PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JRE с XLRE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JRE с XLRE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JRE (Janus Henderson U.S. Real Estate ETF) and XLRE (Real Estate Select Sector SPDR Fund) are both exchange-traded funds - JRE is a fund fund actively managed by Janus Henderson, while XLRE is a REIT fund tracking the Real Estate Select Sector Index. JRE is actively managed, while XLRE is passively managed. Over the past 3 years, JRE returned 10.22%/yr vs 10.34%/yr for XLRE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. JRE charges 0.65%/yr vs 0.13%/yr for XLRE.

Доходность

Сравнение доходности JRE и XLRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson U.S. Real Estate ETF (JRE) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JRE показывает доходность 13.17%, что значительно выше, чем у XLRE с доходностью 10.78%.

JRE

1 день
0.87%
1 месяц
-0.63%
С начала года
13.17%
6 месяцев
12.26%
1 год
15.89%
3 года*
10.22%
5 лет*
—
10 лет*
—

XLRE

1 день
2.05%
1 месяц
0.52%
С начала года
10.78%
6 месяцев
10.21%
1 год
9.99%
3 года*
10.34%
5 лет*
3.28%
10 лет*
6.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JRE и XLRE

2026 (YTD)20252024202320222021
JRE
Janus Henderson U.S. Real Estate ETF		13.17%2.97%7.65%8.79%-23.47%16.45%
XLRE
Real Estate Select Sector SPDR Fund		10.78%2.63%5.09%12.36%-26.25%17.87%

Correlation

The correlation between JRE and XLRE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2021 г.

0.94

The correlation between JRE and XLRE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JRE и XLRE

Секторы
JRE
XLRE

Недвижимость

95.9%
98.1%

Потребительский циклический сектор

4.1%

-

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

JRE
95.9%
XLRE
98.1%

Потребительский циклический сектор

JRE
4.1%
XLRE

-

Сырьевые материалы

JRE

-

XLRE
1.8%

Коммуникационные услуги

JRE

-

XLRE

-

Потребительский защитный сектор

JRE

-

XLRE

-

Энергетика

JRE

-

XLRE

-

Финансовые услуги

JRE

-

XLRE

-

Здравоохранение

JRE

-

XLRE

-

Промышленность

JRE

-

XLRE

-

Технологии

JRE

-

XLRE

-

Коммунальные услуги

JRE

-

XLRE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson U.S. Real Estate ETF

Real Estate Select Sector SPDR Fund

Часто сравнивают с JRE:
JRE с VGTJRE с VNQJRE с REZJRE с KBWYJRE с VICIJRE с IYRJRE с EPR
Часто сравнивают с XLRE:
XLRE с VNQXLRE с SCHHXLRE с SPYXLRE с USRTXLRE с IYRXLRE с REETXLRE с FREL

Доходность на риск

JRE vs. XLRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JRE
Ранг доходности на риск JRE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JRE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRE: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRE: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRE: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRE: 4343
Ранг коэф-та Мартина
XLRE
Ранг доходности на риск XLRE: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLRE: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLRE: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLRE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLRE: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLRE: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JRE c XLRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson U.S. Real Estate ETF (JRE) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JREXLREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.21
0.74

+0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.67
1.08

+0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.14

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.23

1.20

+1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.92

3.31

+3.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JRE vs. XLRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JRE на текущий момент составляет 1.21, что выше коэффициента Шарпа XLRE равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JRE и XLRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JREXLREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

0.74

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.17

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.36

-0.14

Просадки

Сравнение просадок JRE и XLRE

Максимальная просадка JRE за все время составила -31.69%, что меньше максимальной просадки XLRE в -38.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRE и XLRE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JREXLREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.69%

-38.83%

+7.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.14%

-8.33%

+1.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.38%

-16.74%

-1.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.51%

-0.99%

-1.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.62%

-9.60%

-3.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

3.03%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности JRE и XLRE

Janus Henderson U.S. Real Estate ETF (JRE) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) имеют волатильность 4.30% и 4.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JREXLREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

4.25%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.44%

9.86%

-0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.18%

13.58%

-0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.71%

19.08%

-0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.71%

20.40%

-1.69%

Сравнение комиссий JRE и XLRE

JRE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии XLRE в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JRE и XLRE

Дивидендная доходность JRE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что больше доходности XLRE в 3.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JRE
Janus Henderson U.S. Real Estate ETF		4.99%5.81%2.20%2.77%2.87%0.90%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLRE
Real Estate Select Sector SPDR Fund		3.15%3.45%3.43%3.31%3.70%2.61%3.15%3.06%3.78%3.25%4.22%1.09%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, JRE and XLRE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

JRE has higher volatility (4.30%) compared to XLRE (4.25%). In terms of maximum drawdown, JRE dropped -31.69% vs XLRE's -38.83%.

On 3-year performance, XLRE leads with 10.34% vs 10.22% for JRE. On fees, XLRE is cheaper at 0.13% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XLRE has performed better with a 10.34% return vs 10.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLRE is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.65% for JRE.

JRE has the higher dividend yield at 4.99%, compared with 3.15% for XLRE.

They also come from different issuers: Janus Henderson and State Street. Their fees differ too: 0.65% for JRE and 0.13% for XLRE.

JRE currently has the higher Sharpe Ratio (1.21 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JRE и XLRE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор