PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JRE с VICI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JRE с VICI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JRE (Janus Henderson U.S. Real Estate ETF) is fund fund actively managed by Janus Henderson, while VICI (VICI Properties Inc.) is a stock. Over the past 3 years, JRE returned 10.22%/yr vs 0.40%/yr for VICI. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности JRE и VICI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson U.S. Real Estate ETF (JRE) и VICI Properties Inc. (VICI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JRE показывает доходность 13.17%, что значительно выше, чем у VICI с доходностью -1.66%.

JRE

1 день
0.87%
1 месяц
-0.63%
С начала года
13.17%
6 месяцев
12.26%
1 год
15.89%
3 года*
10.22%
5 лет*
—
10 лет*
—

VICI

1 день
-0.26%
1 месяц
-3.75%
С начала года
-1.66%
6 месяцев
0.36%
1 год
-7.97%
3 года*
0.40%
5 лет*
2.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JRE и VICI

2026 (YTD)20252024202320222021
JRE
Janus Henderson U.S. Real Estate ETF		13.17%2.97%7.65%8.79%-23.47%16.45%
VICI
VICI Properties Inc.		-1.66%1.90%-3.07%3.58%13.01%-1.51%

Correlation

The correlation between JRE and VICI is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2021 г.

0.72

The correlation between JRE and VICI shifts across timeframes, from 0.58 (1 year) to 0.72 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson U.S. Real Estate ETF

VICI Properties Inc.

Часто сравнивают с JRE:
JRE с VGTJRE с VNQJRE с XLREJRE с REZJRE с KBWYJRE с IYRJRE с EPR
Часто сравнивают с VICI:
VICI с GLPIVICI с VNQVICI с SCHDVICI с VOOVICI с GTYVICI с SCHHVICI с PSA

Доходность на риск

JRE vs. VICI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JRE
Ранг доходности на риск JRE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JRE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRE: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRE: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRE: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRE: 4343
Ранг коэф-та Мартина
VICI
Ранг доходности на риск VICI: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VICI: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VICI: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VICI: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VICI: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VICI: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JRE c VICI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson U.S. Real Estate ETF (JRE) и VICI Properties Inc. (VICI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JREVICIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.21
-0.49

+1.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.67
-0.58

+2.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

0.93

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.23

-0.45

+2.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.92

-0.77

+7.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JRE vs. VICI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JRE на текущий момент составляет 1.21, что выше коэффициента Шарпа VICI равного -0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JRE и VICI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JREVICIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

-0.49

+1.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.11

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.34

-0.13

Просадки

Сравнение просадок JRE и VICI

Максимальная просадка JRE за все время составила -31.69%, что меньше максимальной просадки VICI в -60.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRE и VICI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JREVICIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.69%

-60.21%

+28.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.14%

-17.88%

+10.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.38%

-17.88%

-0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.51%

-16.02%

+13.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.62%

-8.17%

-4.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

10.40%

-8.10%

Волатильность

Сравнение волатильности JRE и VICI

Janus Henderson U.S. Real Estate ETF (JRE) и VICI Properties Inc. (VICI) имеют волатильность 4.30% и 4.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JREVICIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

4.17%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.44%

12.28%

-2.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.18%

16.44%

-3.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.71%

20.97%

-2.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.71%

29.28%

-10.57%

Дивиденды

Сравнение дивидендов JRE и VICI

Дивидендная доходность JRE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что меньше доходности VICI в 6.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
JRE
Janus Henderson U.S. Real Estate ETF		4.99%5.81%2.20%2.77%2.87%0.90%0.00%0.00%0.00%
VICI
VICI Properties Inc.		6.55%6.28%5.80%5.05%4.63%4.58%4.92%4.58%5.31%

Часто задаваемые вопросы

JRE and VICI have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JRE has higher volatility (4.30%) compared to VICI (4.17%). In terms of maximum drawdown, JRE dropped -31.69% vs VICI's -60.21%.

JRE currently has the higher Sharpe Ratio (1.21 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JRE и VICI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор