PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JSML с VBK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JSML с VBK

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JSML (Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF) and VBK (Vanguard Small-Cap Growth ETF) are both Small Cap Growth Equities funds - JSML tracks the Janus Small Cap Growth Alpha Index while VBK tracks the CRSP US Small Cap Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, JSML returned 12.88%/yr vs 11.74%/yr for VBK. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. JSML charges 0.30%/yr vs 0.07%/yr for VBK.

Доходность

Сравнение доходности JSML и VBK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF (JSML) и Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JSML показывает доходность 19.06%, что значительно выше, чем у VBK с доходностью 17.41%. За последние 10 лет акции JSML превзошли акции VBK по среднегодовой доходности: 12.88% против 11.74% соответственно.

JSML

1 день
-0.84%
1 месяц
7.59%
С начала года
19.06%
6 месяцев
17.83%
1 год
33.64%
3 года*
18.71%
5 лет*
6.09%
10 лет*
12.88%

VBK

1 день
-1.06%
1 месяц
4.84%
С начала года
17.41%
6 месяцев
16.96%
1 год
32.77%
3 года*
17.73%
5 лет*
5.68%
10 лет*
11.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JSML и VBK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JSML
Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF		19.06%13.41%12.45%30.09%-29.40%3.08%35.38%32.50%-2.53%20.93%
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF		17.41%8.50%16.50%21.45%-28.44%5.66%35.44%32.75%-5.70%21.87%

Correlation

The correlation between JSML and VBK is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2016 г.

0.87

The correlation between JSML and VBK has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JSML и VBK

Секторы
JSML
VBK

Технологии

24.8%
25.9%

Промышленность

23.4%
24.7%

Здравоохранение

20.9%
15.3%

Финансовые услуги

9.2%
5.6%

Потребительский циклический сектор

5.8%
9.6%

Недвижимость

3.4%
3.9%

Сырьевые материалы

2.9%
3.2%

Потребительский защитный сектор

2.6%
2.4%

Энергетика

2.2%
4.8%

Коммуникационные услуги

2.1%
3.5%

Коммунальные услуги

-

1.2%

Технологии

JSML
24.8%
VBK
25.9%

Промышленность

JSML
23.4%
VBK
24.7%

Здравоохранение

JSML
20.9%
VBK
15.3%

Финансовые услуги

JSML
9.2%
VBK
5.6%

Потребительский циклический сектор

JSML
5.8%
VBK
9.6%

Недвижимость

JSML
3.4%
VBK
3.9%

Сырьевые материалы

JSML
2.9%
VBK
3.2%

Потребительский защитный сектор

JSML
2.6%
VBK
2.4%

Энергетика

JSML
2.2%
VBK
4.8%

Коммуникационные услуги

JSML
2.1%
VBK
3.5%

Коммунальные услуги

JSML

-

VBK
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF

Vanguard Small-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с JSML:
JSML с OMFSJSML с PSCTJSML с FRTYJSML с TMFXJSML с IJRJSML с IWMJSML с CWS
Часто сравнивают с VBK:
VBK с VBVBK с VBRVBK с AVUVVBK с VOOVBK с IJRVBK с SCHAVBK с VIOG

Доходность на риск

JSML vs. VBK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JSML
Ранг доходности на риск JSML: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSML: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSML: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSML: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSML: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSML: 4848
Ранг коэф-та Мартина
VBK
Ранг доходности на риск VBK: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBK: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBK: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBK: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBK: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBK: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JSML c VBK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF (JSML) и Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JSMLVBKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
1.72

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.21
2.38

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.29

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

2.88

-0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.08

10.98

-2.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JSML vs. VBK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JSML на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBK равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JSML и VBK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JSMLVBKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

1.72

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.24

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.52

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.43

+0.13

Просадки

Сравнение просадок JSML и VBK

Максимальная просадка JSML за все время составила -39.65%, что меньше максимальной просадки VBK в -58.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSML и VBK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JSMLVBKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.65%

-58.68%

+19.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.84%

-11.44%

-3.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.60%

-27.54%

+1.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.91%

-38.39%

+0.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.65%

-38.70%

-0.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-1.06%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.86%

-10.15%

-0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.17%

2.99%

+1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности JSML и VBK

Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF (JSML) имеет более высокую волатильность в 7.49% по сравнению с Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что JSML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JSMLVBKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.49%

5.37%

+2.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.94%

14.62%

+1.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.56%

19.21%

+2.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.34%

23.48%

+0.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.27%

22.86%

+1.41%

Сравнение комиссий JSML и VBK

JSML берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VBK в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JSML и VBK

Дивидендная доходность JSML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что больше доходности VBK в 0.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JSML
Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF		0.80%0.94%1.19%0.49%0.67%0.46%0.30%0.27%0.76%0.42%0.52%0.00%
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF		0.45%0.54%0.54%0.68%0.55%0.36%0.44%0.57%0.79%0.82%1.08%0.98%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, JSML and VBK move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

JSML has higher volatility (7.49%) compared to VBK (5.37%). In terms of maximum drawdown, JSML dropped -39.65% vs VBK's -58.68%.

On 10-year performance, JSML leads with 12.88% vs 11.74% for VBK. On fees, VBK is cheaper at 0.07% per year. On volatility, VBK has been the lower-risk option at 5.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, JSML has performed better with a 12.88% return vs 11.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VBK is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.30% for JSML.

JSML has the higher dividend yield at 0.80%, compared with 0.45% for VBK.

JSML tracks Janus Small Cap Growth Alpha Index, while VBK tracks CRSP US Small Cap Growth Index. They also come from different issuers: Janus Henderson and Vanguard. Their fees differ too: 0.30% for JSML and 0.07% for VBK.

VBK currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JSML и VBK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор