PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение JRE с REZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности JRE и REZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson U.S. Real Estate ETF (JRE) и iShares Residential and Multisector Real Estate ETF (REZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JRE показывает доходность 20.29%, что значительно выше, чем у REZ с доходностью 17.55%.


JRE

1 день
-0.16%
1 месяц
1.15%
6 месяцев
15.88%
С начала года
20.29%
1 год
23.24%
3 года*
11.56%
5 лет*
3.97%
10 лет*
Всё время*
5.10%

REZ

1 день
0.93%
1 месяц
0.26%
6 месяцев
15.07%
С начала года
17.55%
1 год
19.56%
3 года*
13.18%
5 лет*
4.19%
10 лет*
6.91%
Всё время*
7.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$81.00K$56.97K$43.81K
$4.40M$4.05M$3.32M

Сравнение доходности по годам JRE и REZ


2026 (YTD)20252024202320222021
JRE
Janus Henderson U.S. Real Estate ETF
20.29%2.97%7.65%8.79%-23.47%16.20%
REZ
iShares Residential and Multisector Real Estate ETF
17.55%4.80%12.73%10.97%-28.31%17.97%

Correlation

The correlation between JRE and REZ is 0.87, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.87

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.90

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2021 г.

0.91

The correlation between JRE and REZ has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Janus Henderson U.S. Real Estate ETF

iShares Residential and Multisector Real Estate ETF

Доходность на риск

JRE vs. REZ — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

JRE
Ранг доходности на риск JRE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JRE: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRE: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRE: 7474
Ранг коэф-та Мартина

REZ
Ранг доходности на риск REZ: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REZ: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REZ: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REZ: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REZ: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REZ: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение JRE c REZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson U.S. Real Estate ETF (JRE) и iShares Residential and Multisector Real Estate ETF (REZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


JREREZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.22

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.27

2.24

+1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.51

6.95

+3.56

JRE vs. REZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JRE на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа REZ равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JRE и REZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JRE и REZ

Максимальная просадка JRE за все время составила -31.69%, что меньше максимальной просадки REZ в -66.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRE и REZ.


Загрузка графика...

Показатели просадок


JREREZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.69%

-66.87%

+35.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.14%

-8.76%

+1.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.37%

-15.28%

-3.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.69%

-35.05%

+3.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.74%

-2.73%

-1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.24%

-12.58%

+0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

2.82%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности JRE и REZ

Текущая волатильность для Janus Henderson U.S. Real Estate ETF (JRE) составляет 4.67%, в то время как у iShares Residential and Multisector Real Estate ETF (REZ) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что JRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с REZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


JREREZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.67%

5.48%

-0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.00%

12.30%

-1.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.85%

15.41%

-1.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.75%

19.07%

-0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.67%

21.62%

-2.95%

Сравнение комиссий JRE и REZ

JRE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии REZ в 0.48%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов JRE и REZ

Дивидендная доходность JRE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что больше доходности REZ в 1.95%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JRE
Janus Henderson U.S. Real Estate ETF
4.68%5.81%2.20%2.77%2.87%0.90%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
REZ
iShares Residential and Multisector Real Estate ETF
1.95%2.74%2.26%2.94%3.37%1.81%3.17%2.90%3.63%3.57%5.55%3.18%

Часто задаваемые вопросы


JRE and REZ have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

REZ has higher volatility (5.48%) compared to JRE (4.67%). In terms of maximum drawdown, JRE dropped -31.69% vs REZ's -66.87%.

On 5-year performance, REZ leads with 4.19% vs 3.97% for JRE. On fees, REZ is cheaper at 0.48% per year. On volatility, JRE has been the lower-risk option at 4.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, REZ has performed better with a 4.19% return vs 3.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

REZ is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.65% for JRE.

JRE has the higher dividend yield at 4.68%, compared with 1.95% for REZ.

They also come from different issuers: Janus Henderson and iShares. Their fees differ too: 0.65% for JRE and 0.48% for REZ.

JRE currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JRE и REZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор