PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JSI с JMBS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JSI с JMBS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JSI (Janus Henderson Securitized Income ETF) and JMBS (Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF) are both exchange-traded funds - JSI is a Short-Term Bond fund actively managed by Janus Henderson, while JMBS is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by Janus Henderson. Both are actively managed. Over the past year, JSI returned 4.73% vs 6.62% for JMBS. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JSI charges 0.50%/yr vs 0.32%/yr for JMBS.

Доходность

Сравнение доходности JSI и JMBS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI) и Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF (JMBS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JSI показывает доходность 1.14%, что значительно выше, чем у JMBS с доходностью 0.68%.

JSI

1 день
0.16%
1 месяц
0.34%
С начала года
1.14%
6 месяцев
1.63%
1 год
4.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JMBS

1 день
0.18%
1 месяц
0.18%
С начала года
0.68%
6 месяцев
1.07%
1 год
6.62%
3 года*
4.74%
5 лет*
0.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JSI и JMBS

2026 (YTD)202520242023
JSI
Janus Henderson Securitized Income ETF		1.14%6.46%7.27%3.39%
JMBS
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF		0.68%8.82%1.53%7.56%

Correlation

The correlation between JSI and JMBS is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2023 г.

0.76

The correlation between JSI and JMBS shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.76 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Securitized Income ETF

Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF

Часто сравнивают с JSI:
JSI с JPIEJSI с EVLNJSI с BSJRJSI с AOHYJSI с JOJOJSI с VEMYJSI с UYLD
Часто сравнивают с JMBS:
JMBS с MTBAJMBS с VMBSJMBS с JAAAJMBS с LMBSJMBS с PONAXJMBS с IGSBJMBS с VGIT

Доходность на риск

JSI vs. JMBS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JSI
Ранг доходности на риск JSI: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSI: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSI: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSI: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSI: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSI: 5454
Ранг коэф-та Мартина
JMBS
Ранг доходности на риск JMBS: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMBS: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMBS: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMBS: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMBS: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMBS: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JSI c JMBS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI) и Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF (JMBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JSIJMBSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
1.56

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
2.31

+0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.28

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.82

2.18

+0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.18

7.18

+2.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JSI vs. JMBS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JSI на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JMBS равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JSI и JMBS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JSIJMBSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

1.56

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.12

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.50

0.42

+2.08

Просадки

Сравнение просадок JSI и JMBS

Максимальная просадка JSI за все время составила -2.31%, что меньше максимальной просадки JMBS в -16.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSI и JMBS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JSIJMBSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.31%

-16.68%

+14.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.68%

-3.05%

+1.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-7.76%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-1.48%

+1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.34%

-3.89%

+3.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.52%

0.93%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности JSI и JMBS

Текущая волатильность для Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI) составляет 0.67%, в то время как у Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF (JMBS) волатильность равна 1.63%. Это указывает на то, что JSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JMBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JSIJMBSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.67%

1.63%

-0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.53%

3.22%

-1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38%

4.31%

-1.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.88%

6.49%

-3.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.88%

5.52%

-2.64%

Сравнение комиссий JSI и JMBS

JSI берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии JMBS в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JSI и JMBS

Дивидендная доходность JSI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.80%, что больше доходности JMBS в 5.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
JMBS
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF		5.18%5.03%5.53%4.38%2.73%1.16%2.92%3.63%0.89%
JSI
Janus Henderson Securitized Income ETF		5.80%5.80%6.16%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JSI and JMBS have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JMBS has higher volatility (1.63%) compared to JSI (0.67%). In terms of maximum drawdown, JSI dropped -2.31% vs JMBS's -16.68%.

On 1-year performance, JMBS leads with 6.62% vs 4.73% for JSI. On fees, JMBS is cheaper at 0.32% per year. On volatility, JSI has been the lower-risk option at 0.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JMBS has performed better with a 6.62% return vs 4.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JMBS is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.50% for JSI.

JSI has the higher dividend yield at 5.80%, compared with 5.18% for JMBS.

JSI is categorized as Short-Term Bond, while JMBS is Mortgage Backed Securities. Their fees differ too: 0.50% for JSI and 0.32% for JMBS.

JSI currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JSI и JMBS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор