Сравнение JSIVX с AVALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Small Cap Value Fund (JSIVX) и Aegis Value Fund (AVALX).
JSIVX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 14 февр. 1985 г.. AVALX управляется Aegis. Фонд был запущен 15 мая 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности JSIVX и AVALX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JSIVX и AVALX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSIVX Janus Henderson Small Cap Value Fund | 1.27% | 7.86% | 15.40% | 13.47% | -9.75% | 22.89% | -6.64% | 26.31% | -13.05% | 12.91% |
AVALX Aegis Value Fund | 13.53% | 67.06% | 8.29% | 13.11% | 10.50% | 37.67% | 18.89% | 25.67% | -16.95% | 17.37% |
Доходность по периодам
С начала года, JSIVX показывает доходность 1.27%, что значительно ниже, чем у AVALX с доходностью 13.53%. За последние 10 лет акции JSIVX уступали акциям AVALX по среднегодовой доходности: 8.37% против 21.54% соответственно.
JSIVX
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -7.28%
- С начала года
- 1.27%
- 6 месяцев
- 4.27%
- 1 год
- 15.88%
- 3 года*
- 12.38%
- 5 лет*
- 6.58%
- 10 лет*
- 8.37%
AVALX
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -4.89%
- С начала года
- 13.53%
- 6 месяцев
- 24.20%
- 1 год
- 69.86%
- 3 года*
- 28.86%
- 5 лет*
- 25.16%
- 10 лет*
- 21.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JSIVX и AVALX
JSIVX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии AVALX в 1.50%.
Доходность на риск
JSIVX vs. AVALX — Ранг доходности на риск
JSIVX
AVALX
Сравнение JSIVX c AVALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Small Cap Value Fund (JSIVX) и Aegis Value Fund (AVALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JSIVX | AVALX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 3.30 | -2.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 3.95 | -2.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.59 | -0.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 5.11 | -4.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.52 | 24.92 | -21.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JSIVX | AVALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 3.30 | -2.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 1.12 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.97 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.53 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между JSIVX и AVALX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JSIVX и AVALX
Дивидендная доходность JSIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что больше доходности AVALX в 2.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSIVX Janus Henderson Small Cap Value Fund | 4.02% | 4.07% | 20.33% | 5.34% | 4.94% | 1.84% | 1.15% | 1.11% | 8.15% | 8.74% | 3.76% | 14.24% |
AVALX Aegis Value Fund | 2.06% | 2.34% | 7.07% | 2.23% | 0.16% | 0.00% | 6.62% | 2.36% | 6.18% | 0.00% | 1.45% | 0.04% |
Просадки
Сравнение просадок JSIVX и AVALX
Максимальная просадка JSIVX за все время составила -46.98%, что меньше максимальной просадки AVALX в -73.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSIVX и AVALX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JSIVX | AVALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.98% | -73.72% | +26.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.46% | -13.02% | -1.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.24% | -32.00% | +7.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.58% | -48.34% | +7.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.26% | -6.09% | -3.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.20% | -11.01% | +1.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.87% | 2.67% | +1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности JSIVX и AVALX
Janus Henderson Small Cap Value Fund (JSIVX) и Aegis Value Fund (AVALX) имеют волатильность 5.23% и 5.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JSIVX | AVALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.23% | 5.32% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.16% | 14.20% | -3.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.08% | 21.15% | -0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.52% | 22.62% | -2.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.08% | 22.32% | -1.24% |