PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JSIVX с FZIPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JSIVX с FZIPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JSIVX (Janus Henderson Small Cap Value Fund) and FZIPX (Fidelity ZERO Extended Market Index Fund) are both mutual funds - JSIVX is a Small Cap Value Equities fund managed by Janus Henderson, while FZIPX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, JSIVX returned 7.32%/yr vs 7.39%/yr for FZIPX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. JSIVX charges 0.81%/yr vs 0.00%/yr for FZIPX.

Доходность

Сравнение доходности JSIVX и FZIPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Small Cap Value Fund (JSIVX) и Fidelity ZERO Extended Market Index Fund (FZIPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JSIVX показывает доходность 9.88%, что значительно ниже, чем у FZIPX с доходностью 15.00%.

JSIVX

1 день
-0.52%
1 месяц
-0.74%
С начала года
9.88%
6 месяцев
9.19%
1 год
27.40%
3 года*
15.36%
5 лет*
7.32%
10 лет*
8.88%

FZIPX

1 день
-0.85%
1 месяц
1.64%
С начала года
15.00%
6 месяцев
14.05%
1 год
32.60%
3 года*
18.03%
5 лет*
7.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JSIVX и FZIPX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
JSIVX
Janus Henderson Small Cap Value Fund		9.88%7.86%15.40%13.47%-9.75%22.89%-6.64%26.31%-13.96%
FZIPX
Fidelity ZERO Extended Market Index Fund		15.00%12.51%12.39%18.13%-18.01%21.31%16.64%26.50%-17.57%

Correlation

The correlation between JSIVX and FZIPX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2018 г.

0.92

The correlation between JSIVX and FZIPX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Small Cap Value Fund

Fidelity ZERO Extended Market Index Fund

Часто сравнивают с JSIVX:
JSIVX с HWSAXJSIVX с JGLTXJSIVX с VISVXJSIVX с JARTXJSIVX с ARSMXJSIVX с JANBXJSIVX с JNGTX
Часто сравнивают с FZIPX:
FZIPX с FZROXFZIPX с FNILXFZIPX с VXFFZIPX с FZILXFZIPX с VBFZIPX с FXAIXFZIPX с FSSMX

Доходность на риск

JSIVX vs. FZIPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JSIVX
Ранг доходности на риск JSIVX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSIVX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSIVX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSIVX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSIVX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSIVX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
FZIPX
Ранг доходности на риск FZIPX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZIPX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZIPX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZIPX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZIPX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZIPX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JSIVX c FZIPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Small Cap Value Fund (JSIVX) и Fidelity ZERO Extended Market Index Fund (FZIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JSIVXFZIPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
1.91

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
2.71

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.33

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.59

3.40

-0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.35

12.95

-3.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JSIVX vs. FZIPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JSIVX на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FZIPX равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JSIVX и FZIPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JSIVXFZIPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

1.91

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.35

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.42

-0.02

Просадки

Сравнение просадок JSIVX и FZIPX

Максимальная просадка JSIVX за все время составила -46.98%, что больше максимальной просадки FZIPX в -42.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSIVX и FZIPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JSIVXFZIPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.98%

-42.71%

-4.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.32%

-9.61%

-0.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.24%

-25.16%

+0.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.24%

-28.19%

+3.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.54%

-0.85%

-0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.17%

-8.92%

-0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

2.52%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности JSIVX и FZIPX

Текущая волатильность для Janus Henderson Small Cap Value Fund (JSIVX) составляет 3.87%, в то время как у Fidelity ZERO Extended Market Index Fund (FZIPX) волатильность равна 4.29%. Это указывает на то, что JSIVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FZIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JSIVXFZIPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

4.29%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.82%

12.39%

-1.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.22%

17.13%

-0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.46%

20.93%

-0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.11%

23.82%

-2.71%

Сравнение комиссий JSIVX и FZIPX

JSIVX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии FZIPX в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JSIVX и FZIPX

Дивидендная доходность JSIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что больше доходности FZIPX в 1.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FZIPX
Fidelity ZERO Extended Market Index Fund		1.08%1.24%1.22%1.43%1.64%6.97%2.15%1.80%0.50%0.00%0.00%0.00%
JSIVX
Janus Henderson Small Cap Value Fund		3.71%4.07%20.33%5.34%4.94%1.84%1.15%1.11%8.15%8.74%3.76%14.24%

Часто задаваемые вопросы

JSIVX and FZIPX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FZIPX has higher volatility (4.29%) compared to JSIVX (3.87%). In terms of maximum drawdown, JSIVX dropped -46.98% vs FZIPX's -42.71%.

FZIPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JSIVX и FZIPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор