Сравнение JSMD с XMMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO).
JSMD и XMMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JSMD - это пассивный фонд от Janus Henderson, который отслеживает доходность Janus Small Mid Cap Growth Alpha Index. Фонд был запущен 25 февр. 2016 г.. XMMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности JSMD и XMMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JSMD и XMMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSMD Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF | -1.44% | 9.25% | 15.08% | 26.81% | -22.84% | 8.40% | 30.79% | 31.05% | -4.73% | 24.46% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 6.86% | 13.04% | 38.03% | 20.39% | -16.02% | 16.69% | 29.17% | 36.78% | 6.12% | 37.18% |
Доходность по периодам
С начала года, JSMD показывает доходность -1.44%, что значительно ниже, чем у XMMO с доходностью 6.86%. За последние 10 лет акции JSMD уступали акциям XMMO по среднегодовой доходности: 12.00% против 18.41% соответственно.
JSMD
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -5.91%
- С начала года
- -1.44%
- 6 месяцев
- -3.30%
- 1 год
- 15.48%
- 3 года*
- 13.34%
- 5 лет*
- 3.93%
- 10 лет*
- 12.00%
XMMO
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- 6.86%
- 6 месяцев
- 9.51%
- 1 год
- 29.37%
- 3 года*
- 25.85%
- 5 лет*
- 12.62%
- 10 лет*
- 18.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JSMD и XMMO
JSMD берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии XMMO в 0.33%.
Доходность на риск
JSMD vs. XMMO — Ранг доходности на риск
JSMD
XMMO
Сравнение JSMD c XMMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JSMD | XMMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 1.34 | -0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.04 | 1.91 | -0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.27 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 2.41 | -1.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.34 | 11.42 | -8.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JSMD | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 1.34 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.60 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.83 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.55 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между JSMD и XMMO составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JSMD и XMMO
Дивидендная доходность JSMD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности XMMO в 0.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSMD Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF | 0.56% | 0.54% | 0.76% | 0.44% | 0.40% | 0.28% | 0.24% | 0.32% | 0.53% | 0.30% | 0.36% | 0.00% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 0.70% | 0.78% | 0.34% | 0.80% | 1.43% | 0.41% | 0.61% | 0.60% | 0.19% | 0.21% | 0.22% | 0.64% |
Просадки
Сравнение просадок JSMD и XMMO
Максимальная просадка JSMD за все время составила -38.98%, что меньше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSMD и XMMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| JSMD | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.98% | -55.37% | +16.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.86% | -12.81% | -2.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.18% | -27.91% | -4.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.98% | -36.74% | -2.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.46% | -2.62% | -6.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.58% | -9.52% | +1.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.60% | 2.70% | +1.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности JSMD и XMMO
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD) имеет более высокую волатильность в 9.64% по сравнению с Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) с волатильностью 9.04%. Это указывает на то, что JSMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JSMD | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.64% | 9.04% | +0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.72% | 14.39% | +2.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.53% | 22.03% | +2.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.67% | 21.27% | +1.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.64% | 22.11% | +0.53% |