- ISIN
- US4710235643
- Эмитент
- Janus Henderson
- Дата выпуска
- 14 февр. 1985 г.
- Категория
- Small Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $250,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности JSIVX
Janus Henderson Small Cap Value Fund (JSIVX) прибавил 10.5% с начала года. Текущая цена акции JSIVX — $27. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции JSIVX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,435.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Janus Henderson Small Cap Value Fund (JSIVX) показал доход в 10.46% с начала года и 27.31% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JSIVX составила 8.94%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Janus Henderson Small Cap Value Fund
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 1.20%
- С начала года
- 10.46%
- 6 месяцев
- 9.33%
- 1 год
- 27.31%
- 3 года*
- 15.56%
- 5 лет*
- 7.49%
- 10 лет*
- 8.94%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность JSIVX по месяцам
На основе ежедневных данных с 14 февр. 1985 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.73%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.9 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +17.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -19.6%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении JSIVX закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 8 окт. 1997 г. с доходностью +20.0%, в то время как худший день был 9 окт. 1997 г. с доходностью -17.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.19% | 2.86% | -5.41% | 7.34% | -0.33% | -0.07% | 10.46% | ||||||
| 2025 | 3.36% | -3.95% | -5.05% | -5.68% | 4.06% | 3.77% | 1.15% | 8.53% | -0.60% | -1.70% | 5.41% | -0.63% | 7.86% |
| 2024 | -2.01% | 4.06% | 4.14% | -5.02% | 4.27% | -1.95% | 9.23% | -2.33% | -0.11% | -2.69% | 9.70% | -1.63% | 15.40% |
| 2023 | 7.40% | -0.70% | -5.49% | -2.49% | -1.97% | 7.31% | 5.20% | -2.71% | -5.41% | -5.46% | 8.14% | 10.88% | 13.47% |
| 2022 | -5.45% | 1.08% | -0.63% | -7.30% | 3.31% | -8.95% | 10.75% | -3.59% | -8.01% | 12.95% | 4.78% | -6.24% | -9.75% |
| 2021 | -0.55% | 10.75% | 4.73% | 3.09% | 1.19% | -2.73% | -1.76% | 2.03% | -2.34% | 4.07% | -2.53% | 5.74% | 22.89% |
Метрики бенчмарка
Janus Henderson Small Cap Value Fund has an annualized alpha of 1.37%, beta of 0.73, and R2 of 0.48 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 15, 1985.
- This fund participated in 86.86% of S&P 500 Index downside but only 80.08% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.48 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.37%
- Бета
- 0.73
- R²
- 0.48
- Участие в росте
- 80.08%
- Участие в снижении
- 86.86%
Комиссия
Комиссия JSIVX составляет 0.81%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
JSIVX имеет ранг 44 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Janus Henderson Small Cap Value Fund (JSIVX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| JSIVX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.41 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.83 | 2.93 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.22 | 13.52 | -3.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Janus Henderson Small Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.69%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.99 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.99 | $0.99 | $4.78 | $1.30 | $1.12 | $0.48 | $0.25 | $0.26 | $1.55 | $2.07 | $0.86 | $2.66 |
Дивидендный доход | 3.69% | 4.07% | 20.33% | 5.34% | 4.94% | 1.84% | 1.15% | 1.11% | 8.15% | 8.74% | 3.76% | 14.24% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Janus Henderson Small Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.99 | $0.99 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.78 | $4.78 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.30 | $1.30 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.12 | $1.12 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.48 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Janus Henderson Small Cap Value Fund показал максимальную просадку в 46.98%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 202 торговые сессии.
Текущая просадка Janus Henderson Small Cap Value Fund составляет 1.03%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -46.98%март 2009 г. | 1y 9mo | 9mo 19d | 2y 6moиюнь 2007 г. - дек. 2009 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -42.16%окт. 1998 г. | 12mo 4d | 2y 4mo | 3y 4moокт. 1997 г. - февр. 2001 г. |
Обвал COVID2020 | -40.58%март 2020 г. | 3mo 1d | 10mo 22d | 1y 1moдек. 2019 г. - февр. 2021 г. |
Медвежий рынок 1991 года1991 | -39.42%янв. 1991 г. | 1y 3mo | 2y 7mo | 3y 10moокт. 1989 г. - авг. 1993 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -34.77%окт. 2002 г. | 5mo 25d | 1y 2mo | 1y 8moапр. 2002 г. - дек. 2003 г. |
Показатели просадок
| JSIVX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.98% | -56.78% | +9.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.32% | -9.10% | -1.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.24% | -18.90% | -5.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.24% | -25.43% | +1.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.58% | -33.92% | -6.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.03% | -0.74% | -0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.17% | -10.72% | +1.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.86% | 1.97% | +0.89% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с JSIVX
Добавьте Janus Henderson Small Cap Value Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с JSIVX