Сравнение JSML с XSMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF (JSML) и Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO).
JSML и XSMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JSML - это пассивный фонд от Janus Henderson, который отслеживает доходность Janus Small Cap Growth Alpha Index. Фонд был запущен 25 февр. 2016 г.. XSMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности JSML и XSMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JSML и XSMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSML Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF | -3.74% | 13.41% | 12.45% | 30.09% | -29.40% | 3.08% | 35.38% | 32.50% | -2.53% | 20.93% |
XSMO Invesco S&P SmallCap Momentum ETF | 7.05% | 9.80% | 17.45% | 21.55% | -15.44% | 19.24% | 21.96% | 28.65% | -3.44% | 23.95% |
Доходность по периодам
С начала года, JSML показывает доходность -3.74%, что значительно ниже, чем у XSMO с доходностью 7.05%. За последние 10 лет акции JSML уступали акциям XSMO по среднегодовой доходности: 11.05% против 13.73% соответственно.
JSML
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -7.17%
- С начала года
- -3.74%
- 6 месяцев
- -4.94%
- 1 год
- 17.18%
- 3 года*
- 13.15%
- 5 лет*
- 1.35%
- 10 лет*
- 11.05%
XSMO
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- 7.05%
- 6 месяцев
- 4.97%
- 1 год
- 23.58%
- 3 года*
- 19.37%
- 5 лет*
- 8.69%
- 10 лет*
- 13.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JSML и XSMO
JSML берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии XSMO в 0.39%.
Доходность на риск
JSML vs. XSMO — Ранг доходности на риск
JSML
XSMO
Сравнение JSML c XSMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF (JSML) и Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JSML | XSMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 1.07 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 1.59 | -0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.21 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 1.75 | -0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.90 | 7.23 | -3.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JSML | XSMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 1.07 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.38 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.57 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.36 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между JSML и XSMO составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JSML и XSMO
Дивидендная доходность JSML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что больше доходности XSMO в 0.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSML Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF | 0.65% | 0.94% | 1.19% | 0.49% | 0.67% | 0.46% | 0.30% | 0.27% | 0.76% | 0.42% | 0.52% | 0.00% |
XSMO Invesco S&P SmallCap Momentum ETF | 0.60% | 0.75% | 0.63% | 0.96% | 1.19% | 0.30% | 0.82% | 0.69% | 0.66% | 0.27% | 0.30% | 0.35% |
Просадки
Сравнение просадок JSML и XSMO
Максимальная просадка JSML за все время составила -39.65%, что меньше максимальной просадки XSMO в -58.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSML и XSMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| JSML | XSMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.65% | -58.06% | +18.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.84% | -13.42% | -1.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.91% | -29.62% | -8.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.65% | -39.39% | -0.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.28% | -4.59% | -5.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.01% | -11.21% | +0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.37% | 3.24% | +1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности JSML и XSMO
Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF (JSML) имеет более высокую волатильность в 9.03% по сравнению с Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) с волатильностью 7.71%. Это указывает на то, что JSML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JSML | XSMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.03% | 7.71% | +1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.39% | 13.63% | +2.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.93% | 22.11% | +1.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.18% | 22.87% | +1.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.15% | 24.05% | +0.10% |