Сравнение JSIVX с DHSIX
JSIVX (Janus Henderson Small Cap Value Fund) and DHSIX (Diamond Hill Small Cap Fund Class I) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, JSIVX returned 9.13%/yr vs 10.68%/yr for DHSIX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. JSIVX charges 0.81%/yr vs 0.97%/yr for DHSIX.
Доходность
Сравнение доходности JSIVX и DHSIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JSIVX показывает доходность 15.99%, что значительно ниже, чем у DHSIX с доходностью 25.61%. За последние 10 лет акции JSIVX уступали акциям DHSIX по среднегодовой доходности: 9.13% против 10.68% соответственно.
JSIVX
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- 2.76%
- 6 месяцев
- 9.65%
- С начала года
- 15.99%
- 1 год
- 27.44%
- 3 года*
- 15.81%
- 5 лет*
- 10.11%
- 10 лет*
- 9.13%
DHSIX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 3.46%
- 6 месяцев
- 16.40%
- С начала года
- 25.61%
- 1 год
- 37.36%
- 3 года*
- 19.95%
- 5 лет*
- 13.87%
- 10 лет*
- 10.68%
Сравнение доходности по годам JSIVX и DHSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSIVX Janus Henderson Small Cap Value Fund | 15.99% | 7.86% | 15.40% | 13.47% | -9.75% | 22.89% | -6.64% | 26.31% | -13.05% | 12.91% |
DHSIX Diamond Hill Small Cap Fund Class I | 25.61% | 11.83% | 13.10% | 24.25% | -14.85% | 32.69% | -0.27% | 21.83% | -15.00% | 10.89% |
Correlation
The correlation between JSIVX and DHSIX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2005 г. | 0.93 |
The correlation between JSIVX and DHSIX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JSIVX vs. DHSIX — Ранг доходности на риск
JSIVX
DHSIX
Сравнение JSIVX c DHSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Small Cap Value Fund (JSIVX) и Diamond Hill Small Cap Fund Class I (DHSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JSIVX | DHSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.34 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.76 | 3.53 | -0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.97 | 11.30 | -1.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JSIVX и DHSIX
Максимальная просадка JSIVX за все время составила -46.98%, что меньше максимальной просадки DHSIX в -52.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSIVX и DHSIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JSIVX | DHSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.98% | -52.83% | +5.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.32% | -10.97% | +0.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.24% | -28.33% | +4.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.24% | -28.33% | +4.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.58% | -45.96% | +5.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -2.97% | +2.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.15% | -8.34% | -0.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | 3.42% | -0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности JSIVX и DHSIX
Текущая волатильность для Janus Henderson Small Cap Value Fund (JSIVX) составляет 3.58%, в то время как у Diamond Hill Small Cap Fund Class I (DHSIX) волатильность равна 5.13%. Это указывает на то, что JSIVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DHSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JSIVX | DHSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.58% | 5.13% | -1.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.06% | 13.95% | -2.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.02% | 19.73% | -3.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.38% | 21.46% | -1.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.06% | 22.21% | -1.15% |
Сравнение комиссий JSIVX и DHSIX
JSIVX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии DHSIX в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JSIVX и DHSIX
Дивидендная доходность JSIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что меньше доходности DHSIX в 4.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHSIX Diamond Hill Small Cap Fund Class I | 4.57% | 5.74% | 15.81% | 30.09% | 18.06% | 17.39% | 0.61% | 7.13% | 10.46% | 6.90% | 2.68% | 1.95% |
JSIVX Janus Henderson Small Cap Value Fund | 3.51% | 4.07% | 20.33% | 5.34% | 4.94% | 1.84% | 1.15% | 1.11% | 8.15% | 8.74% | 3.76% | 14.24% |
Часто задаваемые вопросы
JSIVX and DHSIX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DHSIX has higher volatility (5.13%) compared to JSIVX (3.58%). In terms of maximum drawdown, JSIVX dropped -46.98% vs DHSIX's -52.83%.
DHSIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JSIVX и DHSIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор