PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JRE с REZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JRE с REZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JRE (Janus Henderson U.S. Real Estate ETF) and REZ (iShares Residential Real Estate ETF) are both exchange-traded funds - JRE is a fund fund actively managed by Janus Henderson, while REZ is a REIT fund tracking the FTSE NAREIT All Residential Capped Index. JRE is actively managed, while REZ is passively managed. Over the past 3 years, JRE returned 10.22%/yr vs 10.65%/yr for REZ. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. JRE charges 0.65%/yr vs 0.48%/yr for REZ.

Доходность

Сравнение доходности JRE и REZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson U.S. Real Estate ETF (JRE) и iShares Residential Real Estate ETF (REZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JRE показывает доходность 13.17%, что значительно выше, чем у REZ с доходностью 8.26%.

JRE

1 день
0.87%
1 месяц
-0.63%
С начала года
13.17%
6 месяцев
12.26%
1 год
15.89%
3 года*
10.22%
5 лет*
—
10 лет*
—

REZ

1 день
1.31%
1 месяц
-0.42%
С начала года
8.26%
6 месяцев
5.38%
1 год
10.69%
3 года*
10.65%
5 лет*
4.25%
10 лет*
6.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JRE и REZ

2026 (YTD)20252024202320222021
JRE
Janus Henderson U.S. Real Estate ETF		13.17%2.97%7.65%8.79%-23.47%16.45%
REZ
iShares Residential Real Estate ETF		8.26%4.80%12.73%10.97%-28.31%17.59%

Correlation

The correlation between JRE and REZ is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2021 г.

0.92

The correlation between JRE and REZ has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JRE и REZ

Секторы
JRE
REZ

Недвижимость

95.9%
99.4%

Потребительский циклический сектор

4.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.1%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

JRE
95.9%
REZ
99.4%

Потребительский циклический сектор

JRE
4.1%
REZ

-

Сырьевые материалы

JRE

-

REZ

-

Коммуникационные услуги

JRE

-

REZ

-

Потребительский защитный сектор

JRE

-

REZ

-

Энергетика

JRE

-

REZ

-

Финансовые услуги

JRE

-

REZ
0.1%

Здравоохранение

JRE

-

REZ

-

Промышленность

JRE

-

REZ

-

Технологии

JRE

-

REZ

-

Коммунальные услуги

JRE

-

REZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson U.S. Real Estate ETF

iShares Residential Real Estate ETF

Часто сравнивают с JRE:
JRE с VGTJRE с VNQJRE с XLREJRE с KBWYJRE с VICIJRE с IYRJRE с EPR
Часто сравнивают с REZ:
REZ с VNQREZ с IYRREZ с HAUSREZ с NUREREZ с AVBREZ с UREREZ с FRESX

Доходность на риск

JRE vs. REZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JRE
Ранг доходности на риск JRE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JRE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRE: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRE: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRE: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRE: 4343
Ранг коэф-та Мартина
REZ
Ранг доходности на риск REZ: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REZ: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REZ: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REZ: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REZ: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REZ: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JRE c REZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson U.S. Real Estate ETF (JRE) и iShares Residential Real Estate ETF (REZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JREREZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.21
0.75

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.67
1.09

+0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.13

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.23

1.23

+1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.92

3.74

+3.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JRE vs. REZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JRE на текущий момент составляет 1.21, что выше коэффициента Шарпа REZ равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JRE и REZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JREREZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

0.75

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.23

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.31

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.24

-0.02

Просадки

Сравнение просадок JRE и REZ

Максимальная просадка JRE за все время составила -31.69%, что меньше максимальной просадки REZ в -66.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRE и REZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JREREZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.69%

-66.87%

+35.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.14%

-8.76%

+1.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.38%

-18.39%

+0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.05%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.51%

-2.95%

+0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.62%

-12.69%

+0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

2.87%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности JRE и REZ

Текущая волатильность для Janus Henderson U.S. Real Estate ETF (JRE) составляет 4.30%, в то время как у iShares Residential Real Estate ETF (REZ) волатильность равна 4.59%. Это указывает на то, что JRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с REZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JREREZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

4.59%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.44%

10.74%

-1.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.18%

14.32%

-1.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.71%

18.92%

-0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.71%

21.52%

-2.81%

Сравнение комиссий JRE и REZ

JRE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии REZ в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JRE и REZ

Дивидендная доходность JRE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что больше доходности REZ в 2.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JRE
Janus Henderson U.S. Real Estate ETF		4.99%5.81%2.20%2.77%2.87%0.90%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
REZ
iShares Residential Real Estate ETF		2.12%2.74%2.26%2.94%3.37%1.81%3.17%2.90%3.63%3.57%5.55%3.18%

Часто задаваемые вопросы

JRE and REZ have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

REZ has higher volatility (4.59%) compared to JRE (4.30%). In terms of maximum drawdown, JRE dropped -31.69% vs REZ's -66.87%.

On 3-year performance, REZ leads with 10.65% vs 10.22% for JRE. On fees, REZ is cheaper at 0.48% per year. On volatility, JRE has been the lower-risk option at 4.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, REZ has performed better with a 10.65% return vs 10.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

REZ is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.65% for JRE.

JRE has the higher dividend yield at 4.99%, compared with 2.12% for REZ.

They also come from different issuers: Janus Henderson and iShares. Their fees differ too: 0.65% for JRE and 0.48% for REZ.

JRE currently has the higher Sharpe Ratio (1.21 vs 0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JRE и REZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор