Сравнение JRE с KBWY
JRE (Janus Henderson U.S. Real Estate ETF) and KBWY (Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF) are both exchange-traded funds - JRE is a fund fund actively managed by Janus Henderson, while KBWY is a REIT fund tracking the KBW Premium Yield Equity REIT Index. JRE is actively managed, while KBWY is passively managed. Over the past 3 years, JRE returned 10.22%/yr vs 10.27%/yr for KBWY. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. JRE charges 0.65%/yr vs 0.35%/yr for KBWY.
Доходность
Сравнение доходности JRE и KBWY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JRE показывает доходность 13.17%, что значительно ниже, чем у KBWY с доходностью 19.61%.
JRE
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -0.63%
- С начала года
- 13.17%
- 6 месяцев
- 12.26%
- 1 год
- 15.89%
- 3 года*
- 10.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KBWY
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- 5.12%
- С начала года
- 19.61%
- 6 месяцев
- 21.19%
- 1 год
- 25.66%
- 3 года*
- 10.27%
- 5 лет*
- 2.59%
- 10 лет*
- 1.43%
Сравнение доходности по годам JRE и KBWY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JRE Janus Henderson U.S. Real Estate ETF | 13.17% | 2.97% | 7.65% | 8.79% | -23.47% | 16.45% |
KBWY Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF | 19.61% | -5.30% | -3.49% | 12.88% | -19.00% | 14.01% |
Correlation
The correlation between JRE and KBWY is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2021 г. | 0.82 |
The correlation between JRE and KBWY has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JRE vs. KBWY — Ранг доходности на риск
JRE
KBWY
Сравнение JRE c KBWY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson U.S. Real Estate ETF (JRE) и Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JRE | KBWY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.26 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | 2.79 | -0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.92 | 6.63 | +0.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JRE | KBWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 1.56 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.12 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.05 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.20 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок JRE и KBWY
Максимальная просадка JRE за все время составила -31.69%, что меньше максимальной просадки KBWY в -57.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRE и KBWY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JRE | KBWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.69% | -57.68% | +25.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.14% | -9.24% | +2.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.38% | -29.93% | +11.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.29% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.51% | -8.88% | +6.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.62% | -14.18% | +1.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.30% | 3.88% | -1.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности JRE и KBWY
Janus Henderson U.S. Real Estate ETF (JRE) и Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) имеют волатильность 4.30% и 4.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JRE | KBWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.30% | 4.49% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.44% | 11.79% | -2.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.18% | 16.56% | -3.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.71% | 21.63% | -2.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.71% | 27.05% | -8.34% |
Сравнение комиссий JRE и KBWY
JRE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии KBWY в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JRE и KBWY
Дивидендная доходность JRE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что меньше доходности KBWY в 8.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JRE Janus Henderson U.S. Real Estate ETF | 4.99% | 5.81% | 2.20% | 2.77% | 2.87% | 0.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KBWY Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF | 8.46% | 9.79% | 8.74% | 7.90% | 7.41% | 5.05% | 10.35% | 6.19% | 8.64% | 7.25% | 6.55% | 5.72% |
Часто задаваемые вопросы
JRE and KBWY have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KBWY has higher volatility (4.49%) compared to JRE (4.30%). In terms of maximum drawdown, JRE dropped -31.69% vs KBWY's -57.68%.
On 3-year performance, KBWY leads with 10.27% vs 10.22% for JRE. On fees, KBWY is cheaper at 0.35% per year. On volatility, JRE has been the lower-risk option at 4.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, KBWY has performed better with a 10.27% return vs 10.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KBWY is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.65% for JRE.
KBWY has the higher dividend yield at 8.46%, compared with 4.99% for JRE.
They also come from different issuers: Janus Henderson and Invesco. Their fees differ too: 0.65% for JRE and 0.35% for KBWY.
KBWY currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JRE и KBWY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор