Сравнение JSMD с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
JSMD и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JSMD - это пассивный фонд от Janus Henderson, который отслеживает доходность Janus Small Mid Cap Growth Alpha Index. Фонд был запущен 25 февр. 2016 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JSMD или SPY.
Основные характеристики
| JSMD | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.39% | 11.81% |
| Дох-ть за 1 год | 23.60% | 31.01% |
| Дох-ть за 3 года | 1.75% | 9.97% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.17% | 15.01% |
| Коэф-т Шарпа | 1.25 | 2.61 |
| Дневная вол-ть | 17.99% | 11.55% |
| Макс. просадка | -38.98% | -55.19% |
| Current Drawdown | -1.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между JSMD и SPY составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JSMD и SPY
С начала года, JSMD показывает доходность 5.39%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 11.81%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JSMD и SPY
JSMD берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JSMD c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JSMD и SPY
Дивидендная доходность JSMD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности SPY в 1.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSMD Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF | 0.43% | 0.44% | 0.40% | 0.28% | 0.24% | 0.32% | 0.53% | 0.30% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.27% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок JSMD и SPY
Максимальная просадка JSMD за все время составила -38.98%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSMD и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JSMD и SPY
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD) имеет более высокую волатильность в 4.57% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что JSMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.