PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FRTY с MDY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FRTY с MDY

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Mid Cap 40 ETF (FRTY) и SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY).

FRTY и MDY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FRTY - это активно управляемый фонд от Alger Group Holdings LLC. Фонд был запущен 26 февр. 2021 г.. MDY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 4 мая 1995 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FRTY или MDY.

Корреляция

Корреляция между FRTY и MDY составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FRTY и MDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Mid Cap 40 ETF (FRTY) и SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FRTY:

0.14

MDY:

-0.02

Коэф-т Сортино

FRTY:

0.37

MDY:

0.17

Коэф-т Омега

FRTY:

1.05

MDY:

1.02

Коэф-т Кальмара

FRTY:

0.10

MDY:

0.01

Коэф-т Мартина

FRTY:

0.36

MDY:

0.02

Индекс Язвы

FRTY:

10.93%

MDY:

7.63%

Дневная вол-ть

FRTY:

28.44%

MDY:

21.65%

Макс. просадка

FRTY:

-53.14%

MDY:

-55.33%

Текущая просадка

FRTY:

-30.58%

MDY:

-12.62%

Доходность по периодам

С начала года, FRTY показывает доходность -11.39%, что значительно ниже, чем у MDY с доходностью -5.21%.

FRTY

С начала года

-11.39%

1 месяц

8.44%

6 месяцев

-12.87%

1 год

3.99%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MDY

С начала года

-5.21%

1 месяц

5.19%

6 месяцев

-10.03%

1 год

-0.45%

5 лет

13.40%

10 лет

8.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FRTY и MDY

FRTY берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии MDY в 0.23%.

FRTY
Alger Mid Cap 40 ETF
MDY
SPDR S&P MidCap 400 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FRTY и MDY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FRTY
Ранг риск-скорректированной доходности FRTY, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FRTY, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRTY, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRTY, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRTY, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRTY, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
MDY
Ранг риск-скорректированной доходности MDY, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MDY, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDY, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDY, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDY, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDY, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FRTY c MDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Mid Cap 40 ETF (FRTY) и SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FRTY на текущий момент составляет 0.14, что выше коэффициента Шарпа MDY равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRTY и MDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRTY и MDY

Дивидендная доходность FRTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности MDY в 1.31%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FRTY
Alger Mid Cap 40 ETF		0.11%0.10%0.00%0.00%5.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MDY
SPDR S&P MidCap 400 ETF		1.31%1.18%1.21%1.37%0.96%1.12%1.34%1.39%1.18%1.31%1.35%1.17%

Просадки

Сравнение просадок FRTY и MDY

Максимальная просадка FRTY за все время составила -53.14%, примерно равная максимальной просадке MDY в -55.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRTY и MDY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FRTY и MDY

Загрузка...