PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JSI с JSML
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JSI с JSML

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI) и Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF (JSML).

JSI и JSML являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JSI - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 8 нояб. 2023 г.. JSML - это пассивный фонд от Janus Henderson, который отслеживает доходность Janus Small Cap Growth Alpha Index. Фонд был запущен 25 февр. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности JSI и JSML

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI) и Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF (JSML). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JSI и JSML

2026 (YTD)202520242023
JSI
Janus Henderson Securitized Income ETF		0.41%6.46%7.27%3.39%
JSML
Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF		-4.74%13.41%12.45%21.75%

Доходность по периодам

С начала года, JSI показывает доходность 0.41%, что значительно выше, чем у JSML с доходностью -4.74%.

JSI

1 день
0.00%
1 месяц
-0.88%
С начала года
0.41%
6 месяцев
1.73%
1 год
4.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JSML

1 день
4.25%
1 месяц
-7.42%
С начала года
-4.74%
6 месяцев
-6.13%
1 год
15.83%
3 года*
12.75%
5 лет*
1.14%
10 лет*
10.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Securitized Income ETF

Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF

Часто сравнивают с JSI:
JSI с EVLNJSI с BSJRJSI с AOHYJSI с JPIEJSI с VEMYJSI с JOJOJSI с UYLD
Часто сравнивают с JSML:
JSML с OMFSJSML с PSCTJSML с FRTYJSML с TMFXJSML с IJRJSML с IWMJSML с OBMCX

Сравнение комиссий JSI и JSML

JSI берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии JSML в 0.30%.

JSI
Janus Henderson Securitized Income ETF
JSML
Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF

Доходность на риск

JSI vs. JSML — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JSI
Ранг доходности на риск JSI: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSI: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSI: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSI: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSI: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSI: 7676
Ранг коэф-та Мартина
JSML
Ранг доходности на риск JSML: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSML: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSML: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSML: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSML: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSML: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JSI c JSML - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI) и Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF (JSML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JSIJSMLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

0.66

+0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.15

1.09

+1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.14

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.06

1.29

+0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.41

4.44

+3.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JSI vs. JSML - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JSI на текущий момент составляет 1.59, что выше коэффициента Шарпа JSML равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JSI и JSML, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JSIJSMLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

0.66

+0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.05

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.54

0.47

+2.07

Корреляция

Корреляция между JSI и JSML составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JSI и JSML

Дивидендная доходность JSI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.82%, что больше доходности JSML в 0.66%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
JSI
Janus Henderson Securitized Income ETF		5.82%5.80%6.16%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JSML
Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF		0.66%0.94%1.19%0.49%0.67%0.46%0.30%0.27%0.76%0.42%0.52%

Просадки

Сравнение просадок JSI и JSML

Максимальная просадка JSI за все время составила -2.31%, что меньше максимальной просадки JSML в -39.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSI и JSML.

Загрузка...

Показатели просадок

JSIJSMLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.31%

-39.65%

+37.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.31%

-14.84%

+12.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.91%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.02%

-11.22%

+10.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.33%

-11.02%

+10.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.57%

4.32%

-3.75%

Волатильность

Сравнение волатильности JSI и JSML

Текущая волатильность для Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI) составляет 0.92%, в то время как у Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF (JSML) волатильность равна 9.14%. Это указывает на то, что JSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JSML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JSIJSMLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.92%

9.14%

-8.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.48%

16.36%

-14.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.92%

24.08%

-21.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.93%

24.19%

-21.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.93%

24.16%

-21.23%