PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JSI с JRE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JSI с JRE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JSI (Janus Henderson Securitized Income ETF) and JRE (Janus Henderson U.S. Real Estate ETF) are both exchange-traded funds - JSI is a Short-Term Bond fund actively managed by Janus Henderson, while JRE is a fund fund actively managed by Janus Henderson. Both are actively managed. Over the past year, JSI returned 4.73% vs 15.89% for JRE. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. JSI charges 0.50%/yr vs 0.65%/yr for JRE.

Доходность

Сравнение доходности JSI и JRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI) и Janus Henderson U.S. Real Estate ETF (JRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JSI показывает доходность 1.14%, что значительно ниже, чем у JRE с доходностью 13.17%.

JSI

1 день
0.16%
1 месяц
0.34%
С начала года
1.14%
6 месяцев
1.63%
1 год
4.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JRE

1 день
0.87%
1 месяц
-0.63%
С начала года
13.17%
6 месяцев
12.26%
1 год
15.89%
3 года*
10.22%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JSI и JRE

2026 (YTD)202520242023
JSI
Janus Henderson Securitized Income ETF		1.14%6.46%7.27%3.39%
JRE
Janus Henderson U.S. Real Estate ETF		13.17%2.97%7.65%15.38%

Correlation

The correlation between JSI and JRE is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2023 г.

0.32

Сравнение распределения секторов JSI и JRE

Секторы
JSI
JRE

Технологии

33.5%

-

Финансовые услуги

12.4%

-

Коммуникационные услуги

10.5%

-

Потребительский циклический сектор

10.0%
4.1%

Здравоохранение

9.5%

-

Промышленность

8.5%

-

Потребительский защитный сектор

5.3%

-

Энергетика

4.0%

-

Коммунальные услуги

2.6%

-

Недвижимость

2.0%
95.9%

Сырьевые материалы

1.9%

-

Технологии

JSI
33.5%
JRE

-

Финансовые услуги

JSI
12.4%
JRE

-

Коммуникационные услуги

JSI
10.5%
JRE

-

Потребительский циклический сектор

JSI
10.0%
JRE
4.1%

Здравоохранение

JSI
9.5%
JRE

-

Промышленность

JSI
8.5%
JRE

-

Потребительский защитный сектор

JSI
5.3%
JRE

-

Энергетика

JSI
4.0%
JRE

-

Коммунальные услуги

JSI
2.6%
JRE

-

Недвижимость

JSI
2.0%
JRE
95.9%

Сырьевые материалы

JSI
1.9%
JRE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Securitized Income ETF

Janus Henderson U.S. Real Estate ETF

Часто сравнивают с JSI:
JSI с JPIEJSI с EVLNJSI с BSJRJSI с AOHYJSI с JOJOJSI с VEMYJSI с UYLD
Часто сравнивают с JRE:
JRE с VGTJRE с VNQJRE с XLREJRE с REZJRE с KBWYJRE с VICIJRE с IYR

Доходность на риск

JSI vs. JRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JSI
Ранг доходности на риск JSI: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSI: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSI: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSI: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSI: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSI: 5454
Ранг коэф-та Мартина
JRE
Ранг доходности на риск JRE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JRE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRE: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRE: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRE: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRE: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JSI c JRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI) и Janus Henderson U.S. Real Estate ETF (JRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JSIJREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
1.21

+0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
1.67

+1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.22

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.82

2.23

+0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.18

6.92

+2.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JSI vs. JRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JSI на текущий момент составляет 1.99, что выше коэффициента Шарпа JRE равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JSI и JRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JSIJREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

1.21

+0.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.50

0.22

+2.29

Просадки

Сравнение просадок JSI и JRE

Максимальная просадка JSI за все время составила -2.31%, что меньше максимальной просадки JRE в -31.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSI и JRE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JSIJREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.31%

-31.69%

+29.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.68%

-7.14%

+5.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-2.51%

+2.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.34%

-12.62%

+12.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.52%

2.30%

-1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности JSI и JRE

Текущая волатильность для Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI) составляет 0.67%, в то время как у Janus Henderson U.S. Real Estate ETF (JRE) волатильность равна 4.30%. Это указывает на то, что JSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JSIJREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.67%

4.30%

-3.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.53%

9.44%

-7.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38%

13.18%

-10.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.88%

18.71%

-15.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.88%

18.71%

-15.83%

Сравнение комиссий JSI и JRE

JSI берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии JRE в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JSI и JRE

Дивидендная доходность JSI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.80%, что больше доходности JRE в 4.99%

ПозицияTTM20252024202320222021
JRE
Janus Henderson U.S. Real Estate ETF		4.99%5.81%2.20%2.77%2.87%0.90%
JSI
Janus Henderson Securitized Income ETF		5.80%5.80%6.16%0.84%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JSI and JRE have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JRE has higher volatility (4.30%) compared to JSI (0.67%). In terms of maximum drawdown, JSI dropped -2.31% vs JRE's -31.69%.

On 1-year performance, JRE leads with 15.89% vs 4.73% for JSI. On fees, JSI is cheaper at 0.50% per year. On volatility, JSI has been the lower-risk option at 0.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JRE has performed better with a 15.89% return vs 4.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JSI is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.65% for JRE.

JSI has the higher dividend yield at 5.80%, compared with 4.99% for JRE.

Their fees differ too: 0.50% for JSI and 0.65% for JRE.

JSI currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JSI и JRE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор