Сравнение JSMD с JAAA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD) и Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA).
JSMD и JAAA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JSMD - это пассивный фонд от Janus Henderson, который отслеживает доходность Janus Small Mid Cap Growth Alpha Index. Фонд был запущен 25 февр. 2016 г.. JAAA - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 16 окт. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности JSMD и JAAA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JSMD и JAAA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSMD Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF | -1.44% | 9.25% | 15.08% | 26.81% | -22.84% | 8.40% | 13.89% |
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF | 0.73% | 5.16% | 7.43% | 8.59% | 0.49% | 1.39% | 0.79% |
Доходность по периодам
С начала года, JSMD показывает доходность -1.44%, что значительно ниже, чем у JAAA с доходностью 0.73%.
JSMD
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -5.91%
- С начала года
- -1.44%
- 6 месяцев
- -3.30%
- 1 год
- 15.48%
- 3 года*
- 13.34%
- 5 лет*
- 3.93%
- 10 лет*
- 12.00%
JAAA
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.73%
- 6 месяцев
- 2.02%
- 1 год
- 4.95%
- 3 года*
- 6.82%
- 5 лет*
- 4.57%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JSMD и JAAA
JSMD берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии JAAA в 0.21%.
Доходность на риск
JSMD vs. JAAA — Ранг доходности на риск
JSMD
JAAA
Сравнение JSMD c JAAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD) и Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JSMD | JAAA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 2.75 | -2.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.04 | 3.53 | -2.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.90 | -0.76 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 3.45 | -2.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.34 | 24.01 | -20.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JSMD | JAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 2.75 | -2.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 2.71 | -2.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 2.69 | -2.13 |
Корреляция
Корреляция между JSMD и JAAA составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JSMD и JAAA
Дивидендная доходность JSMD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности JAAA в 5.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSMD Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF | 0.56% | 0.54% | 0.76% | 0.44% | 0.40% | 0.28% | 0.24% | 0.32% | 0.53% | 0.30% | 0.36% |
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF | 5.15% | 5.30% | 6.35% | 6.11% | 2.74% | 1.21% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JSMD и JAAA
Максимальная просадка JSMD за все время составила -38.98%, что больше максимальной просадки JAAA в -2.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSMD и JAAA.
Загрузка...
Показатели просадок
| JSMD | JAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.98% | -2.64% | -36.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.86% | -1.46% | -13.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.18% | -2.64% | -29.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.46% | -0.03% | -9.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.58% | -0.26% | -7.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.60% | 0.21% | +4.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности JSMD и JAAA
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD) имеет более высокую волатильность в 9.64% по сравнению с Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) с волатильностью 0.41%. Это указывает на то, что JSMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JAAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JSMD | JAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.64% | 0.41% | +9.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.72% | 0.68% | +16.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.53% | 1.81% | +22.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.67% | 1.69% | +20.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.64% | 1.67% | +20.97% |