PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JSML с JSI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JSML с JSI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JSML (Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF) and JSI (Janus Henderson Securitized Income ETF) are both exchange-traded funds - JSML is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Janus Small Cap Growth Alpha Index, while JSI is a Short-Term Bond fund actively managed by Janus Henderson. JSML is passively managed, while JSI is actively managed. Over the past year, JSML returned 33.64% vs 4.72% for JSI. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. JSML charges 0.30%/yr vs 0.50%/yr for JSI.

Доходность

Сравнение доходности JSML и JSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF (JSML) и Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JSML показывает доходность 19.06%, что значительно выше, чем у JSI с доходностью 0.99%.

JSML

1 день
-0.84%
1 месяц
7.59%
С начала года
19.06%
6 месяцев
17.83%
1 год
33.64%
3 года*
18.71%
5 лет*
6.09%
10 лет*
12.88%

JSI

1 день
-0.12%
1 месяц
0.24%
С начала года
0.99%
6 месяцев
1.47%
1 год
4.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JSML и JSI

2026 (YTD)202520242023
JSML
Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF		19.06%13.41%12.45%21.75%
JSI
Janus Henderson Securitized Income ETF		0.99%6.46%7.27%3.39%

Correlation

The correlation between JSML and JSI is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2023 г.

0.15

Сравнение распределения секторов JSML и JSI

Секторы
JSML
JSI

Технологии

24.8%
33.5%

Промышленность

23.4%
8.5%

Здравоохранение

20.9%
9.5%

Финансовые услуги

9.2%
12.4%

Потребительский циклический сектор

5.8%
10.0%

Недвижимость

3.4%
2.0%

Сырьевые материалы

2.9%
1.9%

Потребительский защитный сектор

2.6%
5.3%

Энергетика

2.2%
4.0%

Коммуникационные услуги

2.1%
10.5%

Коммунальные услуги

-

2.6%

Технологии

JSML
24.8%
JSI
33.5%

Промышленность

JSML
23.4%
JSI
8.5%

Здравоохранение

JSML
20.9%
JSI
9.5%

Финансовые услуги

JSML
9.2%
JSI
12.4%

Потребительский циклический сектор

JSML
5.8%
JSI
10.0%

Недвижимость

JSML
3.4%
JSI
2.0%

Сырьевые материалы

JSML
2.9%
JSI
1.9%

Потребительский защитный сектор

JSML
2.6%
JSI
5.3%

Энергетика

JSML
2.2%
JSI
4.0%

Коммуникационные услуги

JSML
2.1%
JSI
10.5%

Коммунальные услуги

JSML

-

JSI
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF

Janus Henderson Securitized Income ETF

Часто сравнивают с JSML:
JSML с OMFSJSML с PSCTJSML с FRTYJSML с TMFXJSML с IJRJSML с IWMJSML с CWS
Часто сравнивают с JSI:
JSI с JPIEJSI с EVLNJSI с BSJRJSI с AOHYJSI с JOJOJSI с VEMYJSI с UYLD

Доходность на риск

JSML vs. JSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JSML
Ранг доходности на риск JSML: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSML: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSML: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSML: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSML: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSML: 4848
Ранг коэф-та Мартина
JSI
Ранг доходности на риск JSI: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSI: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSI: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSI: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSI: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JSML c JSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF (JSML) и Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JSMLJSIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
1.99

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.21
2.77

-0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.41

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

2.82

-0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.08

9.18

-1.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JSML vs. JSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JSML на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JSI равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JSML и JSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JSMLJSIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

1.99

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

2.49

-1.92

Просадки

Сравнение просадок JSML и JSI

Максимальная просадка JSML за все время составила -39.65%, что больше максимальной просадки JSI в -2.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSML и JSI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JSMLJSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.65%

-2.31%

-37.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.84%

-1.68%

-13.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.60%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.91%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-0.46%

-0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.86%

-0.34%

-10.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.17%

0.52%

+3.65%

Волатильность

Сравнение волатильности JSML и JSI

Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF (JSML) имеет более высокую волатильность в 7.49% по сравнению с Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI) с волатильностью 0.66%. Это указывает на то, что JSML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JSMLJSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.49%

0.66%

+6.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.94%

1.53%

+14.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.56%

2.38%

+19.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.34%

2.88%

+21.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.27%

2.88%

+21.39%

Сравнение комиссий JSML и JSI

JSML берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии JSI в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JSML и JSI

Дивидендная доходность JSML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности JSI в 5.80%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
JSI
Janus Henderson Securitized Income ETF		5.80%5.80%6.16%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JSML
Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF		0.80%0.94%1.19%0.49%0.67%0.46%0.30%0.27%0.76%0.42%0.52%

Часто задаваемые вопросы

JSML and JSI have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JSML has higher volatility (7.49%) compared to JSI (0.66%). In terms of maximum drawdown, JSML dropped -39.65% vs JSI's -2.31%.

On 1-year performance, JSML leads with 33.64% vs 4.72% for JSI. On fees, JSML is cheaper at 0.30% per year. On volatility, JSI has been the lower-risk option at 0.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JSML has performed better with a 33.64% return vs 4.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JSML is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.50% for JSI.

JSI has the higher dividend yield at 5.80%, compared with 0.80% for JSML.

JSML is categorized as Small Cap Growth Equities, while JSI is Short-Term Bond. Their fees differ too: 0.30% for JSML and 0.50% for JSI.

JSI currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JSML и JSI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор