PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JRE с VGT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JRE с VGT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JRE (Janus Henderson U.S. Real Estate ETF) and VGT (Vanguard Information Technology ETF) are both exchange-traded funds - JRE is a fund fund actively managed by Janus Henderson, while VGT is a Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. JRE is actively managed, while VGT is passively managed. Over the past 3 years, JRE returned 10.22%/yr vs 33.33%/yr for VGT. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. JRE charges 0.65%/yr vs 0.09%/yr for VGT.

Доходность

Сравнение доходности JRE и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson U.S. Real Estate ETF (JRE) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JRE показывает доходность 13.17%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 30.49%.

JRE

1 день
0.87%
1 месяц
-0.63%
С начала года
13.17%
6 месяцев
12.26%
1 год
15.89%
3 года*
10.22%
5 лет*
—
10 лет*
—

VGT

1 день
-0.88%
1 месяц
14.99%
С начала года
30.49%
6 месяцев
28.76%
1 год
58.31%
3 года*
33.33%
5 лет*
22.01%
10 лет*
25.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JRE и VGT

2026 (YTD)20252024202320222021
JRE
Janus Henderson U.S. Real Estate ETF		13.17%2.97%7.65%8.79%-23.47%16.45%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		30.49%21.77%29.30%52.66%-29.70%17.81%

Correlation

The correlation between JRE and VGT is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2021 г.

0.42

Over the past year, the correlation between JRE and VGT has dropped to 0.08 - well below their long-term average of 0.42, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов JRE и VGT

Секторы
JRE
VGT

Недвижимость

95.9%

-

Потребительский циклический сектор

4.1%
0.1%

Сырьевые материалы

-

0.0%

Коммуникационные услуги

-

0.5%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.3%

Финансовые услуги

-

0.5%

Здравоохранение

-

0.0%

Промышленность

-

0.4%

Технологии

-

98.5%

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

JRE
95.9%
VGT

-

Потребительский циклический сектор

JRE
4.1%
VGT
0.1%

Сырьевые материалы

JRE

-

VGT
0.0%

Коммуникационные услуги

JRE

-

VGT
0.5%

Потребительский защитный сектор

JRE

-

VGT

-

Энергетика

JRE

-

VGT
0.3%

Финансовые услуги

JRE

-

VGT
0.5%

Здравоохранение

JRE

-

VGT
0.0%

Промышленность

JRE

-

VGT
0.4%

Технологии

JRE

-

VGT
98.5%

Коммунальные услуги

JRE

-

VGT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson U.S. Real Estate ETF

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с JRE:
JRE с VNQJRE с XLREJRE с REZJRE с KBWYJRE с VICIJRE с IYRJRE с EPR
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с SMHVGT с VUGVGT с FTECVGT с XLK

Доходность на риск

JRE vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JRE
Ранг доходности на риск JRE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JRE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRE: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRE: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRE: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRE: 4343
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JRE c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson U.S. Real Estate ETF (JRE) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JREVGTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.21
2.85

-1.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.67
3.54

-1.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.46

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.23

3.57

-1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.92

11.41

-4.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JRE vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JRE на текущий момент составляет 1.21, что ниже коэффициента Шарпа VGT равного 2.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JRE и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JREVGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

2.85

-1.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.04

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.68

-0.46

Просадки

Сравнение просадок JRE и VGT

Максимальная просадка JRE за все время составила -31.69%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRE и VGT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JREVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.69%

-54.63%

+22.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.14%

-16.40%

+9.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.38%

-27.23%

+8.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.07%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.51%

-2.35%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.62%

-7.95%

-4.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

5.13%

-2.83%

Волатильность

Сравнение волатильности JRE и VGT

Текущая волатильность для Janus Henderson U.S. Real Estate ETF (JRE) составляет 4.30%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 6.51%. Это указывает на то, что JRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JREVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

6.51%

-2.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.44%

16.09%

-6.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.18%

20.55%

-7.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.71%

25.17%

-6.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.71%

24.60%

-5.89%

Сравнение комиссий JRE и VGT

JRE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JRE и VGT

Дивидендная доходность JRE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что больше доходности VGT в 0.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JRE
Janus Henderson U.S. Real Estate ETF		4.99%5.81%2.20%2.77%2.87%0.90%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.31%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Часто задаваемые вопросы

JRE and VGT have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VGT has higher volatility (6.51%) compared to JRE (4.30%). In terms of maximum drawdown, JRE dropped -31.69% vs VGT's -54.63%.

On 3-year performance, VGT leads with 33.33% vs 10.22% for JRE. On fees, VGT is cheaper at 0.09% per year. On volatility, JRE has been the lower-risk option at 4.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VGT has performed better with a 33.33% return vs 10.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VGT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.65% for JRE.

JRE has the higher dividend yield at 4.99%, compared with 0.31% for VGT.

They also come from different issuers: Janus Henderson and Vanguard. Their fees differ too: 0.65% for JRE and 0.09% for VGT.

VGT currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JRE и VGT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор