PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JSML с RZG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JSML с RZG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF (JSML) и Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (RZG).

JSML и RZG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JSML - это пассивный фонд от Janus Henderson, который отслеживает доходность Janus Small Cap Growth Alpha Index. Фонд был запущен 25 февр. 2016 г.. RZG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600 Pure Growth. Фонд был запущен 1 мар. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности JSML и RZG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF (JSML) и Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (RZG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JSML и RZG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JSML
Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF		-3.74%13.41%12.45%30.09%-29.40%3.08%35.38%32.50%-2.53%20.93%
RZG
Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF		6.17%10.22%9.84%19.15%-29.00%21.01%17.76%14.25%-8.70%19.18%

Доходность по периодам

С начала года, JSML показывает доходность -3.74%, что значительно ниже, чем у RZG с доходностью 6.17%. За последние 10 лет акции JSML превзошли акции RZG по среднегодовой доходности: 11.05% против 8.94% соответственно.

JSML

1 день
1.05%
1 месяц
-7.17%
С начала года
-3.74%
6 месяцев
-4.94%
1 год
17.18%
3 года*
13.15%
5 лет*
1.35%
10 лет*
11.05%

RZG

1 день
1.15%
1 месяц
-2.97%
С начала года
6.17%
6 месяцев
6.39%
1 год
23.98%
3 года*
14.53%
5 лет*
2.54%
10 лет*
8.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF

Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF

Часто сравнивают с JSML:
JSML с OMFSJSML с PSCTJSML с FRTYJSML с TMFXJSML с IJRJSML с IWMJSML с OBMCX
Часто сравнивают с RZG:
RZG с VBKRZG с QQQRZG с ^GSPCRZG с FDGRZG с IWCRZG с IJRRZG с TNA

Сравнение комиссий JSML и RZG

JSML берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии RZG в 0.35%.

RZG
Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF
JSML
Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF

Доходность на риск

JSML vs. RZG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JSML
Ранг доходности на риск JSML: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSML: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSML: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSML: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSML: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSML: 3939
Ранг коэф-та Мартина
RZG
Ранг доходности на риск RZG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RZG: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RZG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RZG: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RZG: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RZG: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JSML c RZG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF (JSML) и Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (RZG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JSMLRZGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

1.06

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

1.64

-0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.21

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

1.78

-0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.90

7.41

-3.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JSML vs. RZG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JSML на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа RZG равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JSML и RZG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JSMLRZGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

1.06

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.11

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.36

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.35

+0.12

Корреляция

Корреляция между JSML и RZG составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JSML и RZG

Дивидендная доходность JSML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что больше доходности RZG в 0.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JSML
Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF		0.65%0.94%1.19%0.49%0.67%0.46%0.30%0.27%0.76%0.42%0.52%0.00%
RZG
Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF		0.46%0.37%0.95%1.43%1.59%0.22%0.49%0.70%0.46%0.44%0.65%0.70%

Просадки

Сравнение просадок JSML и RZG

Максимальная просадка JSML за все время составила -39.65%, что меньше максимальной просадки RZG в -58.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSML и RZG.

Загрузка...

Показатели просадок

JSMLRZGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.65%

-58.52%

+18.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.84%

-13.42%

-1.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.91%

-38.33%

+0.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.65%

-54.02%

+14.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.28%

-3.61%

-6.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.01%

-12.22%

+1.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.37%

3.22%

+1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности JSML и RZG

Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF (JSML) имеет более высокую волатильность в 9.03% по сравнению с Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (RZG) с волатильностью 8.32%. Это указывает на то, что JSML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RZG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JSMLRZGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.03%

8.32%

+0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.39%

14.08%

+2.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.93%

22.71%

+1.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.18%

23.08%

+1.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.15%

24.61%

-0.46%