Сравнение JSIVX с JMCRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Small Cap Value Fund (JSIVX) и James Micro Cap Fund (JMCRX).
JSIVX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 14 февр. 1985 г.. JMCRX управляется James Advantage. Фонд был запущен 1 июл. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности JSIVX и JMCRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JSIVX и JMCRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSIVX Janus Henderson Small Cap Value Fund | 3.32% | 7.86% | 15.40% | 13.47% | -9.75% | 22.89% | -6.64% | 26.31% | -13.05% | 12.91% |
JMCRX James Micro Cap Fund | 6.13% | 4.37% | 5.95% | 31.72% | -17.33% | 36.27% | -4.21% | 30.55% | -16.62% | 2.88% |
Доходность по периодам
С начала года, JSIVX показывает доходность 3.32%, что значительно ниже, чем у JMCRX с доходностью 6.13%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JSIVX имеют среднегодовую доходность 8.59%, а акции JMCRX немного отстают с 8.38%.
JSIVX
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- -6.25%
- С начала года
- 3.32%
- 6 месяцев
- 6.38%
- 1 год
- 17.85%
- 3 года*
- 13.13%
- 5 лет*
- 6.73%
- 10 лет*
- 8.59%
JMCRX
- 1 день
- 2.66%
- 1 месяц
- -2.81%
- С начала года
- 6.13%
- 6 месяцев
- 7.61%
- 1 год
- 22.51%
- 3 года*
- 13.68%
- 5 лет*
- 7.51%
- 10 лет*
- 8.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JSIVX и JMCRX
JSIVX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии JMCRX в 1.51%.
Доходность на риск
JSIVX vs. JMCRX — Ранг доходности на риск
JSIVX
JMCRX
Сравнение JSIVX c JMCRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Small Cap Value Fund (JSIVX) и James Micro Cap Fund (JMCRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JSIVX | JMCRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 1.04 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 1.61 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.20 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 1.88 | -0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.74 | 5.55 | -0.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JSIVX | JMCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 1.04 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.36 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.39 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.47 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между JSIVX и JMCRX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JSIVX и JMCRX
Дивидендная доходность JSIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что больше доходности JMCRX в 0.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSIVX Janus Henderson Small Cap Value Fund | 3.94% | 4.07% | 20.33% | 5.34% | 4.94% | 1.84% | 1.15% | 1.11% | 8.15% | 8.74% | 3.76% | 14.24% |
JMCRX James Micro Cap Fund | 0.96% | 1.02% | 1.43% | 0.63% | 9.14% | 3.84% | 0.53% | 6.35% | 6.71% | 7.80% | 0.00% | 0.09% |
Просадки
Сравнение просадок JSIVX и JMCRX
Максимальная просадка JSIVX за все время составила -46.98%, примерно равная максимальной просадке JMCRX в -46.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSIVX и JMCRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JSIVX | JMCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.98% | -46.65% | -0.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.46% | -12.23% | -2.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.24% | -26.90% | +2.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.58% | -46.65% | +6.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.42% | -4.38% | -3.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.20% | -7.49% | -1.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.90% | 4.13% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности JSIVX и JMCRX
Текущая волатильность для Janus Henderson Small Cap Value Fund (JSIVX) составляет 5.61%, в то время как у James Micro Cap Fund (JMCRX) волатильность равна 6.22%. Это указывает на то, что JSIVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JMCRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JSIVX | JMCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.61% | 6.22% | -0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.32% | 13.16% | -1.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.12% | 22.35% | -1.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.54% | 20.90% | -0.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.09% | 21.60% | -0.51% |