PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение JRE с XLRE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности JRE и XLRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson U.S. Real Estate ETF (JRE) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JRE и XLRE


2026 (YTD)20252024202320222021
JRE
Janus Henderson U.S. Real Estate ETF
6.33%2.97%7.65%8.79%-23.47%16.45%
XLRE
Real Estate Select Sector SPDR Fund
2.17%2.63%5.09%12.36%-26.25%17.87%

Доходность по периодам

С начала года, JRE показывает доходность 6.33%, что значительно выше, чем у XLRE с доходностью 2.17%.


JRE

1 день
0.84%
1 месяц
-4.31%
С начала года
6.33%
6 месяцев
5.82%
1 год
9.35%
3 года*
7.54%
5 лет*
10 лет*

XLRE

1 день
0.29%
1 месяц
-6.14%
С начала года
2.17%
6 месяцев
-1.08%
1 год
1.18%
3 года*
6.70%
5 лет*
3.78%
10 лет*
5.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Janus Henderson U.S. Real Estate ETF

Real Estate Select Sector SPDR Fund

Сравнение комиссий JRE и XLRE

JRE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии XLRE в 0.13%.


Доходность на риск

JRE vs. XLRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JRE
Ранг доходности на риск JRE: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JRE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRE: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRE: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRE: 3333
Ранг коэф-та Мартина

XLRE
Ранг доходности на риск XLRE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLRE: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLRE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLRE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLRE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLRE: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JRE c XLRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson U.S. Real Estate ETF (JRE) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JREXLREDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

0.07

+0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.87

0.21

+0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.03

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.72

0.11

+0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.25

0.37

+2.88

JRE vs. XLRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JRE на текущий момент составляет 0.57, что выше коэффициента Шарпа XLRE равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JRE и XLRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


JREXLREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

0.07

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.32

-0.17

Корреляция

Корреляция между JRE и XLRE составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов JRE и XLRE

Дивидендная доходность JRE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.32%, что больше доходности XLRE в 3.42%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JRE
Janus Henderson U.S. Real Estate ETF
5.32%5.81%2.20%2.77%2.87%0.90%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLRE
Real Estate Select Sector SPDR Fund
3.42%3.45%3.43%3.31%3.70%2.61%3.15%3.06%3.78%3.25%4.22%1.09%

Просадки

Сравнение просадок JRE и XLRE

Максимальная просадка JRE за все время составила -31.69%, что меньше максимальной просадки XLRE в -38.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRE и XLRE.


Загрузка...

Показатели просадок


JREXLREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.69%

-38.83%

+7.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.93%

-11.88%

-1.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.31%

-8.69%

+4.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.04%

-9.72%

-3.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

3.39%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности JRE и XLRE

Janus Henderson U.S. Real Estate ETF (JRE) имеет более высокую волатильность в 4.96% по сравнению с Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) с волатильностью 4.66%. Это указывает на то, что JRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


JREXLREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.96%

4.66%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.21%

9.62%

-0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.56%

16.32%

+0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.86%

19.04%

-0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.86%

20.40%

-1.54%