Сравнение JSI с VNLA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI) и Janus Henderson Short Duration Income ETF (VNLA).
JSI и VNLA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JSI - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 8 нояб. 2023 г.. VNLA - это пассивный фонд от Janus Henderson, который отслеживает доходность FTSE 3-Month U.S. Treasury Bill Index. Фонд был запущен 16 нояб. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности JSI и VNLA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JSI и VNLA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JSI Janus Henderson Securitized Income ETF | 0.41% | 6.46% | 7.27% | 3.39% |
VNLA Janus Henderson Short Duration Income ETF | 0.57% | 5.45% | 6.41% | 1.51% |
Доходность по периодам
С начала года, JSI показывает доходность 0.41%, что значительно ниже, чем у VNLA с доходностью 0.57%.
JSI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.88%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 1.73%
- 1 год
- 4.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VNLA
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.16%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 4.72%
- 3 года*
- 5.72%
- 5 лет*
- 3.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JSI и VNLA
JSI берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VNLA в 0.23%.
Доходность на риск
JSI vs. VNLA — Ранг доходности на риск
JSI
VNLA
Сравнение JSI c VNLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI) и Janus Henderson Short Duration Income ETF (VNLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JSI | VNLA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.59 | 6.55 | -4.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.15 | 11.33 | -9.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 3.14 | -1.81 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 10.06 | -8.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.41 | 44.83 | -36.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JSI | VNLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 6.55 | -4.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 3.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.54 | 2.06 | +0.49 |
Корреляция
Корреляция между JSI и VNLA составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JSI и VNLA
Дивидендная доходность JSI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.82%, что больше доходности VNLA в 4.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSI Janus Henderson Securitized Income ETF | 5.82% | 5.80% | 6.16% | 0.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VNLA Janus Henderson Short Duration Income ETF | 4.87% | 4.84% | 4.97% | 3.95% | 4.35% | 1.67% | 1.21% | 3.13% | 2.43% | 1.79% | 0.08% |
Просадки
Сравнение просадок JSI и VNLA
Максимальная просадка JSI за все время составила -2.31%, что меньше максимальной просадки VNLA в -4.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSI и VNLA.
Загрузка...
Показатели просадок
| JSI | VNLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.31% | -4.49% | +2.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.31% | -0.47% | -1.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -1.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.02% | -0.23% | -0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.33% | -0.24% | -0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.57% | 0.11% | +0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности JSI и VNLA
Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI) имеет более высокую волатильность в 0.92% по сравнению с Janus Henderson Short Duration Income ETF (VNLA) с волатильностью 0.28%. Это указывает на то, что JSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JSI | VNLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.92% | 0.28% | +0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.48% | 0.45% | +1.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.92% | 0.72% | +2.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.93% | 1.04% | +1.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.93% | 1.44% | +1.49% |