PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение JRE с IYR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности JRE и IYR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson U.S. Real Estate ETF (JRE) и iShares U.S. Real Estate ETF (IYR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JRE и IYR


2026 (YTD)20252024202320222021
JRE
Janus Henderson U.S. Real Estate ETF
6.33%2.97%7.65%8.79%-23.47%16.45%
IYR
iShares U.S. Real Estate ETF
1.34%3.38%4.41%11.89%-25.51%14.57%

Доходность по периодам

С начала года, JRE показывает доходность 6.33%, что значительно выше, чем у IYR с доходностью 1.34%.


JRE

1 день
0.84%
1 месяц
-4.31%
С начала года
6.33%
6 месяцев
5.82%
1 год
9.35%
3 года*
7.54%
5 лет*
10 лет*

IYR

1 день
0.34%
1 месяц
-6.30%
С начала года
1.34%
6 месяцев
-1.15%
1 год
1.38%
3 года*
6.47%
5 лет*
2.87%
10 лет*
5.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Janus Henderson U.S. Real Estate ETF

iShares U.S. Real Estate ETF

Сравнение комиссий JRE и IYR

JRE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии IYR в 0.42%.


Доходность на риск

JRE vs. IYR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JRE
Ранг доходности на риск JRE: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JRE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRE: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRE: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRE: 3333
Ранг коэф-та Мартина

IYR
Ранг доходности на риск IYR: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYR: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYR: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYR: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYR: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYR: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JRE c IYR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson U.S. Real Estate ETF (JRE) и iShares U.S. Real Estate ETF (IYR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JREIYRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

0.09

+0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.87

0.23

+0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.03

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.72

0.12

+0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.25

0.45

+2.80

JRE vs. IYR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JRE на текущий момент составляет 0.57, что выше коэффициента Шарпа IYR равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JRE и IYR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


JREIYRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

0.09

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.32

-0.16

Корреляция

Корреляция между JRE и IYR составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов JRE и IYR

Дивидендная доходность JRE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.32%, что больше доходности IYR в 2.37%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JRE
Janus Henderson U.S. Real Estate ETF
5.32%5.81%2.20%2.77%2.87%0.90%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IYR
iShares U.S. Real Estate ETF
2.37%2.48%2.57%2.75%2.92%2.06%2.58%3.05%3.53%3.73%4.41%3.92%

Просадки

Сравнение просадок JRE и IYR

Максимальная просадка JRE за все время составила -31.69%, что меньше максимальной просадки IYR в -74.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRE и IYR.


Загрузка...

Показатели просадок


JREIYRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.69%

-74.13%

+42.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.93%

-12.20%

-0.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.31%

-8.83%

+4.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.04%

-12.97%

-0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

3.22%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности JRE и IYR

Janus Henderson U.S. Real Estate ETF (JRE) имеет более высокую волатильность в 4.96% по сравнению с iShares U.S. Real Estate ETF (IYR) с волатильностью 4.61%. Это указывает на то, что JRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


JREIYRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.96%

4.61%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.21%

9.34%

-0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.56%

16.21%

+0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.86%

18.69%

+0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.86%

20.30%

-1.44%