PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JSI с LDUR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JSI с LDUR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI) и PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR).

JSI и LDUR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JSI - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 8 нояб. 2023 г.. LDUR - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 22 янв. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности JSI и LDUR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI) и PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JSI и LDUR

2026 (YTD)202520242023
JSI
Janus Henderson Securitized Income ETF		0.41%6.46%7.27%3.39%
LDUR
PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF		0.43%5.76%5.14%2.05%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JSI показывает доходность 0.41%, а LDUR немного выше – 0.43%.

JSI

1 день
0.00%
1 месяц
-0.88%
С начала года
0.41%
6 месяцев
1.73%
1 год
4.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LDUR

1 день
-0.08%
1 месяц
-0.28%
С начала года
0.43%
6 месяцев
1.60%
1 год
4.29%
3 года*
4.96%
5 лет*
2.16%
10 лет*
2.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Securitized Income ETF

PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF

Часто сравнивают с JSI:
JSI с EVLNJSI с BSJRJSI с JPIEJSI с AOHYJSI с VEMYJSI с JOJOJSI с UYLD
Часто сравнивают с LDUR:
LDUR с PYLDLDUR с JPIELDUR с FXAIXLDUR с USHYLDUR с BONDLDUR с BNDLDUR с EMNT

Сравнение комиссий JSI и LDUR

JSI берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии LDUR в 0.54%.

LDUR
PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF
JSI
Janus Henderson Securitized Income ETF

Доходность на риск

JSI vs. LDUR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JSI
Ранг доходности на риск JSI: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSI: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSI: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSI: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSI: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSI: 7676
Ранг коэф-та Мартина
LDUR
Ранг доходности на риск LDUR: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDUR: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDUR: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDUR: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDUR: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDUR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JSI c LDUR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI) и PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JSILDURDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

2.32

-0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.15

3.50

-1.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.46

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.06

3.69

-1.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.41

17.57

-9.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JSI vs. LDUR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JSI на текущий момент составляет 1.59, что ниже коэффициента Шарпа LDUR равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JSI и LDUR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JSILDURРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

2.32

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.07

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.54

0.86

+1.68

Корреляция

Корреляция между JSI и LDUR составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JSI и LDUR

Дивидендная доходность JSI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.82%, что больше доходности LDUR в 4.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JSI
Janus Henderson Securitized Income ETF		5.82%5.80%6.16%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LDUR
PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF		4.43%4.60%4.77%4.11%2.22%0.90%2.15%3.14%2.66%2.08%1.85%2.92%

Просадки

Сравнение просадок JSI и LDUR

Максимальная просадка JSI за все время составила -2.31%, что меньше максимальной просадки LDUR в -8.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSI и LDUR.

Загрузка...

Показатели просадок

JSILDURРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.31%

-8.68%

+6.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.31%

-1.17%

-1.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-6.75%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-8.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.02%

-0.44%

-0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.33%

-0.86%

+0.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.57%

0.25%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности JSI и LDUR

Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI) имеет более высокую волатильность в 0.92% по сравнению с PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR) с волатильностью 0.75%. Это указывает на то, что JSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LDUR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JSILDURРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.92%

0.75%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.48%

1.12%

+0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.92%

1.86%

+1.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.93%

2.02%

+0.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.93%

2.79%

+0.14%