.50% | 1.96% | -0.75% | 5.30% | 2.18% | 31.02% |
| 2023 | 6.57% | -2.25% | 3.72% | 1.78% | 0.66% | 6.63% | 3.29% | -1.27% | -4.57% | -2.01% | 9.05% | 4.47% | 28.23% |
| 2022 | -4.75% | -2.86% | 3.35% | -8.71% | 0.19% | -8.34% | 9.43% | -4.09% | -9.13% | 7.55% | 5.95% | -6.05% | -18.15% |
| 2021 | -0.66% | 2.69% | 4.81% | 5.68% | 0.67% | 2.35% | 2.44% | 2.67% | -4.88% | 7.63% | -0.43% | 4.43% | 30.35% |
Метрики бенчмарка
JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund has an annualized alpha of 1.65%, beta of 1.00, and R2 of 0.93 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 31, 1997.
- This fund captured 105.88% of S&P 500 Index gains but only 98.44% of its losses - a favorable profile for investors.
- With beta of 1.00 and R2 of 0.93, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.65%
- Бета
- 1.00
- R²
- 0.93
- Участие в росте
- 105.88%
- Участие в снижении
- 98.44%
Комиссия
Комиссия JDESX составляет 0.35%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
JDESX имеет ранг 57 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 57% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат находится около середины группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund (JDESX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JDESX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.32 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 2.50 | -0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.99 | 10.58 | -0.60 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.77%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.56 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.56 | $2.56 | $4.87 | $0.46 | $0.82 | $4.75 | $1.24 | $3.10 | $3.34 | $0.39 | $0.33 | $1.22 |
Дивидендный доход | 4.77% | 5.33% | 11.20% | 1.23% | 2.79% | 12.94% | 3.89% | 11.29% | 14.15% | 1.39% | 1.40% | 5.56% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $2.34 | $2.56 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $4.58 | $4.87 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.46 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.82 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $4.50 | $4.75 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund показал максимальную просадку в 54.56%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 760 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-54.56%март 2009 г. | 1y 5mo | 3y 5d | 4y 5moокт. 2007 г. - март 2012 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-50.94%окт. 2002 г. | 2y 6mo | 4y 6mo | 7y 21dмарт 2000 г. - апр. 2007 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-34.71%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 16d | 5mo 18dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-31.30%окт. 2022 г. | 10mo 2d | 1y 4mo | 2y 2moдек. 2021 г. - февр. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-19.81%дек. 2018 г. | 3mo 1d | 4mo | 7mo 1dсент. 2018 г. - апр. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
Показатели просадок
| JDESX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.56% | -56.78% | +2.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.22% | -9.10% | -0.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.85% | -18.90% | +0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.30% | -25.43% | -5.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.71% | -33.92% | -0.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.85% | -10.69% | -1.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | 2.14% | 0.00% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с JDESX
Добавьте JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с JDESX