PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JSI с JMBS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JSI с JMBS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI) и Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF (JMBS).

JSI и JMBS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JSI - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 8 нояб. 2023 г.. JMBS - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 12 сент. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности JSI и JMBS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI) и Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF (JMBS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JSI и JMBS

2026 (YTD)202520242023
JSI
Janus Henderson Securitized Income ETF		0.41%6.46%7.27%3.39%
JMBS
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF		0.26%8.82%1.53%7.56%

Доходность по периодам

С начала года, JSI показывает доходность 0.41%, что значительно выше, чем у JMBS с доходностью 0.26%.

JSI

1 день
0.00%
1 месяц
-0.88%
С начала года
0.41%
6 месяцев
1.73%
1 год
4.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JMBS

1 день
0.07%
1 месяц
-1.52%
С начала года
0.26%
6 месяцев
1.80%
1 год
5.30%
3 года*
4.25%
5 лет*
0.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Securitized Income ETF

Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF

Часто сравнивают с JSI:
JSI с EVLNJSI с JPIEJSI с BSJRJSI с AOHYJSI с VEMYJSI с JOJOJSI с UYLD
Часто сравнивают с JMBS:
JMBS с VMBSJMBS с MTBAJMBS с JAAAJMBS с LMBSJMBS с PONAXJMBS с VGTJMBS с IGSB

Сравнение комиссий JSI и JMBS

JSI берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии JMBS в 0.32%.

JSI
Janus Henderson Securitized Income ETF
JMBS
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF

Доходность на риск

JSI vs. JMBS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JSI
Ранг доходности на риск JSI: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSI: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSI: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSI: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSI: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSI: 7676
Ранг коэф-та Мартина
JMBS
Ранг доходности на риск JMBS: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMBS: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMBS: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMBS: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMBS: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMBS: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JSI c JMBS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI) и Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF (JMBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JSIJMBSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

1.10

+0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.15

1.57

+0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.20

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.06

1.91

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.41

5.19

+3.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JSI vs. JMBS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JSI на текущий момент составляет 1.59, что выше коэффициента Шарпа JMBS равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JSI и JMBS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JSIJMBSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

1.10

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.12

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.54

0.42

+2.12

Корреляция

Корреляция между JSI и JMBS составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JSI и JMBS

Дивидендная доходность JSI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.82%, что больше доходности JMBS в 5.16%

TTM20252024202320222021202020192018
JSI
Janus Henderson Securitized Income ETF		5.82%5.80%6.16%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JMBS
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF		5.16%5.03%5.53%4.38%2.73%1.16%2.92%3.63%0.89%

Просадки

Сравнение просадок JSI и JMBS

Максимальная просадка JSI за все время составила -2.31%, что меньше максимальной просадки JMBS в -16.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSI и JMBS.

Загрузка...

Показатели просадок

JSIJMBSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.31%

-16.68%

+14.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.31%

-3.01%

+0.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.02%

-1.90%

+0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.33%

-3.95%

+3.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.57%

1.11%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности JSI и JMBS

Текущая волатильность для Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI) составляет 0.92%, в то время как у Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF (JMBS) волатильность равна 1.96%. Это указывает на то, что JSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JMBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JSIJMBSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.92%

1.96%

-1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.48%

2.86%

-1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.92%

4.85%

-1.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.93%

6.43%

-3.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.93%

5.54%

-2.61%