Сравнение JSIVX с HWSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Small Cap Value Fund (JSIVX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX).
JSIVX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 14 февр. 1985 г.. HWSAX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 10 июн. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности JSIVX и HWSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JSIVX и HWSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSIVX Janus Henderson Small Cap Value Fund | 1.27% | 7.86% | 15.40% | 13.47% | -9.75% | 22.89% | -6.64% | 26.31% | -13.05% | 12.91% |
HWSAX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A | 7.13% | 1.38% | 4.77% | 18.56% | 2.81% | 35.32% | -0.50% | 20.26% | -15.23% | 7.39% |
Доходность по периодам
С начала года, JSIVX показывает доходность 1.27%, что значительно ниже, чем у HWSAX с доходностью 7.13%. За последние 10 лет акции JSIVX уступали акциям HWSAX по среднегодовой доходности: 8.37% против 9.77% соответственно.
JSIVX
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -7.28%
- С начала года
- 1.27%
- 6 месяцев
- 4.27%
- 1 год
- 15.88%
- 3 года*
- 12.38%
- 5 лет*
- 6.58%
- 10 лет*
- 8.37%
HWSAX
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -0.14%
- С начала года
- 7.13%
- 6 месяцев
- 5.59%
- 1 год
- 16.59%
- 3 года*
- 9.52%
- 5 лет*
- 9.01%
- 10 лет*
- 9.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JSIVX и HWSAX
JSIVX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии HWSAX в 1.21%.
Доходность на риск
JSIVX vs. HWSAX — Ранг доходности на риск
JSIVX
HWSAX
Сравнение JSIVX c HWSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Small Cap Value Fund (JSIVX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JSIVX | HWSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 0.72 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 1.15 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.16 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 0.91 | +0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.52 | 3.37 | +0.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JSIVX | HWSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 0.72 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.42 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.40 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.47 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между JSIVX и HWSAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JSIVX и HWSAX
Дивидендная доходность JSIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что больше доходности HWSAX в 0.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSIVX Janus Henderson Small Cap Value Fund | 4.02% | 4.07% | 20.33% | 5.34% | 4.94% | 1.84% | 1.15% | 1.11% | 8.15% | 8.74% | 3.76% | 14.24% |
HWSAX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A | 0.65% | 0.69% | 8.19% | 1.79% | 13.39% | 0.22% | 0.63% | 4.62% | 9.45% | 4.80% | 0.00% | 11.67% |
Просадки
Сравнение просадок JSIVX и HWSAX
Максимальная просадка JSIVX за все время составила -46.98%, что меньше максимальной просадки HWSAX в -72.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSIVX и HWSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JSIVX | HWSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.98% | -72.14% | +25.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.46% | -16.44% | +1.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.24% | -26.98% | +2.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.58% | -53.82% | +13.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.26% | -2.78% | -6.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.20% | -11.03% | +1.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.87% | 4.43% | -0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности JSIVX и HWSAX
Janus Henderson Small Cap Value Fund (JSIVX) имеет более высокую волатильность в 5.23% по сравнению с Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что JSIVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HWSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JSIVX | HWSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.23% | 4.15% | +1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.16% | 12.90% | -1.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.08% | 23.98% | -2.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.52% | 21.70% | -1.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.08% | 24.64% | -3.56% |