Сравнение JSTC с SPGM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Adasina Social Justice All Cap Global ETF (JSTC) и SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM).
JSTC и SPGM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JSTC - это активно управляемый фонд от Toroso Investments. Фонд был запущен 10 дек. 2020 г.. SPGM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI AC World IMI. Фонд был запущен 27 февр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности JSTC и SPGM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JSTC и SPGM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSTC Adasina Social Justice All Cap Global ETF | -3.35% | 12.02% | 8.96% | 15.67% | -17.58% | 19.28% | 2.16% |
SPGM SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF | -0.38% | 23.62% | 16.75% | 21.34% | -17.53% | 21.13% | 1.21% |
Доходность по периодам
С начала года, JSTC показывает доходность -3.35%, что значительно ниже, чем у SPGM с доходностью -0.38%.
JSTC
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -5.68%
- С начала года
- -3.35%
- 6 месяцев
- -2.91%
- 1 год
- 9.53%
- 3 года*
- 8.98%
- 5 лет*
- 4.67%
- 10 лет*
- —
SPGM
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- 2.64%
- 1 год
- 24.52%
- 3 года*
- 17.72%
- 5 лет*
- 9.90%
- 10 лет*
- 11.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JSTC и SPGM
JSTC берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии SPGM в 0.09%.
Доходность на риск
JSTC vs. SPGM — Ранг доходности на риск
JSTC
SPGM
Сравнение JSTC c SPGM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adasina Social Justice All Cap Global ETF (JSTC) и SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JSTC | SPGM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | 1.41 | -0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.93 | 2.03 | -1.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.30 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 2.09 | -1.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.68 | 9.76 | -6.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JSTC | SPGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 1.41 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.62 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.61 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между JSTC и SPGM составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JSTC и SPGM
Дивидендная доходность JSTC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности SPGM в 1.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSTC Adasina Social Justice All Cap Global ETF | 1.39% | 1.34% | 1.11% | 1.03% | 0.83% | 0.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPGM SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF | 1.90% | 1.89% | 1.98% | 2.09% | 2.37% | 1.94% | 1.45% | 2.46% | 1.89% | 2.29% | 1.87% | 3.70% |
Просадки
Сравнение просадок JSTC и SPGM
Максимальная просадка JSTC за все время составила -26.82%, что меньше максимальной просадки SPGM в -33.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSTC и SPGM.
Загрузка...
Показатели просадок
| JSTC | SPGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.82% | -33.97% | +7.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.38% | -11.96% | +0.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.82% | -25.93% | -0.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.84% | -5.72% | -1.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.77% | -4.85% | -1.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 2.56% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности JSTC и SPGM
Текущая волатильность для Adasina Social Justice All Cap Global ETF (JSTC) составляет 5.84%, в то время как у SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) волатильность равна 6.33%. Это указывает на то, что JSTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JSTC | SPGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.84% | 6.33% | -0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.05% | 10.22% | -0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.67% | 17.49% | -0.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.86% | 15.94% | -0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.76% | 17.56% | -1.80% |