PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JSML с JSI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JSML с JSI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF (JSML) и Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI).

JSML и JSI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JSML - это пассивный фонд от Janus Henderson, который отслеживает доходность Janus Small Cap Growth Alpha Index. Фонд был запущен 25 февр. 2016 г.. JSI - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 8 нояб. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности JSML и JSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF (JSML) и Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JSML и JSI

2026 (YTD)202520242023
JSML
Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF		-3.74%13.41%12.45%21.75%
JSI
Janus Henderson Securitized Income ETF		0.41%6.46%7.27%3.39%

Доходность по периодам

С начала года, JSML показывает доходность -3.74%, что значительно ниже, чем у JSI с доходностью 0.41%.

JSML

1 день
1.05%
1 месяц
-7.17%
С начала года
-3.74%
6 месяцев
-4.94%
1 год
17.18%
3 года*
13.15%
5 лет*
1.35%
10 лет*
11.05%

JSI

1 день
0.00%
1 месяц
-0.88%
С начала года
0.41%
6 месяцев
1.73%
1 год
4.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF

Janus Henderson Securitized Income ETF

Часто сравнивают с JSML:
JSML с OMFSJSML с PSCTJSML с FRTYJSML с TMFXJSML с IJRJSML с IWMJSML с OBMCX
Часто сравнивают с JSI:
JSI с EVLNJSI с BSJRJSI с JPIEJSI с AOHYJSI с VEMYJSI с JOJOJSI с UYLD

Сравнение комиссий JSML и JSI

JSML берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии JSI в 0.50%.

JSI
Janus Henderson Securitized Income ETF
JSML
Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF

Доходность на риск

JSML vs. JSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JSML
Ранг доходности на риск JSML: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSML: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSML: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSML: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSML: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSML: 3939
Ранг коэф-та Мартина
JSI
Ранг доходности на риск JSI: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSI: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSI: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSI: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSI: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSI: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JSML c JSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF (JSML) и Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JSMLJSIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

1.59

-0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

2.15

-0.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.33

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

2.06

-0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.90

8.41

-4.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JSML vs. JSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JSML на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа JSI равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JSML и JSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JSMLJSIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

1.59

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

2.54

-2.07

Корреляция

Корреляция между JSML и JSI составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JSML и JSI

Дивидендная доходность JSML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности JSI в 5.82%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
JSML
Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF		0.65%0.94%1.19%0.49%0.67%0.46%0.30%0.27%0.76%0.42%0.52%
JSI
Janus Henderson Securitized Income ETF		5.82%5.80%6.16%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JSML и JSI

Максимальная просадка JSML за все время составила -39.65%, что больше максимальной просадки JSI в -2.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSML и JSI.

Загрузка...

Показатели просадок

JSMLJSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.65%

-2.31%

-37.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.84%

-2.31%

-12.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.91%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.28%

-1.02%

-9.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.01%

-0.33%

-10.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.37%

0.57%

+3.80%

Волатильность

Сравнение волатильности JSML и JSI

Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF (JSML) имеет более высокую волатильность в 9.03% по сравнению с Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI) с волатильностью 0.92%. Это указывает на то, что JSML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JSMLJSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.03%

0.92%

+8.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.39%

1.48%

+14.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.93%

2.92%

+21.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.18%

2.93%

+21.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.15%

2.93%

+21.22%