PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JSML с OBMCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JSML с OBMCX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JSML (Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF) and OBMCX (Oberweis Micro Cap Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, JSML returned 12.88%/yr vs 21.63%/yr for OBMCX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. JSML charges 0.30%/yr vs 1.48%/yr for OBMCX.

Доходность

Сравнение доходности JSML и OBMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF (JSML) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JSML показывает доходность 19.06%, что значительно ниже, чем у OBMCX с доходностью 45.67%. За последние 10 лет акции JSML уступали акциям OBMCX по среднегодовой доходности: 12.88% против 21.63% соответственно.

JSML

1 день
-0.84%
1 месяц
7.59%
С начала года
19.06%
6 месяцев
17.83%
1 год
33.64%
3 года*
18.71%
5 лет*
6.09%
10 лет*
12.88%

OBMCX

1 день
2.91%
1 месяц
3.70%
С начала года
45.67%
6 месяцев
45.60%
1 год
77.10%
3 года*
29.76%
5 лет*
19.97%
10 лет*
21.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JSML и OBMCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JSML
Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF		19.06%13.41%12.45%30.09%-29.40%3.08%35.38%32.50%-2.53%20.93%
OBMCX
Oberweis Micro Cap Fund		45.67%14.70%22.82%18.87%-10.57%53.20%29.91%21.94%-12.04%27.90%

Correlation

The correlation between JSML and OBMCX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2016 г.

0.84

The correlation between JSML and OBMCX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF

Oberweis Micro Cap Fund

Часто сравнивают с JSML:
JSML с OMFSJSML с PSCTJSML с FRTYJSML с TMFXJSML с IJRJSML с IWMJSML с CWS
Часто сравнивают с OBMCX:
OBMCX с NEAGXOBMCX с OBSOXOBMCX с VSTCXOBMCX с DWASOBMCX с SAGWXOBMCX с BFGFXOBMCX с HRSMX

Доходность на риск

JSML vs. OBMCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JSML
Ранг доходности на риск JSML: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSML: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSML: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSML: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSML: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSML: 4848
Ранг коэф-та Мартина
OBMCX
Ранг доходности на риск OBMCX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OBMCX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBMCX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBMCX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBMCX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBMCX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JSML c OBMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF (JSML) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JSMLOBMCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
3.24

-1.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.21
3.90

-1.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.51

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

6.47

-4.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.08

25.98

-17.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JSML vs. OBMCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JSML на текущий момент составляет 1.57, что ниже коэффициента Шарпа OBMCX равного 3.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JSML и OBMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JSMLOBMCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

3.24

-1.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.77

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.84

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.45

+0.11

Просадки

Сравнение просадок JSML и OBMCX

Максимальная просадка JSML за все время составила -39.65%, что меньше максимальной просадки OBMCX в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSML и OBMCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JSMLOBMCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.65%

-68.24%

+28.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.84%

-12.45%

-2.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.60%

-28.11%

+2.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.91%

-28.11%

-9.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.65%

-50.04%

+10.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

0.00%

-0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.86%

-16.42%

+5.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.17%

3.09%

+1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности JSML и OBMCX

Текущая волатильность для Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF (JSML) составляет 7.49%, в то время как у Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) волатильность равна 8.26%. Это указывает на то, что JSML испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OBMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JSMLOBMCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.49%

8.26%

-0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.94%

18.66%

-2.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.56%

24.89%

-3.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.34%

26.20%

-1.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.27%

25.88%

-1.61%

Сравнение комиссий JSML и OBMCX

JSML берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии OBMCX в 1.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JSML и OBMCX

Дивидендная доходность JSML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности OBMCX в 0.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JSML
Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF		0.80%0.94%1.19%0.49%0.67%0.46%0.30%0.27%0.76%0.42%0.52%0.00%
OBMCX
Oberweis Micro Cap Fund		0.97%1.41%2.53%0.00%1.37%24.35%0.00%0.00%19.67%11.76%0.05%3.07%

Часто задаваемые вопросы

JSML and OBMCX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OBMCX has higher volatility (8.26%) compared to JSML (7.49%). In terms of maximum drawdown, JSML dropped -39.65% vs OBMCX's -68.24%.

OBMCX currently has the higher Sharpe Ratio (3.24 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JSML и OBMCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор