PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JSML с JPSE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JSML с JPSE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JSML (Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF) and JPSE (JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF) are both Small Cap Growth Equities funds - JSML tracks the Janus Small Cap Growth Alpha Index while JPSE tracks the JPMorgan Diversified Factor US Small Cap Equity Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, JSML returned 6.09%/yr vs 7.07%/yr for JPSE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. JSML charges 0.30%/yr vs 0.29%/yr for JPSE.

Доходность

Сравнение доходности JSML и JPSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF (JSML) и JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JSML показывает доходность 19.06%, что значительно выше, чем у JPSE с доходностью 15.46%.

JSML

1 день
-0.84%
1 месяц
7.59%
С начала года
19.06%
6 месяцев
17.83%
1 год
33.64%
3 года*
18.71%
5 лет*
6.09%
10 лет*
12.88%

JPSE

1 день
-1.03%
1 месяц
0.95%
С начала года
15.46%
6 месяцев
14.54%
1 год
31.79%
3 года*
15.24%
5 лет*
7.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JSML и JPSE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JSML
Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF		19.06%13.41%12.45%30.09%-29.40%3.08%35.38%32.50%-2.53%20.93%
JPSE
JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF		15.46%8.77%8.07%15.87%-14.40%29.31%12.49%22.95%-8.61%14.38%

Correlation

The correlation between JSML and JPSE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2016 г.

0.85

The correlation between JSML and JPSE has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JSML и JPSE

Секторы
JSML
JPSE

Технологии

24.8%
14.6%

Промышленность

23.4%
11.7%

Здравоохранение

20.9%
9.0%

Финансовые услуги

9.2%
9.7%

Потребительский циклический сектор

5.8%
7.9%

Недвижимость

3.4%
13.1%

Сырьевые материалы

2.9%
9.6%

Потребительский защитный сектор

2.6%
8.1%

Энергетика

2.2%
8.9%

Коммуникационные услуги

2.1%
2.7%

Коммунальные услуги

-

4.8%

Технологии

JSML
24.8%
JPSE
14.6%

Промышленность

JSML
23.4%
JPSE
11.7%

Здравоохранение

JSML
20.9%
JPSE
9.0%

Финансовые услуги

JSML
9.2%
JPSE
9.7%

Потребительский циклический сектор

JSML
5.8%
JPSE
7.9%

Недвижимость

JSML
3.4%
JPSE
13.1%

Сырьевые материалы

JSML
2.9%
JPSE
9.6%

Потребительский защитный сектор

JSML
2.6%
JPSE
8.1%

Энергетика

JSML
2.2%
JPSE
8.9%

Коммуникационные услуги

JSML
2.1%
JPSE
2.7%

Коммунальные услуги

JSML

-

JPSE
4.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF

JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF

Часто сравнивают с JSML:
JSML с OMFSJSML с PSCTJSML с FRTYJSML с TMFXJSML с IJRJSML с IWMJSML с CWS
Часто сравнивают с JPSE:
JPSE с PULSJPSE с FLQMJPSE с BIGZJPSE с IWMJPSE с IJRJPSE с DFASJPSE с BITO

Доходность на риск

JSML vs. JPSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JSML
Ранг доходности на риск JSML: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSML: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSML: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSML: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSML: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSML: 4848
Ранг коэф-та Мартина
JPSE
Ранг доходности на риск JPSE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPSE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPSE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPSE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPSE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPSE: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JSML c JPSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF (JSML) и JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JSMLJPSEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
2.00

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.21
2.89

-0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.34

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

3.99

-1.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.08

14.20

-6.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JSML vs. JPSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JSML на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JPSE равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JSML и JPSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JSMLJPSEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

2.00

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.35

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.49

+0.08

Просадки

Сравнение просадок JSML и JPSE

Максимальная просадка JSML за все время составила -39.65%, что меньше максимальной просадки JPSE в -43.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSML и JPSE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JSMLJPSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.65%

-43.02%

+3.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.84%

-8.00%

-6.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.60%

-25.49%

-0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.91%

-25.56%

-12.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-1.37%

+0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.86%

-7.42%

-3.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.17%

2.24%

+1.93%

Волатильность

Сравнение волатильности JSML и JPSE

Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF (JSML) имеет более высокую волатильность в 7.49% по сравнению с JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) с волатильностью 4.52%. Это указывает на то, что JSML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JSMLJPSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.49%

4.52%

+2.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.94%

10.90%

+5.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.56%

16.00%

+5.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.34%

20.08%

+4.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.27%

21.82%

+2.45%

Сравнение комиссий JSML и JPSE

JSML берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии JPSE в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JSML и JPSE

Дивидендная доходность JSML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности JPSE в 1.38%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
JPSE
JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF		1.38%1.62%1.66%1.76%1.55%1.24%1.32%1.23%1.18%0.74%0.14%
JSML
Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF		0.80%0.94%1.19%0.49%0.67%0.46%0.30%0.27%0.76%0.42%0.52%

Часто задаваемые вопросы

JSML and JPSE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JSML has higher volatility (7.49%) compared to JPSE (4.52%). In terms of maximum drawdown, JSML dropped -39.65% vs JPSE's -43.02%.

On 5-year performance, JPSE leads with 7.07% vs 6.09% for JSML. On fees, JPSE is cheaper at 0.29% per year. On volatility, JPSE has been the lower-risk option at 4.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JPSE has performed better with a 7.07% return vs 6.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JPSE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.30% for JSML.

JPSE has the higher dividend yield at 1.38%, compared with 0.80% for JSML.

JSML tracks Janus Small Cap Growth Alpha Index, while JPSE tracks JPMorgan Diversified Factor US Small Cap Equity Index. They also come from different issuers: Janus Henderson and JPMorgan. Their fees differ too: 0.30% for JSML and 0.29% for JPSE.

JPSE currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JSML и JPSE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор