Сравнение JSML с JAAA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF (JSML) и Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA).
JSML и JAAA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JSML - это пассивный фонд от Janus Henderson, который отслеживает доходность Janus Small Cap Growth Alpha Index. Фонд был запущен 25 февр. 2016 г.. JAAA - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 16 окт. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности JSML и JAAA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JSML и JAAA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSML Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF | -3.74% | 13.41% | 12.45% | 30.09% | -29.40% | 3.08% | 24.98% |
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF | 0.73% | 5.16% | 7.43% | 8.59% | 0.49% | 1.39% | 0.79% |
Доходность по периодам
С начала года, JSML показывает доходность -3.74%, что значительно ниже, чем у JAAA с доходностью 0.73%.
JSML
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -7.17%
- С начала года
- -3.74%
- 6 месяцев
- -4.94%
- 1 год
- 17.18%
- 3 года*
- 13.15%
- 5 лет*
- 1.35%
- 10 лет*
- 11.05%
JAAA
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.73%
- 6 месяцев
- 2.02%
- 1 год
- 4.95%
- 3 года*
- 6.82%
- 5 лет*
- 4.57%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JSML и JAAA
JSML берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии JAAA в 0.21%.
Доходность на риск
JSML vs. JAAA — Ранг доходности на риск
JSML
JAAA
Сравнение JSML c JAAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF (JSML) и Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JSML | JAAA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 2.75 | -2.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 3.53 | -2.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.90 | -0.75 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 3.45 | -2.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.90 | 24.01 | -20.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JSML | JAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 2.75 | -2.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 2.71 | -2.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 2.69 | -2.22 |
Корреляция
Корреляция между JSML и JAAA составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JSML и JAAA
Дивидендная доходность JSML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности JAAA в 5.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSML Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF | 0.65% | 0.94% | 1.19% | 0.49% | 0.67% | 0.46% | 0.30% | 0.27% | 0.76% | 0.42% | 0.52% |
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF | 5.15% | 5.30% | 6.35% | 6.11% | 2.74% | 1.21% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JSML и JAAA
Максимальная просадка JSML за все время составила -39.65%, что больше максимальной просадки JAAA в -2.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSML и JAAA.
Загрузка...
Показатели просадок
| JSML | JAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.65% | -2.64% | -37.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.84% | -1.46% | -13.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.91% | -2.64% | -35.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.28% | -0.03% | -10.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.01% | -0.26% | -10.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.37% | 0.21% | +4.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности JSML и JAAA
Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF (JSML) имеет более высокую волатильность в 9.03% по сравнению с Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) с волатильностью 0.41%. Это указывает на то, что JSML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JAAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JSML | JAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.03% | 0.41% | +8.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.39% | 0.68% | +15.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.93% | 1.81% | +22.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.18% | 1.69% | +22.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.15% | 1.67% | +22.48% |