Сравнение JRE с REZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson U.S. Real Estate ETF (JRE) и iShares Residential Real Estate ETF (REZ).
JRE и REZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JRE - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 22 июн. 2021 г.. REZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE NAREIT All Residential Capped Index. Фонд был запущен 4 мая 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности JRE и REZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JRE и REZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JRE Janus Henderson U.S. Real Estate ETF | 7.38% | 2.97% | 7.65% | 8.79% | -23.47% | 16.45% |
REZ iShares Residential Real Estate ETF | 2.93% | 4.80% | 12.73% | 10.97% | -28.31% | 17.59% |
Доходность по периодам
С начала года, JRE показывает доходность 7.38%, что значительно выше, чем у REZ с доходностью 2.93%.
JRE
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -2.89%
- С начала года
- 7.38%
- 6 месяцев
- 7.57%
- 1 год
- 9.42%
- 3 года*
- 8.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
REZ
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- -4.87%
- С начала года
- 2.93%
- 6 месяцев
- 2.11%
- 1 год
- 0.78%
- 3 года*
- 9.26%
- 5 лет*
- 5.03%
- 10 лет*
- 5.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JRE и REZ
JRE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии REZ в 0.48%.
Доходность на риск
JRE vs. REZ — Ранг доходности на риск
JRE
REZ
Сравнение JRE c REZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson U.S. Real Estate ETF (JRE) и iShares Residential Real Estate ETF (REZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JRE | REZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | 0.05 | +0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.87 | 0.18 | +0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.02 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.81 | 0.07 | +0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.61 | 0.21 | +3.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JRE | REZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 0.05 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.27 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.27 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.23 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между JRE и REZ составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JRE и REZ
Дивидендная доходность JRE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.26%, что больше доходности REZ в 2.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JRE Janus Henderson U.S. Real Estate ETF | 5.26% | 5.81% | 2.20% | 2.77% | 2.87% | 0.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
REZ iShares Residential Real Estate ETF | 2.23% | 2.74% | 2.26% | 2.94% | 3.37% | 1.81% | 3.17% | 2.90% | 3.63% | 3.57% | 5.55% | 3.18% |
Просадки
Сравнение просадок JRE и REZ
Максимальная просадка JRE за все время составила -31.69%, что меньше максимальной просадки REZ в -66.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRE и REZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| JRE | REZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.69% | -66.87% | +35.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.01% | -10.10% | -0.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.05% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.36% | -5.65% | +2.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.04% | -12.78% | -0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | 3.84% | -0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности JRE и REZ
Janus Henderson U.S. Real Estate ETF (JRE) и iShares Residential Real Estate ETF (REZ) имеют волатильность 5.08% и 5.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JRE | REZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.08% | 5.09% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.25% | 10.27% | -1.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.59% | 16.89% | -0.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.86% | 18.87% | -0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.86% | 21.52% | -2.66% |