Сравнение JSIVX с VISVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Small Cap Value Fund (JSIVX) и Vanguard Small Cap Value Index Fund (VISVX).
JSIVX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 14 февр. 1985 г.. VISVX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap Value Index. Фонд был запущен 21 мая 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности JSIVX и VISVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JSIVX и VISVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSIVX Janus Henderson Small Cap Value Fund | 1.27% | 7.86% | 15.40% | 13.47% | -9.75% | 22.89% | -6.64% | 26.31% | -13.05% | 12.91% |
VISVX Vanguard Small Cap Value Index Fund | 0.77% | 8.27% | 11.21% | 16.92% | -9.43% | 27.97% | 5.68% | 22.61% | -12.35% | 11.67% |
Доходность по периодам
С начала года, JSIVX показывает доходность 1.27%, что значительно выше, чем у VISVX с доходностью 0.77%. За последние 10 лет акции JSIVX уступали акциям VISVX по среднегодовой доходности: 8.37% против 9.61% соответственно.
JSIVX
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -7.28%
- С начала года
- 1.27%
- 6 месяцев
- 4.27%
- 1 год
- 15.88%
- 3 года*
- 12.38%
- 5 лет*
- 6.58%
- 10 лет*
- 8.37%
VISVX
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -7.12%
- С начала года
- 0.77%
- 6 месяцев
- 2.78%
- 1 год
- 16.15%
- 3 года*
- 12.14%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 9.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JSIVX и VISVX
JSIVX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии VISVX в 0.19%.
Доходность на риск
JSIVX vs. VISVX — Ранг доходности на риск
JSIVX
VISVX
Сравнение JSIVX c VISVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Small Cap Value Fund (JSIVX) и Vanguard Small Cap Value Index Fund (VISVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JSIVX | VISVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 0.81 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 1.27 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.17 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 1.02 | -0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.52 | 4.24 | -0.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JSIVX | VISVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 0.81 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.36 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.44 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.38 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между JSIVX и VISVX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JSIVX и VISVX
Дивидендная доходность JSIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что больше доходности VISVX в 1.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSIVX Janus Henderson Small Cap Value Fund | 4.02% | 4.07% | 20.33% | 5.34% | 4.94% | 1.84% | 1.15% | 1.11% | 8.15% | 8.74% | 3.76% | 14.24% |
VISVX Vanguard Small Cap Value Index Fund | 1.83% | 1.28% | 1.86% | 1.98% | 1.90% | 1.63% | 1.58% | 1.95% | 2.20% | 1.68% | 1.42% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок JSIVX и VISVX
Максимальная просадка JSIVX за все время составила -46.98%, что меньше максимальной просадки VISVX в -62.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSIVX и VISVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JSIVX | VISVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.98% | -62.15% | +15.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.46% | -14.15% | -0.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.24% | -24.60% | +0.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.58% | -45.39% | +4.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.26% | -8.26% | -1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.20% | -9.07% | -0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.87% | 3.42% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности JSIVX и VISVX
Janus Henderson Small Cap Value Fund (JSIVX) имеет более высокую волатильность в 5.23% по сравнению с Vanguard Small Cap Value Index Fund (VISVX) с волатильностью 4.89%. Это указывает на то, что JSIVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VISVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JSIVX | VISVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.23% | 4.89% | +0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.16% | 11.03% | +0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.08% | 20.61% | +0.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.52% | 19.83% | +0.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.08% | 21.81% | -0.73% |