PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JSTC с LBAY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JSTC с LBAY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JSTC (Adasina Social Justice All Cap Global ETF) and LBAY (Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF) are both exchange-traded funds - JSTC is a Global Equities fund actively managed by Toroso Investments, while LBAY is a Long-Short fund actively managed by Toroso Investments. Both are actively managed. Over the past 5 years, JSTC returned 6.41%/yr vs 3.82%/yr for LBAY. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. JSTC charges 0.89%/yr vs 1.09%/yr for LBAY.

Доходность

Сравнение доходности JSTC и LBAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Adasina Social Justice All Cap Global ETF (JSTC) и Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JSTC показывает доходность 10.79%, что значительно выше, чем у LBAY с доходностью 6.38%.

JSTC

1 день
-0.22%
1 месяц
5.99%
С начала года
10.79%
6 месяцев
11.65%
1 год
18.07%
3 года*
14.06%
5 лет*
6.41%
10 лет*
—

LBAY

1 день
0.25%
1 месяц
-1.27%
С начала года
6.38%
6 месяцев
7.19%
1 год
7.78%
3 года*
3.38%
5 лет*
3.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JSTC и LBAY

2026 (YTD)202520242023202220212020
JSTC
Adasina Social Justice All Cap Global ETF		10.79%12.02%8.96%15.67%-17.58%19.28%2.16%
LBAY
Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF		6.38%4.08%-3.49%-8.54%22.41%22.27%1.08%

Correlation

The correlation between JSTC and LBAY is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2020 г.

0.41

Over the past year, the correlation between JSTC and LBAY has dropped to 0.07 - well below their long-term average of 0.41, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов JSTC и LBAY

Секторы
JSTC
LBAY

Технологии

27.2%
2.8%

Финансовые услуги

22.5%
15.3%

Промышленность

16.7%
12.5%

Здравоохранение

10.3%
5.5%

Коммуникационные услуги

7.7%

-

Потребительский циклический сектор

4.6%
4.3%

Потребительский защитный сектор

3.0%
16.3%

Коммунальные услуги

1.8%
11.2%

Сырьевые материалы

0.8%
20.8%

Недвижимость

0.5%
2.8%

Энергетика

0.0%
11.4%

Технологии

JSTC
27.2%
LBAY
2.8%

Финансовые услуги

JSTC
22.5%
LBAY
15.3%

Промышленность

JSTC
16.7%
LBAY
12.5%

Здравоохранение

JSTC
10.3%
LBAY
5.5%

Коммуникационные услуги

JSTC
7.7%
LBAY

-

Потребительский циклический сектор

JSTC
4.6%
LBAY
4.3%

Потребительский защитный сектор

JSTC
3.0%
LBAY
16.3%

Коммунальные услуги

JSTC
1.8%
LBAY
11.2%

Сырьевые материалы

JSTC
0.8%
LBAY
20.8%

Недвижимость

JSTC
0.5%
LBAY
2.8%

Энергетика

JSTC
0.0%
LBAY
11.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Adasina Social Justice All Cap Global ETF

Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF

Часто сравнивают с JSTC:
JSTC с VOOJSTC с GABFJSTC с VGTJSTC с SPYJSTC с SPREJSTC с RPARJSTC с BOAT
Часто сравнивают с LBAY:
LBAY с AMNDLBAY с KMLMLBAY с FTLSLBAY с HTUSLBAY с SPEDXLBAY с ^GSPCLBAY с QQQ

Доходность на риск

JSTC vs. LBAY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JSTC
Ранг доходности на риск JSTC: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSTC: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSTC: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSTC: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSTC: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSTC: 4545
Ранг коэф-та Мартина
LBAY
Ранг доходности на риск LBAY: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LBAY: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LBAY: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LBAY: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LBAY: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LBAY: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JSTC c LBAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adasina Social Justice All Cap Global ETF (JSTC) и Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JSTCLBAYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
0.51

+0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.98
0.87

+1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.10

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

0.66

+1.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.44

1.67

+5.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JSTC vs. LBAY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JSTC на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа LBAY равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JSTC и LBAY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JSTCLBAYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

0.51

+0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.28

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.58

-0.04

Просадки

Сравнение просадок JSTC и LBAY

Максимальная просадка JSTC за все время составила -26.82%, что больше максимальной просадки LBAY в -15.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSTC и LBAY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JSTCLBAYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.82%

-15.99%

-10.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.93%

-11.91%

+1.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.72%

-14.57%

-2.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.82%

-15.99%

-10.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-10.72%

+10.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.60%

-6.80%

+0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

4.66%

-2.22%

Волатильность

Сравнение волатильности JSTC и LBAY

Adasina Social Justice All Cap Global ETF (JSTC) имеет более высокую волатильность в 4.30% по сравнению с Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что JSTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LBAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JSTCLBAYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

3.78%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.70%

12.87%

-2.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.35%

15.25%

-1.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.95%

13.59%

+2.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.76%

13.73%

+2.03%

Сравнение комиссий JSTC и LBAY

JSTC берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии LBAY в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JSTC и LBAY

Дивидендная доходность JSTC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности LBAY в 3.80%

ПозицияTTM202520242023202220212020
JSTC
Adasina Social Justice All Cap Global ETF		1.21%1.34%1.11%1.03%0.83%0.96%0.00%
LBAY
Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF		3.80%3.80%3.77%3.47%2.74%2.96%0.29%

Часто задаваемые вопросы

JSTC and LBAY have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JSTC has higher volatility (4.30%) compared to LBAY (3.78%). In terms of maximum drawdown, JSTC dropped -26.82% vs LBAY's -15.99%.

On 5-year performance, JSTC leads with 6.41% vs 3.82% for LBAY. On fees, JSTC is cheaper at 0.89% per year. On volatility, LBAY has been the lower-risk option at 3.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JSTC has performed better with a 6.41% return vs 3.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JSTC is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 1.09% for LBAY.

LBAY has the higher dividend yield at 3.80%, compared with 1.21% for JSTC.

JSTC is categorized as Global Equities, while LBAY is Long-Short. Their fees differ too: 0.89% for JSTC and 1.09% for LBAY.

JSTC currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JSTC и LBAY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор