PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JSMD с JSI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JSMD с JSI

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD) и Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI).

JSMD и JSI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JSMD - это пассивный фонд от Janus Henderson, который отслеживает доходность Janus Small Mid Cap Growth Alpha Index. Фонд был запущен 25 февр. 2016 г.. JSI - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 8 нояб. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности JSMD и JSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD) и Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JSMD и JSI

2026 (YTD)202520242023
JSMD
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF		-1.08%9.25%15.08%18.46%
JSI
Janus Henderson Securitized Income ETF		0.49%6.46%7.27%3.39%

Доходность по периодам

С начала года, JSMD показывает доходность -1.08%, что значительно ниже, чем у JSI с доходностью 0.49%.

JSMD

1 день
0.37%
1 месяц
-3.76%
С начала года
-1.08%
6 месяцев
-3.18%
1 год
14.17%
3 года*
13.44%
5 лет*
4.01%
10 лет*
11.97%

JSI

1 день
0.08%
1 месяц
-0.61%
С начала года
0.49%
6 месяцев
2.04%
1 год
4.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF

Janus Henderson Securitized Income ETF

Часто сравнивают с JSMD:
JSMD с XMHQJSMD с PEXLJSMD с JANEXJSMD с VOTJSMD с COWZJSMD с ARKKJSMD с VOO
Часто сравнивают с JSI:
JSI с EVLNJSI с BSJRJSI с JPIEJSI с AOHYJSI с VEMYJSI с JOJOJSI с UYLD

Сравнение комиссий JSMD и JSI

JSMD берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии JSI в 0.50%.

JSI
Janus Henderson Securitized Income ETF
JSMD
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF

Доходность на риск

JSMD vs. JSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JSMD
Ранг доходности на риск JSMD: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSMD: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSMD: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSMD: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSMD: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSMD: 3232
Ранг коэф-та Мартина
JSI
Ранг доходности на риск JSI: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSI: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSI: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSI: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSI: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSI: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JSMD c JSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD) и Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JSMDJSIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

1.63

-1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.97

2.20

-1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.34

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.07

2.03

-0.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.43

8.25

-4.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JSMD vs. JSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JSMD на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа JSI равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JSMD и JSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JSMDJSIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

1.63

-1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

2.55

-1.99

Корреляция

Корреляция между JSMD и JSI составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JSMD и JSI

Дивидендная доходность JSMD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности JSI в 5.81%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
JSMD
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF		0.56%0.54%0.76%0.44%0.40%0.28%0.24%0.32%0.53%0.30%0.36%
JSI
Janus Henderson Securitized Income ETF		5.81%5.80%6.16%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JSMD и JSI

Максимальная просадка JSMD за все время составила -38.98%, что больше максимальной просадки JSI в -2.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSMD и JSI.

Загрузка...

Показатели просадок

JSMDJSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.98%

-2.31%

-36.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.86%

-2.31%

-12.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.18%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.13%

-0.94%

-8.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.58%

-0.33%

-7.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.64%

0.57%

+4.07%

Волатильность

Сравнение волатильности JSMD и JSI

Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD) имеет более высокую волатильность в 9.60% по сравнению с Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI) с волатильностью 0.92%. Это указывает на то, что JSMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JSMDJSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.60%

0.92%

+8.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.72%

1.45%

+15.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.53%

2.91%

+21.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.66%

2.93%

+19.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.63%

2.93%

+19.70%