PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JSI с JSMD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JSI с JSMD

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI) и Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD).

JSI и JSMD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JSI - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 8 нояб. 2023 г.. JSMD - это пассивный фонд от Janus Henderson, который отслеживает доходность Janus Small Mid Cap Growth Alpha Index. Фонд был запущен 25 февр. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности JSI и JSMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI) и Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JSI и JSMD

2026 (YTD)202520242023
JSI
Janus Henderson Securitized Income ETF		0.49%6.46%7.27%3.39%
JSMD
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF		-1.08%9.25%15.08%18.46%

Доходность по периодам

С начала года, JSI показывает доходность 0.49%, что значительно выше, чем у JSMD с доходностью -1.08%.

JSI

1 день
0.08%
1 месяц
-0.61%
С начала года
0.49%
6 месяцев
2.04%
1 год
4.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JSMD

1 день
0.37%
1 месяц
-3.76%
С начала года
-1.08%
6 месяцев
-3.18%
1 год
14.17%
3 года*
13.44%
5 лет*
4.01%
10 лет*
11.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Securitized Income ETF

Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF

Часто сравнивают с JSI:
JSI с BSJRJSI с EVLNJSI с JPIEJSI с AOHYJSI с VEMYJSI с JOJOJSI с UYLD
Часто сравнивают с JSMD:
JSMD с XMHQJSMD с PEXLJSMD с JANEXJSMD с VOTJSMD с COWZJSMD с ARKKJSMD с VOO

Сравнение комиссий JSI и JSMD

JSI берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии JSMD в 0.30%.

JSI
Janus Henderson Securitized Income ETF
JSMD
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF

Доходность на риск

JSI vs. JSMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JSI
Ранг доходности на риск JSI: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSI: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSI: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSI: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSI: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSI: 6969
Ранг коэф-та Мартина
JSMD
Ранг доходности на риск JSMD: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSMD: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSMD: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSMD: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSMD: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSMD: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JSI c JSMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI) и Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JSIJSMDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.63

0.58

+1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

0.97

+1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.12

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.03

1.07

+0.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.25

3.43

+4.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JSI vs. JSMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JSI на текущий момент составляет 1.63, что выше коэффициента Шарпа JSMD равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JSI и JSMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JSIJSMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

0.58

+1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.18

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.55

0.56

+1.99

Корреляция

Корреляция между JSI и JSMD составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JSI и JSMD

Дивидендная доходность JSI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.81%, что больше доходности JSMD в 0.56%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
JSI
Janus Henderson Securitized Income ETF		5.81%5.80%6.16%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JSMD
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF		0.56%0.54%0.76%0.44%0.40%0.28%0.24%0.32%0.53%0.30%0.36%

Просадки

Сравнение просадок JSI и JSMD

Максимальная просадка JSI за все время составила -2.31%, что меньше максимальной просадки JSMD в -38.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSI и JSMD.

Загрузка...

Показатели просадок

JSIJSMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.31%

-38.98%

+36.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.31%

-14.86%

+12.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.18%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.94%

-9.13%

+8.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.33%

-7.58%

+7.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.57%

4.64%

-4.07%

Волатильность

Сравнение волатильности JSI и JSMD

Текущая волатильность для Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI) составляет 0.92%, в то время как у Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD) волатильность равна 9.60%. Это указывает на то, что JSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JSIJSMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.92%

9.60%

-8.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.45%

16.72%

-15.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.91%

24.53%

-21.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.93%

22.66%

-19.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.93%

22.63%

-19.70%