Сравнение FRTY с MDY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Mid Cap 40 ETF (FRTY) и SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY).
FRTY и MDY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FRTY - это активно управляемый фонд от Alger Group Holdings LLC. Фонд был запущен 26 февр. 2021 г.. MDY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 4 мая 1995 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FRTY или MDY.
Корреляция
Корреляция между FRTY и MDY составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FRTY и MDY
Основные характеристики
FRTY:
2.01
MDY:
1.28
FRTY:
2.59
MDY:
1.83
FRTY:
1.35
MDY:
1.23
FRTY:
1.08
MDY:
2.41
FRTY:
11.75
MDY:
6.01
FRTY:
4.14%
MDY:
3.39%
FRTY:
24.12%
MDY:
15.94%
FRTY:
-53.14%
MDY:
-55.33%
FRTY:
-17.68%
MDY:
-4.73%
Доходность по периодам
С начала года, FRTY показывает доходность 5.08%, что значительно выше, чем у MDY с доходностью 3.34%.
FRTY
5.08%
-0.21%
24.19%
49.69%
N/A
N/A
MDY
3.34%
-0.25%
6.87%
21.26%
10.49%
9.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FRTY и MDY
FRTY берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии MDY в 0.23%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FRTY и MDY
FRTY
MDY
Сравнение FRTY c MDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Mid Cap 40 ETF (FRTY) и SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRTY и MDY
Дивидендная доходность FRTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности MDY в 1.15%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRTY Alger Mid Cap 40 ETF | 0.10% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 5.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MDY SPDR S&P MidCap 400 ETF | 1.15% | 1.18% | 1.21% | 1.37% | 0.96% | 1.12% | 1.34% | 1.39% | 1.18% | 1.31% | 1.35% | 1.17% |
Просадки
Сравнение просадок FRTY и MDY
Максимальная просадка FRTY за все время составила -53.14%, примерно равная максимальной просадке MDY в -55.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRTY и MDY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FRTY и MDY
Alger Mid Cap 40 ETF (FRTY) имеет более высокую волатильность в 9.49% по сравнению с SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что FRTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.