PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JRE с VICI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JRE с VICI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson U.S. Real Estate ETF (JRE) и VICI Properties Inc. (VICI).

JRE - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 22 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности JRE и VICI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson U.S. Real Estate ETF (JRE) и VICI Properties Inc. (VICI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JRE и VICI

2026 (YTD)20252024202320222021
JRE
Janus Henderson U.S. Real Estate ETF		6.33%2.97%7.65%8.79%-23.47%16.45%
VICI
VICI Properties Inc.		-0.76%1.90%-3.07%3.58%13.01%-1.51%

Доходность по периодам

С начала года, JRE показывает доходность 6.33%, что значительно выше, чем у VICI с доходностью -0.76%.

JRE

1 день
0.84%
1 месяц
-4.31%
С начала года
6.33%
6 месяцев
5.82%
1 год
9.35%
3 года*
7.54%
5 лет*
—
10 лет*
—

VICI

1 день
0.51%
1 месяц
-8.08%
С начала года
-0.76%
6 месяцев
-13.83%
1 год
-10.16%
3 года*
-0.13%
5 лет*
4.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson U.S. Real Estate ETF

VICI Properties Inc.

Часто сравнивают с JRE:
JRE с VGTJRE с XLREJRE с VNQJRE с REZJRE с KBWYJRE с EPRJRE с IYR
Часто сравнивают с VICI:
VICI с GLPIVICI с VNQVICI с SCHDVICI с VOOVICI с GTYVICI с PSAVICI с AOS

Доходность на риск

JRE vs. VICI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JRE
Ранг доходности на риск JRE: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JRE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRE: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRE: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
VICI
Ранг доходности на риск VICI: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VICI: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VICI: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VICI: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VICI: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VICI: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JRE c VICI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson U.S. Real Estate ETF (JRE) и VICI Properties Inc. (VICI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JREVICIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

-0.57

+1.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.87

-0.71

+1.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

0.92

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.72

-0.60

+1.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.25

-1.17

+4.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JRE vs. VICI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JRE на текущий момент составляет 0.57, что выше коэффициента Шарпа VICI равного -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JRE и VICI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JREVICIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

-0.57

+1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.21

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.35

-0.20

Корреляция

Корреляция между JRE и VICI составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JRE и VICI

Дивидендная доходность JRE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.32%, что меньше доходности VICI в 6.49%

TTM20252024202320222021202020192018
JRE
Janus Henderson U.S. Real Estate ETF		5.32%5.81%2.20%2.77%2.87%0.90%0.00%0.00%0.00%
VICI
VICI Properties Inc.		6.49%6.28%5.80%5.05%4.63%4.58%4.92%4.58%5.31%

Просадки

Сравнение просадок JRE и VICI

Максимальная просадка JRE за все время составила -31.69%, что меньше максимальной просадки VICI в -60.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRE и VICI.

Загрузка...

Показатели просадок

JREVICIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.69%

-60.21%

+28.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.93%

-17.88%

+4.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.31%

-15.25%

+10.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.04%

-8.08%

-4.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

9.11%

-6.23%

Волатильность

Сравнение волатильности JRE и VICI

Текущая волатильность для Janus Henderson U.S. Real Estate ETF (JRE) составляет 4.96%, в то время как у VICI Properties Inc. (VICI) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что JRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VICI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JREVICIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.96%

6.81%

-1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.21%

12.16%

-2.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.56%

18.03%

-1.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.86%

21.12%

-2.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.86%

29.49%

-10.63%