PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JSI с JRE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JSI с JRE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI) и Janus Henderson U.S. Real Estate ETF (JRE).

JSI и JRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JSI - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 8 нояб. 2023 г.. JRE - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 22 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности JSI и JRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI) и Janus Henderson U.S. Real Estate ETF (JRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JSI и JRE

2026 (YTD)202520242023
JSI
Janus Henderson Securitized Income ETF		0.41%6.46%7.27%3.39%
JRE
Janus Henderson U.S. Real Estate ETF		6.33%2.97%7.65%15.38%

Доходность по периодам

С начала года, JSI показывает доходность 0.41%, что значительно ниже, чем у JRE с доходностью 6.33%.

JSI

1 день
0.00%
1 месяц
-0.88%
С начала года
0.41%
6 месяцев
1.73%
1 год
4.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JRE

1 день
0.84%
1 месяц
-4.31%
С начала года
6.33%
6 месяцев
5.82%
1 год
9.35%
3 года*
7.54%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Securitized Income ETF

Janus Henderson U.S. Real Estate ETF

Часто сравнивают с JSI:
JSI с EVLNJSI с BSJRJSI с JPIEJSI с AOHYJSI с VEMYJSI с JOJOJSI с UYLD
Часто сравнивают с JRE:
JRE с VGTJRE с XLREJRE с VNQJRE с REZJRE с VICIJRE с KBWYJRE с EPR

Сравнение комиссий JSI и JRE

JSI берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии JRE в 0.65%.

JRE
Janus Henderson U.S. Real Estate ETF
JSI
Janus Henderson Securitized Income ETF

Доходность на риск

JSI vs. JRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JSI
Ранг доходности на риск JSI: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSI: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSI: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSI: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSI: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSI: 7676
Ранг коэф-та Мартина
JRE
Ранг доходности на риск JRE: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JRE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRE: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRE: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JSI c JRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI) и Janus Henderson U.S. Real Estate ETF (JRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JSIJREDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

0.57

+1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.15

0.87

+1.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.12

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.06

0.72

+1.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.41

3.25

+5.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JSI vs. JRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JSI на текущий момент составляет 1.59, что выше коэффициента Шарпа JRE равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JSI и JRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JSIJREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

0.57

+1.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.54

0.15

+2.39

Корреляция

Корреляция между JSI и JRE составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JSI и JRE

Дивидендная доходность JSI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.82%, что больше доходности JRE в 5.32%

TTM20252024202320222021
JSI
Janus Henderson Securitized Income ETF		5.82%5.80%6.16%0.84%0.00%0.00%
JRE
Janus Henderson U.S. Real Estate ETF		5.32%5.81%2.20%2.77%2.87%0.90%

Просадки

Сравнение просадок JSI и JRE

Максимальная просадка JSI за все время составила -2.31%, что меньше максимальной просадки JRE в -31.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSI и JRE.

Загрузка...

Показатели просадок

JSIJREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.31%

-31.69%

+29.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.31%

-12.93%

+10.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.02%

-4.31%

+3.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.33%

-13.04%

+12.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.57%

2.88%

-2.31%

Волатильность

Сравнение волатильности JSI и JRE

Текущая волатильность для Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI) составляет 0.92%, в то время как у Janus Henderson U.S. Real Estate ETF (JRE) волатильность равна 4.96%. Это указывает на то, что JSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JSIJREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.92%

4.96%

-4.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.48%

9.21%

-7.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.92%

16.56%

-13.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.93%

18.86%

-15.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.93%

18.86%

-15.93%