Сравнение JSIVX с JANBX
JSIVX (Janus Henderson Small Cap Value Fund) and JANBX (Janus Henderson Balanced Fund) are both mutual funds - JSIVX is a Small Cap Value Equities fund managed by Janus Henderson, while JANBX is a Diversified Portfolio fund managed by Janus Henderson. Over the past 10 years, JSIVX returned 8.94%/yr vs 10.35%/yr for JANBX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JSIVX charges 0.81%/yr vs 0.70%/yr for JANBX.
Доходность
Сравнение доходности JSIVX и JANBX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JSIVX показывает доходность 10.46%, что значительно выше, чем у JANBX с доходностью 3.93%. За последние 10 лет акции JSIVX уступали акциям JANBX по среднегодовой доходности: 8.94% против 10.35% соответственно.
JSIVX
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 1.20%
- С начала года
- 10.46%
- 6 месяцев
- 9.33%
- 1 год
- 27.31%
- 3 года*
- 15.56%
- 5 лет*
- 7.49%
- 10 лет*
- 8.94%
JANBX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.14%
- С начала года
- 3.93%
- 6 месяцев
- 3.95%
- 1 год
- 15.20%
- 3 года*
- 14.03%
- 5 лет*
- 8.05%
- 10 лет*
- 10.35%
Сравнение доходности по годам JSIVX и JANBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSIVX Janus Henderson Small Cap Value Fund | 10.46% | 7.86% | 15.40% | 13.47% | -9.75% | 22.89% | -6.64% | 26.31% | -13.05% | 12.91% |
JANBX Janus Henderson Balanced Fund | 3.93% | 14.99% | 15.36% | 15.38% | -16.60% | 17.22% | 14.34% | 22.53% | 0.64% | 17.78% |
Correlation
The correlation between JSIVX and JANBX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 1992 г. | 0.72 |
The correlation between JSIVX and JANBX shifts across timeframes, from 0.58 (1 year) to 0.72 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JSIVX vs. JANBX — Ранг доходности на риск
JSIVX
JANBX
Сравнение JSIVX c JANBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Small Cap Value Fund (JSIVX) и Janus Henderson Balanced Fund (JANBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JSIVX | JANBX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.33 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.83 | 1.93 | +0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.22 | 8.33 | +1.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JSIVX | JANBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.81 | 1.80 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.72 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.93 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.68 | -0.28 |
Просадки
Сравнение просадок JSIVX и JANBX
Максимальная просадка JSIVX за все время составила -46.98%, что больше максимальной просадки JANBX в -31.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSIVX и JANBX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JSIVX | JANBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.98% | -31.70% | -15.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.32% | -8.13% | -2.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.24% | -11.91% | -12.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.24% | -21.52% | -2.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.58% | -22.49% | -18.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.03% | 0.00% | -1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.17% | -6.64% | -2.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.86% | 1.88% | +0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности JSIVX и JANBX
Janus Henderson Small Cap Value Fund (JSIVX) имеет более высокую волатильность в 3.98% по сравнению с Janus Henderson Balanced Fund (JANBX) с волатильностью 2.45%. Это указывает на то, что JSIVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JANBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JSIVX | JANBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.98% | 2.45% | +1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.80% | 6.91% | +3.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.21% | 8.69% | +7.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.46% | 11.19% | +9.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.12% | 11.16% | +9.96% |
Сравнение комиссий JSIVX и JANBX
JSIVX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии JANBX в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JSIVX и JANBX
Дивидендная доходность JSIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что меньше доходности JANBX в 8.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JANBX Janus Henderson Balanced Fund | 8.50% | 8.78% | 6.96% | 2.25% | 1.95% | 4.50% | 2.49% | 2.85% | 7.06% | 4.65% | 2.55% | 5.81% |
JSIVX Janus Henderson Small Cap Value Fund | 3.69% | 4.07% | 20.33% | 5.34% | 4.94% | 1.84% | 1.15% | 1.11% | 8.15% | 8.74% | 3.76% | 14.24% |
Часто задаваемые вопросы
JSIVX and JANBX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JSIVX has higher volatility (3.98%) compared to JANBX (2.45%). In terms of maximum drawdown, JSIVX dropped -46.98% vs JANBX's -31.70%.
JSIVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JSIVX и JANBX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор