Сравнение JRE с REZ
JRE (Janus Henderson U.S. Real Estate ETF) and REZ (iShares Residential and Multisector Real Estate ETF) are both REIT funds. JRE is actively managed, while REZ is passively managed. Over the past 5 years, JRE returned 3.97%/yr vs 4.19%/yr for REZ. Their correlation of 0.91 means they have usually moved in the same direction. JRE charges 0.65%/yr vs 0.48%/yr for REZ.
Доходность
Сравнение доходности JRE и REZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JRE показывает доходность 20.29%, что значительно выше, чем у REZ с доходностью 17.55%.
JRE
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 1.15%
- 6 месяцев
- 15.88%
- С начала года
- 20.29%
- 1 год
- 23.24%
- 3 года*
- 11.56%
- 5 лет*
- 3.97%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.10%
REZ
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 0.26%
- 6 месяцев
- 15.07%
- С начала года
- 17.55%
- 1 год
- 19.56%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 4.19%
- 10 лет*
- 6.91%
- Всё время*
- 7.35%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $81.00K | $56.97K | $43.81K | |
| $4.40M | $4.05M | $3.32M |
Сравнение доходности по годам JRE и REZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JRE Janus Henderson U.S. Real Estate ETF | 20.29% | 2.97% | 7.65% | 8.79% | -23.47% | 16.20% |
REZ iShares Residential and Multisector Real Estate ETF | 17.55% | 4.80% | 12.73% | 10.97% | -28.31% | 17.97% |
Correlation
The correlation between JRE and REZ is 0.87, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.87 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2021 г. | 0.91 |
The correlation between JRE and REZ has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JRE vs. REZ — Ранг доходности на риск
JRE
REZ
Сравнение JRE c REZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson U.S. Real Estate ETF (JRE) и iShares Residential and Multisector Real Estate ETF (REZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JRE | REZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.22 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.27 | 2.24 | +1.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.51 | 6.95 | +3.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JRE и REZ
Максимальная просадка JRE за все время составила -31.69%, что меньше максимальной просадки REZ в -66.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRE и REZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JRE | REZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.69% | -66.87% | +35.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.14% | -8.76% | +1.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.37% | -15.28% | -3.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.69% | -35.05% | +3.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.74% | -2.73% | -1.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.24% | -12.58% | +0.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.22% | 2.82% | -0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности JRE и REZ
Текущая волатильность для Janus Henderson U.S. Real Estate ETF (JRE) составляет 4.67%, в то время как у iShares Residential and Multisector Real Estate ETF (REZ) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что JRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с REZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JRE | REZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.67% | 5.48% | -0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.00% | 12.30% | -1.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.85% | 15.41% | -1.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.75% | 19.07% | -0.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.67% | 21.62% | -2.95% |
Сравнение комиссий JRE и REZ
JRE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии REZ в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JRE и REZ
Дивидендная доходность JRE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что больше доходности REZ в 1.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JRE Janus Henderson U.S. Real Estate ETF | 4.68% | 5.81% | 2.20% | 2.77% | 2.87% | 0.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
REZ iShares Residential and Multisector Real Estate ETF | 1.95% | 2.74% | 2.26% | 2.94% | 3.37% | 1.81% | 3.17% | 2.90% | 3.63% | 3.57% | 5.55% | 3.18% |
Часто задаваемые вопросы
JRE and REZ have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
REZ has higher volatility (5.48%) compared to JRE (4.67%). In terms of maximum drawdown, JRE dropped -31.69% vs REZ's -66.87%.
On 5-year performance, REZ leads with 4.19% vs 3.97% for JRE. On fees, REZ is cheaper at 0.48% per year. On volatility, JRE has been the lower-risk option at 4.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, REZ has performed better with a 4.19% return vs 3.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
REZ is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.65% for JRE.
JRE has the higher dividend yield at 4.68%, compared with 1.95% for REZ.
They also come from different issuers: Janus Henderson and iShares. Their fees differ too: 0.65% for JRE and 0.48% for REZ.
JRE currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JRE и REZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор