PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

Janus Henderson Small Cap Value Fund (JSIVX) Коэффициент Шарпа: 1.81

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

The investment seeks capital appreciation. The fund pursues its investment objective by investing primarily in the common stocks of small companies whose stock prices are believed to be undervalued by the fund's portfolio managers. It invests, under normal circumstances, at least 80% of its net assets (plus any borrowings for investment purposes) in equity securities of small companies whose market capitalization, at the time of initial purchase, is less than the 12-month average of the maximum market capitalization for companies included in the Russell 2000 Value Index. The fund may invest up to 20% of its net assets in cash or similar investments.

Коэффициент Шарпа JSIVX равен 1.81, что означает, что на каждую единицу общей волатильности он генерирует 1.81 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 4 июн. 2026 г.).

Коэффициент Шарпа учитывает общую волатильность (и рост, и падение), поэтому полезен для сравнения доходности с поправкой на риск между разными активами.

Ранг коэффициента Шарпа JSIVX

Ранг коэффициента Шарпа JSIVX: 38.338
Ниже среднего

JSIVX опережает 38.3% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Шарпа за последние 12 месяцев, демонстрируя доходность ниже среднего относительно принятого риска. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).

Что влияет на ранг

  • Высокая доходность при низкой общей волатильности → Более высокий ранг
  • Высокая волатильность (вверх и вниз) → Более низкий ранг
  • Стабильная доходность → Более высокий ранг, чем волатильные результаты при той же средней доходности
  • Резкие просадки повышают волатильность → Более низкий ранг

Как использовать эту информацию

  • Доходность может не компенсировать принимаемую волатильность
  • Рассмотрите меньшую аллокацию с учетом профиля с поправкой на риск ниже среднего
  • Изучите инвестиции с более высоким рангом и лучшей стабильностью
  • Оцените, соответствует ли профиль волатильности целям вашего портфеля

Позиция JSIVX на рынке

График показывает коэффициент Шарпа JSIVX относительно всех инвестиционных фондов на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск.

  • Красная зона (нижние 25%): 1.44 или ниже
  • Желтая зона (средние 50%): от 1.44 до 2.54
  • Зеленая зона (верхние 25%): 2.54 или выше
  • Топ 1% (99-й перцентиль): 4.66+
  • Медиана (50-й перцентиль): 2.10 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель

Сравнение с другими аналогичными инвестиционных фондов

Таблица сравнивает Коэффициент Шарпа Janus Henderson Small Cap Value Fund с другими взаимными фондами в категории Small Cap Value Equities за несколько временных периодов, показывая, как доходность JSIVX с поправкой на риск убытков соотносится с аналогичными фондами.

Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого фонда за все время, по состоянию на 4 июн. 2026 г..

ИнструментНазвание1Y Коэффициент Шарпа5Y Коэффициент Шарпа10Y Коэффициент ШарпаAll Time Коэффициент Шарпа
AVALXAegis Value Fund3.66
VSCAXInvesco Small Cap Value Fund3.19
MMEYXVictory Integrity Discovery Fund3.00
RYPNXRoyce Opportunity Fund2.81
WSCVXWalthausen Small Cap Value Fund2.79
TSLTXTransamerica Small Cap Value2.78
FESCXFirst Eagle Small Cap Opportunity Fund2.77
BRSIXBridgeway Ultra Small Company Market Fund2.72
QRSVXFPA Queens Road Small Cap Value Fund Investor Class2.64
GSITXGoldman Sachs Small Cap Value Insights Fund2.60
JSIVXJanus Henderson Small Cap Value Fund1.81

S&P 500 Index

Как выбрать период

Исторические показатели коэффициента Шарпа

График показывает скользящий коэффициент Шарпа JSIVX во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно общей волатильности, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или росте общей волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.

Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда JSIVX стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.

Загрузка графика...

Калькулятор Коэффициент Шарпа

JSIVX действительно работает на портфель?

Добавьте остальные позиции, чтобы увидеть Коэффициент Шарпа всего портфеля и понять вклад этой бумаги.

Анализировать портфель