PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JSTC с BDVL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JSTC с BDVL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JSTC (Adasina Social Justice All Cap Global ETF) and BDVL (iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF) are both Global Equities funds. JSTC is actively managed, while BDVL is passively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. JSTC charges 0.89%/yr vs 0.40%/yr for BDVL.

Доходность

Сравнение доходности JSTC и BDVL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Adasina Social Justice All Cap Global ETF (JSTC) и iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JSTC показывает доходность 10.79%, что значительно выше, чем у BDVL с доходностью 4.71%.

JSTC

1 день
-0.22%
1 месяц
5.99%
С начала года
10.79%
6 месяцев
11.65%
1 год
18.07%
3 года*
14.06%
5 лет*
6.41%
10 лет*
—

BDVL

1 день
-0.44%
1 месяц
0.91%
С начала года
4.71%
6 месяцев
5.43%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JSTC и BDVL

2026 (YTD)2025
JSTC
Adasina Social Justice All Cap Global ETF		10.79%0.84%
BDVL
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF		4.71%1.97%

Correlation

The correlation between JSTC and BDVL is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2025 г.

0.81

Сравнение распределения секторов JSTC и BDVL

Секторы
JSTC
BDVL

Технологии

27.2%
23.0%

Финансовые услуги

22.5%
13.9%

Промышленность

16.7%
15.4%

Здравоохранение

10.3%
11.1%

Коммуникационные услуги

7.7%
10.7%

Потребительский циклический сектор

4.6%
8.5%

Потребительский защитный сектор

3.0%
6.3%

Коммунальные услуги

1.8%
4.8%

Сырьевые материалы

0.8%
2.6%

Недвижимость

0.5%
1.0%

Энергетика

0.0%
2.8%

Технологии

JSTC
27.2%
BDVL
23.0%

Финансовые услуги

JSTC
22.5%
BDVL
13.9%

Промышленность

JSTC
16.7%
BDVL
15.4%

Здравоохранение

JSTC
10.3%
BDVL
11.1%

Коммуникационные услуги

JSTC
7.7%
BDVL
10.7%

Потребительский циклический сектор

JSTC
4.6%
BDVL
8.5%

Потребительский защитный сектор

JSTC
3.0%
BDVL
6.3%

Коммунальные услуги

JSTC
1.8%
BDVL
4.8%

Сырьевые материалы

JSTC
0.8%
BDVL
2.6%

Недвижимость

JSTC
0.5%
BDVL
1.0%

Энергетика

JSTC
0.0%
BDVL
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Adasina Social Justice All Cap Global ETF

iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF

Часто сравнивают с JSTC:
JSTC с VOOJSTC с GABFJSTC с VGTJSTC с SPYJSTC с SPREJSTC с BOATJSTC с RPAR
Часто сравнивают с BDVL:
BDVL с CGGEBDVL с VTBDVL с DFAWBDVL с UFOBDVL с AVGVBDVL с IVESBDVL с PAWZ

Доходность на риск

JSTC vs. BDVL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JSTC
Ранг доходности на риск JSTC: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSTC: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSTC: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSTC: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSTC: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSTC: 4545
Ранг коэф-та Мартина
BDVL
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JSTC c BDVL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adasina Social Justice All Cap Global ETF (JSTC) и iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JSTCBDVLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.98

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.44

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JSTC vs. BDVL - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JSTCBDVLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

1.01

-0.47

Просадки

Сравнение просадок JSTC и BDVL

Максимальная просадка JSTC за все время составила -26.82%, что больше максимальной просадки BDVL в -7.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSTC и BDVL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JSTCBDVLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.82%

-7.71%

-19.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.93%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.72%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-0.95%

+0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.60%

-1.19%

-5.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности JSTC и BDVL

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JSTCBDVLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.70%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.35%

9.49%

+3.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.95%

9.49%

+6.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.76%

9.49%

+6.27%

Сравнение комиссий JSTC и BDVL

JSTC берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии BDVL в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JSTC и BDVL

Дивидендная доходность JSTC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности BDVL в 2.66%

ПозицияTTM20252024202320222021
BDVL
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF		2.66%2.79%0.00%0.00%0.00%0.00%
JSTC
Adasina Social Justice All Cap Global ETF		1.21%1.34%1.11%1.03%0.83%0.96%

Часто задаваемые вопросы

JSTC and BDVL have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BDVL is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BDVL is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.89% for JSTC.

BDVL has the higher dividend yield at 2.66%, compared with 1.21% for JSTC.

They also come from different issuers: Toroso Investments and iShares. Their fees differ too: 0.89% for JSTC and 0.40% for BDVL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JSTC и BDVL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор