График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund (JDESX) показал доход в -7.65% с начала года и 13.00% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JDESX составила 14.38%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.
JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -7.95%
- С начала года
- -7.65%
- 6 месяцев
- -5.26%
- 1 год
- 13.00%
- 3 года*
- 18.65%
- 5 лет*
- 12.49%
- 10 лет*
- 14.38%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 дек. 1997 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.79%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.3 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +13.3%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -16.6%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении JDESX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +12.1%, в то время как худший день был 14 дек. 2021 г. с доходностью -12.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.21% | -0.86% | -7.95% | -7.65% | |||||||||
| 2025 | 2.14% | -1.06% | -5.92% | -1.06% | 6.31% | 5.36% | 2.25% | 2.01% | 3.18% | 1.98% | 0.36% | 0.23% | 16.33% |
| 2024 | 1.87% | 5.44% | 3.27% | -3.74% | 5.03% | 3.70% | 0.96% | 2.50% | 1.96% | -0.75% | 5.30% | 2.18% | 31.02% |
| 2023 | 6.57% | -2.25% | 3.72% | 1.78% | 0.66% | 6.63% | 3.29% | -1.27% | -4.57% | -2.01% | 9.05% | 4.47% | 28.23% |
| 2022 | -4.75% | -2.86% | 3.35% | -8.71% | 0.19% | -8.34% | 9.43% | -4.09% | -9.13% | 7.55% | 5.95% | -6.05% | -18.15% |
| 2021 | -0.66% | 2.69% | 4.81% | 5.68% | 0.67% | 2.35% | 2.44% | 2.67% | -4.88% | 7.63% | -0.43% | 4.43% | 30.35% |
Метрики бенчмарка
JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund: годовая альфа составляет 1.69%, бета — 1.00, а R² — 0.93 относительно S&P 500 Index с 02.01.1998.
- Этот фонд участвовал в 106.24% роста S&P 500 Index, но только в 98.57% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
- При бете 1.00 и R² 0.93 этот фонд движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- 1.69%
- Бета
- 1.00
- R²
- 0.93
- Участие в росте
- 106.24%
- Участие в снижении
- 98.57%
Комиссия
Комиссия JDESX составляет 0.35%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
JDESX имеет ранг 35 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 35% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund (JDESX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| JDESX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 0.90 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | 1.39 | -0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.21 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 1.40 | -0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.36 | 6.61 | -2.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для JDESX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.77%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.56 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.56 | $2.56 | $4.87 | $0.46 | $0.82 | $4.75 | $1.24 | $3.10 | $3.34 | $0.39 | $0.33 | $1.22 |
Дивидендный доход | 5.77% | 5.33% | 11.20% | 1.23% | 2.79% | 12.94% | 3.89% | 11.29% | 14.15% | 1.39% | 1.40% | 5.56% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $2.34 | $2.56 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $4.58 | $4.87 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.46 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.82 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $4.50 | $4.75 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund показал максимальную просадку в 54.56%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 760 торговых сессий.
Текущая просадка JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund составляет 9.22%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -54.56% | 10 окт. 2007 г. | 355 | 9 мар. 2009 г. | 760 | 13 мар. 2012 г. | 1115 |
| -50.94% | 27 мар. 2000 г. | 637 | 9 окт. 2002 г. | 1135 | 16 апр. 2007 г. | 1772 |
| -34.71% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 95 | 6 авг. 2020 г. | 118 |
| -31.3% | 14 дек. 2021 г. | 209 | 12 окт. 2022 г. | 341 | 22 февр. 2024 г. | 550 |
| -19.81% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 81 | 23 апр. 2019 г. | 145 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...