PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JRE с IYR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JRE с IYR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JRE (Janus Henderson U.S. Real Estate ETF) and IYR (iShares U.S. Real Estate ETF) are both exchange-traded funds - JRE is a fund fund actively managed by Janus Henderson, while IYR is a REIT fund tracking the Dow Jones U.S. Real Estate Index. JRE is actively managed, while IYR is passively managed. Over the past 3 years, JRE returned 10.22%/yr vs 9.57%/yr for IYR. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. JRE charges 0.65%/yr vs 0.42%/yr for IYR.

Доходность

Сравнение доходности JRE и IYR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson U.S. Real Estate ETF (JRE) и iShares U.S. Real Estate ETF (IYR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JRE показывает доходность 13.17%, что значительно выше, чем у IYR с доходностью 8.72%.

JRE

1 день
0.87%
1 месяц
-0.63%
С начала года
13.17%
6 месяцев
12.26%
1 год
15.89%
3 года*
10.22%
5 лет*
—
10 лет*
—

IYR

1 день
1.79%
1 месяц
-0.15%
С начала года
8.72%
6 месяцев
7.83%
1 год
10.09%
3 года*
9.57%
5 лет*
2.39%
10 лет*
5.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JRE и IYR

2026 (YTD)20252024202320222021
JRE
Janus Henderson U.S. Real Estate ETF		13.17%2.97%7.65%8.79%-23.47%16.45%
IYR
iShares U.S. Real Estate ETF		8.72%3.38%4.41%11.89%-25.51%14.57%

Correlation

The correlation between JRE and IYR is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2021 г.

0.96

The correlation between JRE and IYR has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JRE и IYR

Секторы
JRE
IYR

Недвижимость

95.9%
97.9%

Потребительский циклический сектор

4.1%

-

Сырьевые материалы

-

1.3%

Коммуникационные услуги

-

0.6%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

JRE
95.9%
IYR
97.9%

Потребительский циклический сектор

JRE
4.1%
IYR

-

Сырьевые материалы

JRE

-

IYR
1.3%

Коммуникационные услуги

JRE

-

IYR
0.6%

Потребительский защитный сектор

JRE

-

IYR

-

Энергетика

JRE

-

IYR

-

Финансовые услуги

JRE

-

IYR

-

Здравоохранение

JRE

-

IYR

-

Промышленность

JRE

-

IYR

-

Технологии

JRE

-

IYR

-

Коммунальные услуги

JRE

-

IYR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson U.S. Real Estate ETF

iShares U.S. Real Estate ETF

Часто сравнивают с JRE:
JRE с VGTJRE с VNQJRE с XLREJRE с REZJRE с KBWYJRE с VICIJRE с EPR
Часто сравнивают с IYR:
IYR с VNQIYR с XLREIYR с VOOIYR с REZIYR с ICFIYR с REMIYR с FRI

Доходность на риск

JRE vs. IYR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JRE
Ранг доходности на риск JRE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JRE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRE: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRE: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRE: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRE: 4343
Ранг коэф-та Мартина
IYR
Ранг доходности на риск IYR: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYR: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYR: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYR: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYR: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYR: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JRE c IYR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson U.S. Real Estate ETF (JRE) и iShares U.S. Real Estate ETF (IYR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JREIYRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.21
0.76

+0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.67
1.12

+0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.14

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.23

1.19

+1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.92

3.70

+3.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JRE vs. IYR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JRE на текущий момент составляет 1.21, что выше коэффициента Шарпа IYR равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JRE и IYR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JREIYRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

0.76

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.13

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.33

-0.11

Просадки

Сравнение просадок JRE и IYR

Максимальная просадка JRE за все время составила -31.69%, что меньше максимальной просадки IYR в -74.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRE и IYR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JREIYRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.69%

-74.13%

+42.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.14%

-8.54%

+1.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.38%

-17.52%

-0.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.75%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.51%

-2.19%

-0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.62%

-12.91%

+0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

2.73%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности JRE и IYR

Janus Henderson U.S. Real Estate ETF (JRE) и iShares U.S. Real Estate ETF (IYR) имеют волатильность 4.30% и 4.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JREIYRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

4.12%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.44%

9.50%

-0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.18%

13.30%

-0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.71%

18.73%

-0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.71%

20.32%

-1.61%

Сравнение комиссий JRE и IYR

JRE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии IYR в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JRE и IYR

Дивидендная доходность JRE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что больше доходности IYR в 2.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYR
iShares U.S. Real Estate ETF		2.21%2.48%2.57%2.75%2.92%2.06%2.58%3.05%3.53%3.73%4.41%3.92%
JRE
Janus Henderson U.S. Real Estate ETF		4.99%5.81%2.20%2.77%2.87%0.90%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, JRE and IYR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

JRE has higher volatility (4.30%) compared to IYR (4.12%). In terms of maximum drawdown, JRE dropped -31.69% vs IYR's -74.13%.

On 3-year performance, JRE leads with 10.22% vs 9.57% for IYR. On fees, IYR is cheaper at 0.42% per year. On volatility, IYR has been the lower-risk option at 4.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JRE has performed better with a 10.22% return vs 9.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IYR is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.65% for JRE.

JRE has the higher dividend yield at 4.99%, compared with 2.21% for IYR.

They also come from different issuers: Janus Henderson and iShares. Their fees differ too: 0.65% for JRE and 0.42% for IYR.

JRE currently has the higher Sharpe Ratio (1.21 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JRE и IYR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор