Сравнение JSMSX с LTFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan SmartRetirement 2030 Fund (JSMSX) и Principal LifeTime 2055 Fund (LTFIX).
JSMSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 14 мая 2006 г.. LTFIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности JSMSX и LTFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JSMSX и LTFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSMSX JPMorgan SmartRetirement 2030 Fund | -2.93% | 14.15% | 6.89% | 18.54% | -16.76% | 10.72% | 12.45% | 41.23% | -7.64% | 18.74% |
LTFIX Principal LifeTime 2055 Fund | -5.21% | 17.80% | 17.28% | 20.33% | -18.84% | 17.73% | 16.47% | 27.27% | -9.03% | 22.52% |
Доходность по периодам
С начала года, JSMSX показывает доходность -2.93%, что значительно выше, чем у LTFIX с доходностью -5.21%. За последние 10 лет акции JSMSX уступали акциям LTFIX по среднегодовой доходности: 9.10% против 10.20% соответственно.
JSMSX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -6.02%
- С начала года
- -2.93%
- 6 месяцев
- -1.20%
- 1 год
- 10.27%
- 3 года*
- 9.93%
- 5 лет*
- 4.83%
- 10 лет*
- 9.10%
LTFIX
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -8.30%
- С начала года
- -5.21%
- 6 месяцев
- -2.99%
- 1 год
- 12.51%
- 3 года*
- 14.10%
- 5 лет*
- 7.41%
- 10 лет*
- 10.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JSMSX и LTFIX
JSMSX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии LTFIX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
JSMSX vs. LTFIX — Ранг доходности на риск
JSMSX
LTFIX
Сравнение JSMSX c LTFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan SmartRetirement 2030 Fund (JSMSX) и Principal LifeTime 2055 Fund (LTFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JSMSX | LTFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 0.80 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 1.24 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.18 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 0.94 | +0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.64 | 4.55 | +1.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JSMSX | LTFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 0.80 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.48 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.65 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.42 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между JSMSX и LTFIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JSMSX и LTFIX
Дивидендная доходность JSMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.03%, что меньше доходности LTFIX в 9.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSMSX JPMorgan SmartRetirement 2030 Fund | 6.03% | 5.85% | 5.49% | 2.50% | 8.25% | 12.28% | 4.20% | 31.61% | 6.17% | 4.18% | 2.83% | 3.20% |
LTFIX Principal LifeTime 2055 Fund | 9.21% | 8.73% | 8.47% | 4.17% | 8.60% | 5.83% | 3.91% | 6.03% | 6.60% | 3.51% | 3.99% | 4.51% |
Просадки
Сравнение просадок JSMSX и LTFIX
Максимальная просадка JSMSX за все время составила -50.05%, что меньше максимальной просадки LTFIX в -52.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSMSX и LTFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JSMSX | LTFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.05% | -52.73% | +2.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.44% | -11.48% | +4.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.56% | -26.80% | +4.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.42% | -33.50% | +8.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.34% | -8.71% | +2.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.43% | -7.70% | +1.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.69% | 2.37% | -0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности JSMSX и LTFIX
Текущая волатильность для JPMorgan SmartRetirement 2030 Fund (JSMSX) составляет 3.38%, в то время как у Principal LifeTime 2055 Fund (LTFIX) волатильность равна 4.93%. Это указывает на то, что JSMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LTFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JSMSX | LTFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.38% | 4.93% | -1.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.57% | 8.89% | -3.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.96% | 15.73% | -5.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.31% | 15.37% | -5.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.42% | 15.77% | -3.35% |